От теории к практике - страница 299
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, насчет куда, наверное, не соглашусь.
Меня этот вопрос никогда не интересовал. Это ее, цены, личное дело. Куда пойдет, туда и ладно. Что есть, с тем и работаем.
Меня этот вопрос никогда не интересовал. Это ее, цены, личное дело. Куда пойдет, туда и ладно. Что есть, с тем и работаем.
Это касается минутных графиков, на бОльших таймах можно спрогнозировать с какой-то долей вероятности куда она пойдёт.
Меня этот вопрос никогда не интересовал. Это ее, цены, личное дело. Куда пойдет, туда и ладно. Что есть, с тем и работаем.
нашел какую то цифру - 0.0018, все нарисовалось без расчетов
чо к чему?
второй день череп ломаю, не знаю куда и как применить...
если сталкивался с подобным, намекни плизПрипоминается, в ноябре 2017 Александр говорил о каком-то инварианте, который часто оказывался равным 0.0018. Вроде бы, речь тогда шла о параметрах t2 - распределения Стьюдента, параметре масштаба, и, кажется, сноса. Число мне почему-то запомнилось.
Спасибо!
Буду проверять жизнеспособность этой цифры.
Жду - произойдет ли возврат к какому либо среднему, пока что почти не шевелится график
Припоминается, в ноябре 2017 Александр говорил о каком-то инварианте, который часто оказывался равным 0.0018. Вроде бы, речь тогда шла о параметрах t2 - распределения Стьюдента, параметре масштаба, и, кажется, сноса. Число мне почему-то запомнилось.
0.18
Да, я до сих пор этим инвариантом пользуюсь.
Это - усредненное значение коэффициента асимметрии non-parametric skew распределения вероятностей цены.
Еще раз - если взять определенный объем тиковой выборки (к примеру = 10.000) и по приходу каждого нового тика вычислять дисперсию и асимметрию для этого объема, то они всегда разные - от нуля до бесконечности. Но, если на каждом шаге, вычислять среднее значение этих величин, то увидите, что они практически константы.
Уже полгода, как я наблюдаю за этим. Никогда еще не было, чтобы этот усредненный, к примеру за месяц, коэффициент был >0.2 или <0.16 для любой из 32 валютных пар.
Вывод - в среднем, распределение вероятностей цены - устойчивое. Мы своими действиями, пытаемся разрушить эту структуру, а не получается. Трендами ценовой ряд восстанавливает свою структуру. Это я и называю эффектом "памяти" процесса.
0.18
Да, я до сих пор этим инвариантом пользуюсь.
Это - усредненное значение коэффициента асимметрии non-parametric skew распределения вероятностей цены.
Еще раз - если взять определенный объем тиковой выборки (к примеру = 10.000) и по приходу каждого нового тика вычислять дисперсию и асимметрию для этого объема, то они всегда разные - от нуля до бесконечности. Но, если на каждом шаге, вычислять среднее значение этих величин, то увидите, что они практически константы.
Уже полгода, как я наблюдаю за этим. Никогда еще не было, чтобы этот усредненный, к примеру за месяц, коэффициент был >0.2 или <0.16 для любой из 32 валютных пар.
Вывод - в среднем, распределение вероятностей цены - устойчивое. Мы своими действиями, пытаемся разрушить эту структуру, а не получается. Трендами ценовой ряд восстанавливает свою структуру. Это я и называю эффектом "памяти" процесса.
Интересно получается с этим коэффициентом, когда берешь экспоненту от максимум значений, она убывает быстрее, чем ряд приращений, если меняешь коэффициент то выходит в районе 1.6, но это грубо.
0.18
Да, я до сих пор этим инвариантом пользуюсь.
Это - усредненное значение коэффициента асимметрии non-parametric skew распределения вероятностей цены.
Еще раз - если взять определенный объем тиковой выборки (к примеру = 10.000) и по приходу каждого нового тика вычислять дисперсию и асимметрию для этого объема, то они всегда разные - от нуля до бесконечности. Но, если на каждом шаге, вычислять среднее значение этих величин, то увидите, что они практически константы.
Уже полгода, как я наблюдаю за этим. Никогда еще не было, чтобы этот усредненный, к примеру за месяц, коэффициент был >0.2 или <0.16 для любой из 32 валютных пар.
Вывод - в среднем, распределение вероятностей цены - устойчивое. Мы своими действиями, пытаемся разрушить эту структуру, а не получается. Трендами ценовой ряд восстанавливает свою структуру. Это я и называю эффектом "памяти" процесса.
ну я просто делил на point для того, чтобы сравнить пары можно как то было... и получил 0,0018
да, действительно, это средняя
однако, выхлопа с этой идеи пока тоже особого нет
1. Еще раз - если взять определенный объем тиковой выборки (к примеру = 10.000) и по приходу каждого нового тика вычислять дисперсию и асимметрию для этого объема, то они всегда разные - от нуля до бесконечности. Но, если на каждом шаге, вычислять среднее значение этих величин, то увидите, что они практически константы.
2. Вывод - в среднем, распределение вероятностей цены - устойчивое. Мы своими действиями, пытаемся разрушить эту структуру, а не получается. Трендами ценовой ряд восстанавливает свою структуру. Это я и называю эффектом "памяти" процесса.
1. Это называется законом больших чисел или средняя температура по больнице.))
2. Просто регулятор дает цене колбаситься пока она ходит в нужных пределах, а иначе трендом поправляет её в нужную для себя сторону. Регулятор "помнит" какая должна быть цена))
Искать в этом мистику и некий загадочный случайный процесс ценообразования это конечно наивно, но вполне возможно, что можно наткнуться на некие хитрые мат. формулы, которые как-то это будут анализировать и прогнозировать без учета тренда, который изначально неслучаен...