От теории к практике - страница 155

[ILNUR777]

Alexander_K2:
Да, объем выборки - свой для каждой пары. Именно так. Это очень важно. Даже Vizard_ по-моему, этого момента не улавливает в полной мере. А ответ прост - волновая функция у каждой пары своя, так сказать именная.

Ну вот, по аналогии как картинка выше, можно выложить список ваших пар с объемами выборки для каждой из них?

[Alexander_K2]

Yuriy Asaulenko:

Отчего столько вопросов? Товарищ берет период дискретизации цены - 1с. Далее всяческая статистика. Если чего не изменилось за это время.) Уже и автор стал Визард.))

Чего я действительно не понимаю, это экспоненциальное время. Зачем? Есть стандартные подходы с весовыми коэффициентами, уменьшающими вес  в статистике старых данных.

С экспоненциальным временем (отсчетами) мы просто выбрасываем часть инфы между отсчетами, и по мере движения окна эта инфа начинает мерцать - отсчеты появляются, исчезают, и вновь появляются и т.д.

Еще раз - без Визарда я бы к этим графикам пришел гораздо позже. Хотя пришел бы. Он это заметил и просто немного помог. Видимо, ему ждать надоело.

И вот смотрите какая штука - этот алгоритм уже неплох и мы посмотрим на результаты. Если результаты будут положительные, то я навсегда на этом алгоритме и останусь. Но, еще раз - Фейнман однозначно утверждал, что на основе знания волновой функции и ее амплитуды можно и нужно прогнозировать движения частиц. И Визард сидит в нейросетях, это просто очевидно. Так что, если что вдруг не так - плавно перетечем в соседнюю ветку и начнем там всех подряд поучать и встревать между фразами :)))))

[Alexander_K2]

ILNUR777:
Ну вот, по аналогии как картинка выше, можно выложить список ваших пар с объемами выборки для каждой из них?

Да - вечером выложу.

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko:

Отчего столько вопросов? Товарищ берет период дискретизации цены - 1с. Далее всяческая статистика. Если чего не изменилось за это время.) Уже и автор стал Визард.))

Чего я действительно не понимаю, это экспоненциальное время. Зачем? Есть стандартные подходы с весовыми коэффициентами, уменьшающими вес  в статистике старых данных.

С экспоненциальным временем (отсчетами) мы просто выбрасываем часть инфы между отсчетами, и по мере движения окна эта инфа начинает мерцать - отсчеты появляются, исчезают, и вновь появляются и т.д.

Единственно в чем Автор прав, - в том, что никто так не делает.)

Подозреваю, для того чтобы получить обратную экспоненте величину, а затем сравнить линейную зависимость меж нормальным и получившимся распределением

[Mykola Demko]

Renat Akhtyamov:
Подозреваю, для того чтобы получить обратную экспоненте величину, а затем линейную зависимость меж нормальным и получившимся распределением

Проблема в том что добавляя случайность там где её раньше небыло, мы увеличиваем энтропию, а не уменьшаем её.

Вот если бы был предложен метод детерминистический, вопросов небыло бы.

Там типа, шаг измерения зависит от прошлых данных по какой то формуле. Как например в Каги или Ренко, но чуть сложнее.

Либо например от накопленного объёма, либо от накопления на бай при падающем рынке.

Примеры надеюсь понятны. Но случайная последовательность это перебор.

[Alexander_K2]

Объемы выборки:

AUDCAD = 19600

AUDCHF = 14400

AUDJPY = 12100

AUDUSD = 14400

CADJPY = 16900

CHFJPY = 19600

EURAUD = 32400

EURCAD = 44100

EURCHF = 16900

EURGBP = 14400

EURJPY = 22500

EURUSD = 16900

Ну, это при обработке архива из 200.000 котировок, а надо не менее 1.000.000.

[secret]

Интересно, чем таким особенным отличается EURCAD, что по нему якобы выборка нужна аж в 3 раза больше)

Кроссы все примерно схожи и по волатильности, и по трендовости, различия есть, но далеко не в разы.

Какой-то фикцией пахнет. Александр, откуда такое различие в расчетах вылезло?

[Alexander_K2]

bas:

Интересно, чем таким особенным отличается EURCAD, что по нему якобы выборка нужна аж в 3 раза больше)

Кроссы все примерно схожи и по волатильности, и по трендовости, различия есть, но далеко не в разы.

Какой-то фикцией пахнет. Александр, откуда такое различие в расчетах вылезло?

Пока не знаю. Завтра еще раз перепроверю уже с новыми данными.

[Alexander_K2]

Уважаемые программисты, а почему, хотя у меня везде при открытии ордера стоит проверка

{
         RefreshRates();
         total_orders_USDCHF=OrdersTotal();
         if(total_orders_USDCHF==0)
         {
         Balance=AccountBalance();
         Lots=NormalizeDouble((Balance/10.0)*0.01,2);
         double BidNorm=NormalizeDouble(Bid,Digits);
         ticket_sell_USDCHF=OrderSend("USDCHF.I",OP_SELL,0.01,BidNorm,0,0,0);
         }

а все равно одновременно открылось аж 4 сделки на разных парах?

Из-за этого?

{
EventSetMillisecondTimer(314);
}

Этот параметр у меня одинаков для всех советников.

[Roman Shiredchenko]

Практиканты! Где реалы? Без шуток и без подколов...