От теории к практике - страница 122
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если же добавить ко всему прочему учет нестационарности, с которой тут как курица с яйцом носится СанСаныч, в виде учета коэффициента асимметрии текущего распределения, то вчера на паре AUDCAD мы бы получили профит = более 500 pips. Всего одна сделка за неделю - но какая!
См. модель для VisSim. Файлы должны располагаться в каталоге C:\Forex.
Смотрите, Петр - из тиков складывается классная физико-математическая картина и становится понятно с чем мы имеем дело.
Допустим, мы получаем на входе 15500 тиков с некоей неслучайной дискретой времени. К чему тут Владимир клонит? Он, по сути утверждает, что максимальное отклонение от средней равно корень из t. По сути корень из 15500 = 124.5 pips. Т.е. умножая на некий квантиль распределения Гаусса например = 3 получаем, что максимальное расстояние, на которое способна отклониться цена от средней при винеровской модели = 373.5 pips. Вот как выйдет цена за эти пределы - заключай сделку и все дела.
Ничего подобного! Мои расчеты дают для пары AUDCAD среднее отклонение = 145 pips. Появление 1 единицы данных из 15500 вне общего вероятностного пространства для распределения Стьюдента происходит при примерно 4*сигма. Т.е. максимальное расстояние, на которое способна отклониться цена от средней в реальности = 580 pips для выборки 15500 тиков.
Т.е. на тиках удобно строить математику.
Дайте ссылку, где я сказал такую глупость: "максимальное отклонение от средней равно корень из t". Или опять Вы просто абсолютно убеждены, что я сказал бы ее?
А как же коридоры некой Кати Савкиной??? Ведь это они и есть для корень из t - т.е. для винеровской модели!
Не "т.е.", оставьте их себе, а ссылку на мои слова с этой глупостью.
Смотрите, Петр - из тиков складывается классная физико-математическая картина и становится понятно с чем мы имеем дело.
Допустим, мы получаем на входе 15500 тиков с некоей неслучайной дискретой времени. К чему тут некоторые клонят? Они, по сути утверждают, что стандартное отклонение от средней равно корень из t. По сути корень из 15500 = 124.5 pips. Т.е. умножая на некий квантиль распределения Гаусса например = 3 получаем, что максимальное расстояние, на которое способна отклониться цена от средней при винеровской модели = 373.5 pips. Вот как выйдет цена за эти пределы - заключай сделку и все дела.
Ничего подобного! Мои расчеты дают для пары AUDCAD среднее отклонение = 145 pips. Появление 1 единицы данных из 15500 вне общего вероятностного пространства для распределения Стьюдента происходит при примерно 4*сигма. Т.е. максимальное расстояние, на которое способна отклониться цена от средней в реальности = 580 pips для выборки 15500 тиков.
Т.е. на тиках удобно строить математику.
Чем это лучше ATR и примитивной математики в окне из максимум 1000 пятиминутных баров при расчете по открытию бара? У Вас один сигнал чисто новостной - смысла и математики ноль(nfp игрульки - заранее расставить отложенные ордера), т.к. спред дикий, второй сигнал 15:45 "стохастик в направлении дневного тренда". VisSim, сигмы/дельты для повторения 1-й ема и одного стохастика?
Чем это лучше ATR и примитивной математики в окне из максимум 1000 пятиминутных баров при расчете по открытию бара? У Вас один сигнал чисто новостной - смысла и математики ноль(nfp игрульки - заранее расставить отложенные ордера), т.к. спред дикий, второй сигнал 15:45 "стохастик в направлении дневного тренда"
Вот посмотрите по ветке на некоторые исследования Владимира. Шикарно! В какой книге можно такое найти? Нет такого - только тут на форуме классные вещи можно увидеть.
В том-то и дело, что, возможно и другие модели хороши, но, лично я строгих расчетов объема выборки, квантилей или любой прочей строгой математики нигде не видел. Может быть это и рабочие модели - не знаю. Но без математики и физики - никуда, боюсь использовать. Мне надо понимать - почему происходит именно так, а не иначе. По-хорошему, каждый трейдер просто обязан уметь объяснить результат каждой своей сделки. Согласны?
Нет, зачем? Например https://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792 - ATR(13), что даст применение более строгой/изощренной/монструозной конструкции(примеры)? Торговые сессии и тренды это свершившиеся явления(набор констант), которые пока что повторялись и будут повторятся - зачем это доказывать и обосновывать?
Ссылка на EMA https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, дальше почитать там про экономику, логическая основа. Любое усложнение должно давать качество: усложнили в 1000 раз - точность должна возрасти минимум на 10-20%. Вы усложнили в 1000000 раз и получили стохастик+ema.
Нет, зачем? Например https://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792 - ATR(13), что даст применение более строгой/изощренной/монструозной конструкции(примеры)? Торговые сессии и тренды это свершившиеся явления(набор констант), которые пока что повторялись и будут повторятся - зачем это доказывать и обосновывать?
Ссылка на EMA https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, дальше почитать там про экономику, логическая основа. Любое усложнение должно давать качество: усложнили в 1000 раз - точность должна возрасти минимум на 10-20%. Вы усложнили в 1000000 раз и получили стохастик+ema.
Теперь смотрите что я делаю.
В мою задачу входит бесплатная раздача советника абсолютно всем страждущим. Он обязан работать у всех, на любых потоках данных от любого ДЦ. Как это сделать? Ответ - принимать тики по унифицированному алгоритму.
Новоявленный мессия объявил местным жителям, что отныне им не нужно работать, так как вскоре на остров начнет поступать в неограниченном количестве карго.
.
Посмотрите на распределение промежутков времени между тиками - оно почти экспоненциальное. Но, все равно - оно разное у разных ДЦ из-за разной интенсивности потоков. Я же принудительно его унифицирую - оно теперь одинаково для всех и оно экспоненциальное.
Теперь получается, что мы сделали упрощение модели немарковского процесса до марковского с псевдосостояниями. Вот для него-то и справедливо выражение S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков за время наблюдения t.
акценты переместились, в сравнении с вот этим :
Alexander_K:
Безусловно, это самый главный вопрос.
Думаю, что в случае немарковского процесса надо заключать сделку против тренда, а для марковского - по тренду.
На следующей неделе проведу исследования распределения вероятности времени прихода тиков - посмотрим какое оно для различных пар.
Если неэкспоненциальное - то процессы немарковские, ну и наоборот.
Результаты выложу на форуме.
Значит ли это прогрессирование?...
Но вы уже понимаете, что это чушь? ( 2017.11.06 04:01 #64 )
.
Вы хоть что-нибудь понимаете из того о чем я пишу?
Конечно. -- чушь полнейшая.
А также понимаю, что вы совершенно не понимаете сути.