От теории к практике - страница 853

Evgeniy Chumakov
2055
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K:

Ну, я так глубоко не копаю.


Так посчитай, интересно же ведь. Делов на пять минут.


Alexander_K:


Эксцесс - это показатель неслучайности процесса. Аналог коэффициента автокорреляции, причем - кращий, мощнейший аналог.

 

Ну если в выборке все приращения равны, то эксцесс будет = 1. Так?    

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:


Так посчитай, интересно же ведь. Делов на пять минут.


 

Ну если в выборке все приращения равны, то эксцесс будет = 1. Так?    

Не, неинтересно.

Если все приращения, грубо говоря =1, типа ряд 1,2,3, то эксцесс =0.

Evgeniy Chumakov
2055
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K:


Если все приращения, грубо говоря =1, типа ряд 1,2,3, то эксцесс =0.


Если ряд имеет приращения типа +1 ,-1, 0  = эксцесс у меня получался 1 (тот который 4 момент)

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:
Вот ты говорил, что у тебя друзья музыканты с творческим складом ума.  Я тоже ))

:))) Прикольно. Ха! Ну, значит, у тебя точно есть шанс на успех на Форексе.

Однако, ближе к делу, Евгений. Довольно теории - заводи демо-счет, выкладывай сюды скрины сделок, пусть даже провальных, + показатели дисперсии, асимметрии, эксцесса распределения приращений в момент входа в сделку. Будем разбирать ситуации.

Тестерные данные меня не интересуют - только реал-тайм.

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:


Если ряд имеет приращения типа +1 ,-1, 0  = эксцесс у меня получался 1 (тот который 4 момент)

Так - да, будет = 1.

Evgeniy Chumakov
2055
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K:

Тестерные данные меня не интересуют - только реал-тайм.


А в чём собственно отличие, если работа на минутках?   Только что спред ....

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:


А в чём собственно отличие, если работа на минутках?   Только что спред ....

Ааааа.... На минутках.... Не, я от этого ушел - ничего не нашел. Теряется какая-то важнейшая информация, не могу сказать - какая, но, что-то теряется навсегда - это факт. 

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K:

Ааааа.... На минутках.... Не, я от этого ушел - ничего не нашел. Теряется какая-то важнейшая информация, не могу сказать - какая, но, что-то теряется навсегда - это факт. 

Ничего не теряется, если анализ идёт на минутах, а анализ входа-выхода в сделку на тиках. Т.е., какие там тики были полчаса назад - без разницы. Зачем это нам?

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Yuriy Asaulenko:

Ничего не теряется, если анализ идёт на минутах, а анализ входа-выхода в сделку на тиках. Т.е., какие там тики были полчаса назад - без разницы. Зачем это нам?

Ну, если только так...

Я говорю о том, что, очевидно, Евгений работает только с OPEN/CLOSE на минутках, т.е. повторяет мои ошибки. В этом случае у меня всегда тупо 0% прибыли получался и я не смог эту тенденцию перебороть. На тиках - куда лучше.

Sergey Chalyshev
7047
Sergey Chalyshev  
Alexander_K:

Ну, если только так...

Я говорю о том, что, очевидно, Евгений работает только с OPEN/CLOSE на минутках, т.е. повторяет мои ошибки. В этом случае у меня всегда тупо 0% прибыли получался и я не смог эту тенденцию перебороть. На тиках - куда лучше.

Дело не в тиках, open/close это утопия. В этом ты прав.

Весь профит кроется в HIGH/LOW. А HIGH/LOW анализировать можно только на тиках. Можно конечно немного прореживать, но аккуратно, чтобы не потерять суть.