От теории к практике - страница 337

Mihail Marchukajtes
5761
Mihail Marchukajtes  
Alexander_K2:

Все-таки реальные интервалы времени это - https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page337#comment_7230221,

Фактически, 0 означает, что метка времени, в секундах, не изменилась, а котировка была. (очевидно, это округление до 0 времени котировки, полученной быстрее чем за 1 сек.).

А так как я работаю с дискретностью = 1 сек., то эти 0 переносились в 1 и получалось дискретное логарифмическое распределение, что не верно.

PS

И опять-таки, что же - мне невероятно повезло с потоком котировок, а я непреднамеренно, думая, что делаю доброе дело, своими безудержными преобразованиями так его исказил, что остался совсем без сделок? Так что ли???

Мне всё время интересно что Вы будете делать на столь коротких интервалах??? Ну предположим Вы получили удовлетворяющий Вас результат но он использует тики внутри секунды. Дальше что??? Подумайте как это можно применить в реальной торговле с 1-3 сделками в день.... Накой нам такое количество тиковых данных????

Всегда интересно наблюдать за "статистами" о точно!!!! Теперь я буду Вас называть "СТАТИСТЫ" Это люди которые видят котировку как нестационарный временной ряд и не более. Которые пользуются не редко такими словами как "распределение", "Дисперсия" ну или как говорит завсягдытый этого направления "Марковски закон" или "НЕ Марковский закон"

Теперь вы СТАТИСТЫ!!!!! :-)

Mihail Marchukajtes
5761
Mihail Marchukajtes  
Alexander_K2:

Миша! Дорогой ты наш Человек! Ведь вся эта муть с потоками Эрланга для тебя же пишется! Преобразуй исходный ВР к потоку Эрланга 150-го порядка - получишь аналог цен М15. Возьми их ретурны и подсунь в нейросеть. ВСЕ.

Ну давай разберёмся что такое аналог цен??? Чем они будут отличатся от обычных 15 минуток. И поясни что такое ретурны, а то все об этом говорят но смысла я в этом слове не понимаю...... если честно...????

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Миша! Дорогой ты наш Человек! Ведь вся эта муть с потоками Эрланга для тебя же пишется! Преобразуй исходный ВР к потоку Эрланга 150-го порядка - получишь аналог цен М15. Возьми их ретурны и подсунь в нейросеть. ВСЕ.

У меня, собственно, аналогичный вопрос, как и у Михаила - на фига все это? Что со всем этим делать?

Тики вообще-то нужны, но в последние м.б. десятки секунд перед непосредственно входом сделку. В остальное время, даже при 5-10 сделках в день, они ничего не прибавляют к имеющейся инфе на 1м ТФ. Точности использование тиков тоже не прибавляет, а если и прибавляет, то реальное использование этого не дает ничего - ну получите вы +/- доли процента прибыли в сделке, и только.

Кстати, на недавно опубликованном Вами графике уже видно, что вполне можно обойтись и без тиков, и без Эрлангов, и без многих др. наворотов - и это абсолютно ни на что не повлияет. Не привлекай лишних сущностей (с).

Mihail Marchukajtes
5761
Mihail Marchukajtes  
Alexander_K2:

Разность между текущей и предыдущей ценой. Должен получиться стационарный ряд, в котором любая нейросеть, вообще любая с одним входом, будет предсказывать следующее за текущим значение с очень большой вероятностью.

Хорошо с ретурном разобрались. Хотя я не уверен что ряд будет стационарный. Он будет нормированный но уж никак не стационарным и если с высокой точностью будет прогнозирован следующий, то Вам как минимум нужно работать на часовых ТФ, чтобы получить прибыль и хоть как то успеть построить модель. Зачем Вам тогда тики????

И на счёт ретурнов не обольщайтесь. Врядли они будут так хороши как Вы про них говорите. Слишком просто. Сейчас бы уже каждый второй был бы милионером....

Mihail Marchukajtes
5761
Mihail Marchukajtes  
Yuriy Asaulenko:

У меня, собственно, аналогичный вопрос, как и у Михаила - на фига все это? Что со всем этим делать?

Тики вообще-то нужны, но в последние м.б. десятки секунд перед непосредственно входом сделку. В остальное время, даже при 5-10 сделках в день, они ничего не прибавляют к имеющейся инфе на 1м ТФ. Точности использование тиков тоже не прибавляет, а если и прибавляет, то реальное использование этого не дает ничего - ну получите вы +/- доли процента прибыли в сделке, и только.

Кстати, на недавно опубликованном Вами графике уже видно, что вполне можно обойтись и без тиков и без Эрлангов. Не привлекай лишних сущностей (с).

