От теории к практике - страница 453

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
У меня накопилось много теоретических данных. Но, сейчас я не буду забивать ими головы форумчанам. Я их выложу только после безудержного профита.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Могу сказать лишь одно - Грааль сидит в потоках Эрланга в скользящем временном окне = 24 часа.
khorosh
11734
khorosh  
Alexander_K2:

Но, на самом деле, я времени даром не терял. Провел наимасштабнейшие исследования потока Эрланга 30-го порядка для всех пар. Сейчас подключил 8 пар в работу - сижу, жду результат в виде Грааля.

С интересом ждём результатов торговли.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

И да - призываю молодежь и откровенных стариканов не печалиться.

Я привык сдерживать обещания. Грааль будет найден и роздан народу.

Алгоритм Грааля следующий:

1. Котировки считываются в потоках Эрланга (точнее - для дискретного времени - в моменты времени, имеющими отрицательное биномиальное распределение) от 30-го порядка и выше.

2. Приращения образуют при этом распределение --> к распределению Лапласа. Имеем Laplace motion для цены.

3. Считаем сумму приращений в скользящем окне = 24 часа.

4. Получаем распределение --> к кси-квадрат, а в пределе --> к нормальному с недельтокоррелированной АКФ.

5. Имеем процесс, подобный процессу Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.

6. Считаем дисперсию по формуле из этой ветки.

7. Выбираем квантиль = 3.2905 или выше.

8. Вуаля. Грааль.

Sergey Chalyshev
7253
Sergey Chalyshev  
Alexander_K2:
У меня накопилось много теоретических данных. Но, сейчас я не буду забивать ими головы форумчанам. Я их выложу только после безудержного профита.
Вот это правильная мысль!
Alexander_K2:

И да - призываю молодежь и откровенных стариканов не печалиться.

Я привык сдерживать обещания. Грааль будет найден и роздан народу.

Алгоритм Грааля следующий:

1. Котировки считываются в потоках Эрланга (точнее - для дискретного времени - в моменты времени, имеющими отрицательное биномиальное распределение) от 30-го порядка и выше.

2. Приращения образуют при этом распределение --> к распределению Лапласа. Имеем Laplace motion для цены.

3. Считаем сумму приращений в скользящем окне = 24 часа.

4. Получаем распределение --> к кси-квадрат, а в пределе --> к нормальному с недельтокоррелированной АКФ.

5. Имеем процесс, подобный процессу Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.

6. Считаем дисперсию по формуле из этой ветки.

7. Выбираем квантиль = 3.2905 или выше.

8. Вуаля. Грааль.

И сразу же начинаете засирать запудривать мозги форумчанам.

Держите свои обещания и свои наивные мысли при себе.

Будет результат - все с удовольствием послушают.

Извините за категоричность, вы уже достали своей простотой.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Sergey Chalyshev:

Держите свои обещания и свои наивные мысли при себе.

Будет результат - все с удовольствием послушают.

Извините за категоричность, вы уже достали своей простотой.

Согласен. Умолкаю.

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

 God, help me make money!

Голос с небес: How can I help you, my son? You should buy at least a lottery ticket.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

Голос с небес: How can I help you, my son? You, at least, buy a lottery ticket.

Привет, Юрий! Надеюсь, все обиды и распри позади? Правильно! Впереди - баблоны с древа жизни.

А к кому мне еще обращаться в столь торжественный час запуска 8 пар в работу как не к Нему? К Фейнману? :))

Хотел 28 пар запустить, но VisSim сказал Out of memory... Обидно.

Yousufkhodja Sultonov
6884
Yousufkhodja Sultonov  
Alexander_K2:

 Не могу.

На форуме часто приходится слышать - вот, научись сначала в 0 торговать, а потом все само собой получится. Ну, в 0 научился. А вот дальше - проверим.

Депозит цел или Вы его обнулили? Если так, то, в такой 0 все уже давно научились торговать. Этому рынок быстро научит.

Dmitriy Skub
14399
Dmitriy Skub  
Alexander_K2:

А к кому мне еще обращаться в столь торжественный час запуска 8 пар в работу как не к Нему? К Фейнману? :))

К Колмогорову можно. Он, небось, наблюдает)