От теории к практике - страница 707
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
))
Не шучу. Правда, непонятно, о чем Вы, когда нет единого курса для розничного форекс, нет единого и для реального форекс? О чем Вы спрашиваете?
снос убивается разницами, переходом на приращения, аддитивными моделями. Выделяется несколько компонент, условно стабильных (тренд, сезонность, циклы). Дальше гарчем. Просто подгонка моделей, если закономерность есть то она находится, в тервер даже вникать не особо нужно.. имхо
При применении готовой модели - не нужно конечно вникать, это даже вредно наверное. Но если захочется как-то поменять немного модель, то без этого сложно обойтись. Хочется какой-то модели гармонично сочетающей гетероскедастичность с персистентностью)
Кстати, хотел спросить у вас как экономиста - что можно почитать общетеоретического характера про политику центробанка (ползучий пег и тд)?
Женская интуиция здесь не причем. Признаки "похожести" ВР на СБ - есть средняя по больнице. Свечи- это квантование ряда по времени с утратой информации, не более, можно квантовать другими способами. Распределение свечей? - Это зависит от ТФ, характеристики претерпевают изменения, не забываем также что информация несколько искажена. Однако основные тенденции изменений прослеживаются. Также выравнивание ряда потоками Эрланга сопряжено с частичной потерей информации, пришла к этому, т.к. полученный ряд с помощью такой методики неотличим по своим характеристикам от ТФ на бОльших периодах. ТФ и тики- это разные плоскости одной составляющей. Фрактальность присуща случайным блужданиям, присуща и ВР, только этот принцип видоизменяется, но не теряется. Приведу пример: воздушный шарик, сначала он сжатый, а когда мы его начинаем надувать - расширяется, это образно.
женская интуиция как раз тут и причем.... женщинам присуще сначала суметь выслушать окружающих, а потом принимать решение, в отличии от половозрелых самцов, которые сначала доказывают свою правоту, а потом наблюдают, что получилось )))
проблема всех похожих топиков про "исследование" временных рядов, это очередная стопервая миллионная попытка применить школьный и ВУЗовский мат.аппарат "ко всему что движется, что не движется то растолкаем и все равно исследуем" ))))
ЗЫ: r/φ-features in Google search ;)
проблема всех похожих топиков про "исследование" временных рядов, это очередная стопервая миллионная попытка применить школьный и ВУЗовский мат.аппарат "ко всему что движется, что не движется то растолкаем и все равно исследуем" ))))
Ничто не ново под луной. Ваше замечание, кстати, тоже.)
But to me it seems quite clear
That's it's all just a little bit of history repeating.
Женская интуиция здесь не причем. Признаки "похожести" ВР на СБ - есть средняя по больнице. Свечи- это квантование ряда по времени с утратой информации, не более, можно квантовать другими способами. Распределение свечей? - Это зависит от ТФ, характеристики претерпевают изменения, не забываем также что информация несколько искажена. Однако основные тенденции изменений прослеживаются. Также выравнивание ряда потоками Эрланга сопряжено с частичной потерей информации, пришла к этому, т.к. полученный ряд с помощью такой методики неотличим по своим характеристикам от ТФ на бОльших периодах. ТФ и тики- это разные плоскости одной составляющей. Фрактальность присуща случайным блужданиям, присуща и ВР, только этот принцип видоизменяется, но не теряется. Приведу пример: воздушный шарик, сначала он сжатый, а когда мы его начинаем надувать - расширяется, это образно
При применении готовой модели - не нужно конечно вникать, это даже вредно наверное. Но если захочется как-то поменять немного модель, то без этого сложно обойтись. Хочется какой-то модели гармонично сочетающей гетероскедастичность с персистентностью)
Кстати, хотел спросить у вас как экономиста - что можно почитать общетеоретического характера про политику центробанка (ползучий пег и тд)?
без понятия, да какой я экономист - финансы и кредит, на примерах совковой экономики :) просто сочувствующий
В этой ветке собралось немало талантливых людей , так может перейдем к практике наконец?) И используем шанс использования коллективного разума?)Как считаете?
Потому что Я не думаю, даже уверен на 99%, что вы еще за следующие 100 страниц найдете что-то, что кардинально будет лучше, чем этот алгоритм.
Могу сделать его мультитаймфреймным, чтобы он показывал все последние уровни последнего канала на всех ТФ.
Но Я уже это делал,..толку для робота было мало. Поэтому я просто выкинул эту мысль на помойку и более к ней не возвращался.
Как я уже писал выше, всё сводится к теорверу, в данном случае к равновесию Нэша и неким случайным колебаниям около него. Проблема в том, что чисто спекулятивный рынок и рынок с крупным игроком (например, центробанком) это весьма разные игры. Неясен механизм перехода от первого ко второму и обратно.
Не туда вы смотрите, коридор ТВ вас не выпускает...
Дифференциальные игры преследования. Здесь теорвер может иметь вспомогательное значение (при подготовке данных), хотя можно обойтись и без него, -- всё необходимое можно обеспечить фильтрами.
Постановка задачи :
.
Вам встречались такие задачи?При применении готовой модели - не нужно конечно вникать, это даже вредно наверное. Но если захочется как-то поменять немного модель, то без этого сложно обойтись. Хочется какой-то модели гармонично сочетающей гетероскедастичность с персистентностью)
Ух. Аж вспотел.