От теории к практике - страница 1265

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Yuriy Asaulenko:
Кол-во сделок нормальное. А вот %% прибыли в сделке мне не нравятся.
Средняя прибыль в прибыльных?
Средний убыток в убыточных?
Если возможно, то в пунктах графика, а не в этих дебильных %%.
Ответ А_К будет? Или ну его на фиг?
vladevgeniy
587
vladevgeniy  
Alexander_K:

Все одно и то же, Бас. Одно и то же. Все пары одинаково цикличны . Скорее всего, ты своим позорным коэффициентом автокорреляции видишь эту периодичность, но даже осмыслить ее не можешь из-за чрезмерного употребления картофеля в пищу.

ну что это такое? адекватный ответ?))) Всем пацакам квантоваться и радоваться)))))))) А ты почему не радуешься?)))))))

Alexander_K
2495
Alexander_K  
Yuriy Asaulenko:
Ответ А_К будет? Или ну его на фиг?

Ээээ.... Юра, да ты никак все же уверовал в Грааль? С тобой все просто - через 3 месяца скину тебе результаты на реале, понравится - скину модель на ВисСиме. Мое почтение.

Alexander_K
2495
Alexander_K  
vladevgeniy:

ну что это такое? адекватный ответ?))) Всем пацакам квантоваться и радоваться)))))))) А ты почему не радуешься?)))))))

У нас с Басом давняя "дружба", к тебе, Феликс, это совсем не относится.

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K:

Ээээ.... Юра, да ты никак все же уверовал в Грааль? С тобой все просто - через 3 месяца скину тебе результаты на реале, понравится - скину модель на ВисСиме. Мое почтение.

Блин, тебя просят конкретные цифры по твоему тесту, а не грааль. Пока там, возможно, не все чисто. Впрочем, как хочешь.
vladevgeniy
587
vladevgeniy  
Alexander_K:

У нас с Басом давняя "дружба", к тебе, Феликс, это совсем не относится.

Я уже как будто киселевым облучен.....   Феликсом обзовусь, когда хоть продемонстрирую юзу))) Но у мну с февраля тесты... рынок конеш ска))) но что имеем,там с февраля центовик разогнан с 270 центов до 5390... открытые позы не радуют,но в пределах стратегии все))))))) нет никакого увеличения лотов и тд... Ну суть вйти больше соткибаксов... А там попробую мониторитьуже не на центовике.......  Пусть Феликс))

Alexander_K
2495
Alexander_K  
vladevgeniy:

Я уже как будто киселевым облучен.....   Феликсом обзовусь, когда хоть продемонстрирую юзу))) Но у мну с февраля тесты... рынок конеш ска))) но что имеем,там с февраля центовик разогнан с 270 центов до 5390... открытые позы не радуют,но в пределах стратегии все))))))) нет никакого увеличения лотов и тд... Ну суть вйти больше соткибаксов... А там попробую мониторитьуже не на центовике.......  Пусть Феликс))

Я рад за тебя. Но, ветка не про деньги, а про Грааль. О структуре рынка, его отличиях от СБ и т.п.

Так вот, специально для тебя - рынок имеет структуру. Но, это не структура самой цены, а именно временная структура. Циклы складываются из торговой сессии, дня, недели и т.п.  Это как цикл в цикле, ну, я даже не знаю как объяснить... Эта структура неявная, т.е. размыта собственным временем рынка, интервалами времени между тиками, которые образуют как бы нелинейную шкалу времени по горизонтали. Считается не количество тиков, а именно время, за которое приходит та или иная тиковая выборка. И вот уже в этом пространстве работают уравнения из теории случайных процессов.

Поэтому, кто бы что ни говорил, а старина Ганн был прав, исследуя в первую очередь временную структуру рынка.

Alexander_K
2495
Alexander_K  

А! Ну, и, естественно, нельзя работать со всеми тиками подряд, там много шума от ДЦ - их надо аккуратно прореживать, чтобы не потерять ценную информацию.

Но, повторю - это моя теория, подкрепленная результатом. Если у кого-то иная точка зрения - высказывайте, обсудим.

Martin CHEguevara
1972
Martin CHEguevara  
Alexander_K:

Я рад за тебя. Но, ветка не про деньги, а про Грааль. О структуре рынка, его отличиях от СБ и т.п.

Так вот, специально для тебя - рынок имеет структуру. Но, это не структура самой цены, а именно временная структура. Циклы складываются из торговой сессии, дня, недели и т.п.  Это как цикл в цикле, ну, я даже не знаю как объяснить... Эта структура неявная, т.е. размыта собственным временем рынка, интервалами времени между тиками, которые образуют как бы нелинейную шкалу времени по горизонтали. Считается не количество тиков, а именно время, за которое приходит та или иная тиковая выборка. И вот уже в этом пространстве работают уравнения из теории случайных процессов.

Поэтому, кто бы что ни говорил, а старина Ганн был прав, исследуя в первую очередь временную структуру рынка.

Отчасти Ты прав Саш. Так и есть а тиковые объемы это доказывают.
Вопрос не в структуре а в том что если эта структура есть на тиковых данных, значит она есть и на больших масштабах. Соответственно без труда может быть обобщена и использована на более высоких ТФ.
Martin CHEguevara
1972
Martin CHEguevara  
Alexander_K:

Я рад за тебя. Но, ветка не про деньги, а про Грааль. О структуре рынка, его отличиях от СБ и т.п.

Так вот, специально для тебя - рынок имеет структуру. Но, это не структура самой цены, а именно временная структура. Циклы складываются из торговой сессии, дня, недели и т.п.  Это как цикл в цикле, ну, я даже не знаю как объяснить... Эта структура неявная, т.е. размыта собственным временем рынка, интервалами времени между тиками, которые образуют как бы нелинейную шкалу времени по горизонтали. Считается не количество тиков, а именно время, за которое приходит та или иная тиковая выборка. И вот уже в этом пространстве работают уравнения из теории случайных процессов.

Поэтому, кто бы что ни говорил, а старина Ганн был прав, исследуя в первую очередь временную структуру рынка.

Интересно то, что тики приходят с торгового сервера...) 
А торговый сервер это не биржа.
Ты по сути ищещь те моменты когда время между тиками минимально или максимально. Я может тебе открою тайну но оно уменьшается тем быстрее чем чаще и сильнее изменяется цена) а происходит это я уже показывал когда:)
И вообще то если бы ты меня читал внимательнее то я уже даже рассказывал как эти колебания с помощью коэффициента вариации определять.)
Вопрос состоит в том что в эти моменты цена может не откатиться а рвануть вверх или вниз.