От теории к практике - страница 341
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не отклонения, а одного приращения. Но А_К2 не торгует одно приращение, он торгует как раз отклонение от SMA, состоящее из множества последовательных приращений. Для этих отклонений надо строить свое распределение, и считать свою вероятность. И то, SMA ведь сама смещается за время сделки, так что окажется ли цена закрытия в прибыли - еще большой вопрос. По хорошему, нужно построить распределение отклонений за время сделки от цены входа, и предполагаю, оно будет гораздо ближе к равномерному, чем к нормальному.
Короче, весь этот спам про потоки и распределения - сплошная наукообразная вода без малейшего понимания происходящего) Нормальность для наших целей не означает... ну вообще ничего, кроме того, что она нормальность)
Да. Но из этого еще абсолютно не следует, что цена потом вернется обратно к SMA (и тем более, что она вернется настолько от цены входа, чтоб дать прибыль). Цена с тем же успехом может оставаться еще долго на том же месте, а потом пойти еще дальше, а SMA подтянется за ней, а вы этого и не увидите по своим распределениям. Вероятность возврата тоже надо отдельно считать. Но гораздо проще написать простенькую ТС и прогнать ее на истории.Я не пыталась анализировать метод торговли Александра, я просто указала на общедоступное правило в отношении нормального распределения.
а если подумать? остатки анализируются для того, что бы понять всю ли информацию выбрала модель. Если они - шум, то все ок. Тренд и сезенность убиваются для гомоскедастичности, циклы остаются для прогнозирования. Нет периодических циклов - нет прогноза (кроме матожидания).
На рынке циклы непериодические, поэтому ARIMA не работают, а пытаются применять GARCH для переменной дисперсии (гетероскедастичности), когда память процесса не получается полностью убить, а следующие значения волатильности зависят от предыдущих
Александр предложил способ убить ARCH эффект (память процесса, марковость, толстые хвосты) и его повествования никак нельзя назвать неправильными или абсурдными
Логика всё равно не просматривается.
Если допустить что цель - это поймать эти непериодические циклы для построения прогнозов, то именно память процесса и есть признак присутствия этих циклов, поэтому эту память нужно извлекать и анализировать, а не уничтожать.
кто такое сказал? бред
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
даже если ряд получается гетероскедастичный, то он вполне прогнозируется
Вы наверно имели ввиду гомоскедастичный ВР для построения прогноза.
Но опять же выделять шум в таком ВР и по нему делать прогноз выглядит абсурдом, так как вся информация о таком ВР заложена в сигнале, а не в шуме.
Я не пыталась анализировать метод торговли Александра, я просто указала на общедоступное правило в отношении нормального распределения.
Дык, это правило совершенно бесполезно для извлечения профита.
Да, хорошая ветка по ссылке. И пост очень правильный. О том, что никакие "прогнозы", для извлечения профита вовсе не нужны много кто писал. (Только кто слушает то)...
"Кстати, осознавание того факта, что в случайном потоке не надо ничего предсказывать (просто непредсказуемо), позволили мне построить систему торговли, которая в принципе может выжать любую "разумную" доходность. Разумную в том смысле, чтобы не взяли за задницу и не попросили сменить брокера или вообще убраться с рынков, а также в смысле размера депозита.
Надо эксплуатировать имеющиеся ОЧЕВИДНЫЕ свойства, которые, оказывается одинаковы и в случайных потоках и в Форексовских. "Очевидные" свойства я почему-то увидел только когда сделал ГСЧ с Евробаксовым распределением. Хотя о них знают проактически все. И я их знал еще до ГСЧ, но не сразу понял что счастье в них". (с)
--
Пост, на который я отвечал, исчез. Вот ссылка
https://forum.alpari.com/index.php?/topic/22174-форекс-лучшее-он-лайн-казино/&page=9
Да, хорошая ветка по ссылке. И пост очень правильный. О том, что никакие "прогнозы", для извлечения профита вовсе не нужны много кто писал. (Только кто слушает то)...
"Кстати, осознавание того факта, что в случайном потоке не надо ничего предсказывать (просто непредсказуемо), позволили мне построить систему торговли, которая в принципе может выжать любую "разумную" доходность. Разумную в том смысле, чтобы не взяли за задницу и не попросили сменить брокера или вообще убраться с рынков, а также в смысле размера депозита.
Надо эксплуатировать имеющиеся ОЧЕВИДНЫЕ свойства, которые, оказывается одинаковы и в случайных потоках и в Форексовских. "Очевидные" свойства я почему-то увидел только когда сделал ГСЧ с Евробаксовым распределением. Хотя о них знают проактически все. И я их знал еще до ГСЧ, но не сразу понял что счастье в них". (с)
По какой ссылке?
- Не читайте до обеда Советских газет.
- Так ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте. (с)
А_К2 потер свои посты и удалил друзей из профиля, а вам тут неймется...
Вот как, оказывается. Еще и всех желтыми земляными червяками назвал. На прощание, так сказать.
Надо его тоже из друзей выкинуть.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K2, 2018.04.27 03:11
Столкнувшись с откровенным даунизмом, в виде утверждения, что нельзя прогнозировать ряды случайных чисел с распределением Эрланга, я вынужден навсегда покинуть форум. Кому надо - найдете личку моей жены, там иногда буду выходить на связь.
Спасибо: Колдун, Док, Новая и таким как Вы, поддерживавших меня в течение 6 месяцев моего пребывания на форуме. Будет трудно - деревянный Грааль к Вашим услугам. А золотой Грааль будет??? Будет. За ним я, с котом Шредингера, отправляюсь в долгий путь.
С уважением,
Александр_К