Согласен. На рынке должен быть баланс!!!! Между простотой и сложностью при построении ТС в целом. Приведу пример с моделями: Слишком простая модель, будет работать не долго и сойдёт за случайность. Слишком сложная будет работать дольше но хуже. Ниже требуемого порога прибыльности. Нужно подбирать такие модели, которые и не большие и не маленькие. Этот вывод я сделал на опыте....

Тренируя один и тот же тренировочный файл я получаю несколько моделей. И сколько бы я ни выбирал из них, но всегда выигрывает именно та у которой количество входов и размер полинома среднее между полученными моделями. Как пример:

1. 4 входа, размер полинома маленький

2. 5 входов размер полинома средний

3. 8 ьвходов размер полинома большой.

Сравнение размеров полинома естественно происходит между моделями. Так вот как правило побеждает модель под номером 2 у которой 5 входов и размер полинома средний. Сколько бы я ни пытался получить моделей с большим количеством входов (из теории что чем более параметрична модель тем она более умнее) как правило все они сливались на ООС.

Renat Akhtyamov
13845
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:
Еще раз - я допустил одну грубую ошибку - свой поток исказил экспонентой, а уже потом начал собирать нужные потоки. Будет исправлено. 

ну вот,...

Давно ж сказал, что чешуя получилась

Тики пользовать - это нужно только тем, кто сидит на стороне брокера и пишет HFT арбитраж

Их не выиграть, поверьте мне.

secret
872
secret  
Alexander_K2:

Разность между текущей и предыдущей ценой. Должен получиться стационарный ряд, в котором любая нейросеть, вообще любая с одним входом, будет предсказывать следующее за текущим значение с очень большой вероятностью.

Генератор случайных чисел тоже выдает стационарный ряд. Ветка снова стала юмористической, ура)
Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Mihail Marchukajtes:

Согласен. На рынке должен быть баланс!!!! Между простотой и сложностью при построении ТС в целом. Приведу пример с моделями: Слишком простая модель, будет работать не долго и сойдёт за случайность. Слишком сложная будет работать дольше но хуже. Ниже требуемого порога прибыльности. Нужно подбирать такие модели, которые и не большие и не маленькие. Этот вывод я сделал на опыте....

Тренируя один и тот же тренировочный файл я получаю несколько моделей. И сколько бы я ни выбирал из них, но всегда выигрывает именно та у которой количество входов и размер полинома среднее между полученными моделями. Как пример:

1. 4 входа, размер полинома маленький

2. 5 входов размер полинома средний

3. 8 ьвходов размер полинома большой.

Сравнение размеров полинома естественно происходит между моделями. Так вот как правило побеждает модель под номером 2 у которой 5 входов и размер полинома средний. Сколько бы я ни пытался получить моделей с большим количеством входов (из теории что чем более параметрична модель тем она более умнее) как правило все они сливались на ООС.

Да, что-то в этом роде и должно быть. Когда-то был на семинаре в институте Келдыша, где обсуждались мат. модели сложных систем. Вкратце:

Простая модель - описывает плохо.

Средней сложности - гораздо лучше,

Высокой сложности - становится неустойчивой или не дает существенного выигрыша.

Т.е., для моделей процессов существует некоторый оптимальная сложность и предел сложности, дальше которого забираться не следует.

Maxim Kuznetsov
19611
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K2:
Вернемся к фактам - почему Док в своем тиковом барахле с интервалами времени = Гамма+Коши получает 0, а моему кристалльно чистому потоку 2-го порядка безудержно радуется? Ведь это ключ, господа!!! А Вы его в грязь норовите выбросить.

Хотите угадаю ?

в теоретических размышлениях и поисках позабыта физика процесса и скажем "нюансы". Чтобы сделать достоверным анализ тиков по DDE надо во первых ответить на вопросы что такое тики, как и из чего они получаются (минимальная модель процесса),ретурны чего мы считаем, зачем, что такое DDE, в каком режиме оно работает, есть-ли потери данных, как выбираем промежутки времени и почему. Да ещё много всего. О том как проверять промежуточные результаты вообще речи почему-то не идёт..

ваш "кристально чистый поток" он близкий аналог s2 s3 s15. Что вы хотите в итоге получить ? некий фрактальный показатель что-ли ?? насколько взаимно-самоподобны разные фреймы.

чтобы довольно любопытная ветка приобрела хорошие манеры, нужна чёткая вводная - что,на основе чего,почему и для чего делаем. Пока-что наибольшая польза - только критика на которую неадекватно реагируют и редкие ссылки.

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Maxim Kuznetsov:

 Пока-что наибольшая польза - только критика на которую неадекватно реагируют и редкие ссылки. 

Критика здесь бессмысленна. Они невменяемы.)

Я, пожалуй, затыкаюсь. Надоело, признаться.