От теории к практике - страница 1028

Alexander_K
2235
Alexander_K  
Yousufkhodja Sultonov:

Действительно, Нобелям не удалось не только создать прогнозирующую модель рынка, но и внятно описать его ввиду того, что, кроме реальных цен на рынке присутствуют и, не признанные, к сожалению, никем, пока, виртуальные цены https://www.mql5.com/ru/articles/1825. Причем, удалось описать только рынок товаров и услуг. Без учета виртуальных цен невозможно свести концы с концами, как говорят в народе. Их признание неизбежно наступит в будущем. Первый кирпичик в этом направлении, думаю, заложен. Я открыт в обсуждении и отстаивании этой проблемы.

Приветствую, Юсуф!

Дико рад Вашему возвращению на форум.

Вы мне только одно скажите - присутствует ли в Вашей теории нечто, заменяющее ОИ продавцов и покупателей, или являющееся его полным аналогом? 

Дмитрий
3764
Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD

так, для справки, для тех кто в танке со своими виртуальными сделками и прочей эзотерикой

Ты как обычно - пролистал и бросил.

Юджин Фама своей гипотезой выдвинул предположение о том, что предыдущие цены активов не помогают предсказать на коротких отрезках времени будущие движения цен

Дмитрий
3764
Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:


Ты, кстати, ему напиши о том, что "при увеличении выборки случаен, 50/50" - пусть старик подавится своей нобелевкой.

Учу тебя, учу, все бестолку...

Yousufkhodja Sultonov
6864
Yousufkhodja Sultonov  
Uladzimir Izerski:

Рад видеть Вас). Уже подумал, что вы разочаровались в рынках. 

Спасибо, нет, не разочаровался, а убедился, что, на рынках, где трейдеры пытаются получать стабильную прибыль, принципиально невозможно осуществить эту мечту, поскольку, подобные рынки не предполагают возможность получения прибыли его участниками. Здесь как продавцы, так и покупатели, неизбежно, должны нести транзакционные убытки и они идут на это ради свершения акта купли-продажи. Попытка обмануть этот рынок, надеясь на изменчивость рынка по происшествии определенного промежутка времени, несостоятельна, поскольку, практически невозможно предсказать поведение реальных и виртуальных цен. То, что, я показал возможность описания рынка с компьютерной точностью с помощью математических формул, справедлива только к моменту "здесь и сейчас", а по происшествии некоторого времени все параметры нужно пересчитывать заново. Теория дает только обобщенные представления об оптимальных параметрах рынка и адекватных действиях его участников для получения максимальной прибыли.

Maxim Dmitrievsky
30174
Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:

Ты как обычно - пролистал и бросил.

Юджин Фама своей гипотезой выдвинул предположение о том, что предыдущие цены активов не помогают предсказать на коротких отрезках времени будущие движения цен

я читал что позднее он говорил что не только коротких

Vitaly Muzichenko
12312
Vitaly Muzichenko  
Maxim Dmitrievsky:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD

так, для справки, для тех кто в танке со своими виртуальными сделками и прочей эзотерикой

Это было сказано в 20 веке, когда в мире было 2 компьютера

В современном мире это не работает, сейчас всё перевернулось с ног на голову.

Uladzimir Izerski
6753
Uladzimir Izerski  
Yousufkhodja Sultonov:

Спасибо, нет, не разочаровался, а убедился, что, на рынках, где трейдеры пытаются получать стабильную прибыль, принципиально невозможно осуществить эту мечту, поскольку, подобные рынки не предполагают возможность получения прибыли его участниками. Здесь как продавцы, так и покупатели, неизбежно, должны нести транзакционные убытки и они идут на это ради свершения акта купли-продажи. Попытка обмануть этот рынок, надеясь на изменчивость рынка по происшествии определенного промежутка времени, несостоятельна, поскольку, практически невозможно предсказать повеление реальных и виртуальных цен. То, что, я показал возможность описания рынка с компьютерной точностью с помощью математических формул, справедлива только к моменту "здесь и сейчас", а по происшествии некоторого времени все параметры нужно пересчитывать заново. Теория дает только обобщенные представления об оптимальных параметрах рынка и адекватных действиях его участников для получения максимальной прибыли.

Вы правы только со своей точки зрения. Рынок чувствителен к обстоятельствам. Это не принимается во внимание большинством.

Yousufkhodja Sultonov
6864
Yousufkhodja Sultonov  
Alexander_K:

Приветствую, Юсуф!

Дико рад Вашему возвращению на форум.

Вы мне только одно скажите - присутствует ли в Вашей теории нечто, заменяющее ОИ продавцов и покупателей, или являющееся его полным аналогом? 

Привет, Александр, ОИ учитывается расчетами эластичности по формуле (4) и введенного мною нового параметра рынка  "виртуальная выручка" по формуле (5), иначе никак.

Maxim Dmitrievsky
30174
Maxim Dmitrievsky  
Vitaly Muzichenko:

Это было сказано в 20 веке, когда в мире было 2 компьютера

В современном мире это не работает, сейчас всё перевернулось с ног на голову.

что именно не работает и что перевернулось?

все стали овердофига зарабатывать, анализируя котировки?

простой пример - относительно недавно все шумели hft, когда как раз только начали появляться производительные компы и быстрый интернет. Где это сейчас? Все, неэффективность прикрыта конкурентным рынком, он адаптировался. Теперь в hft ты уже не зайдешь с голой опой

Uladzimir Izerski
6753
Uladzimir Izerski  
Maxim Dmitrievsky:

что именно не работает и что перевернулось?

Увеличилась скорость обработки информации.