От теории к практике - страница 1028
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD
так, для справки, для тех кто в танке со своими виртуальными сделками и прочей эзотерикой
Ты как обычно - пролистал и бросил.
Юджин Фама своей гипотезой выдвинул предположение о том, что предыдущие цены активов не помогают предсказать на коротких отрезках времени будущие движения цен
Ты, кстати, ему напиши о том, что "при увеличении выборки случаен, 50/50" - пусть старик подавится своей нобелевкой.
Учу тебя, учу, все бестолку...
Рад видеть Вас). Уже подумал, что вы разочаровались в рынках.
Спасибо, нет, не разочаровался, а убедился, что, на рынках, где трейдеры пытаются получать стабильную прибыль, принципиально невозможно осуществить эту мечту, поскольку, подобные рынки не предполагают возможность получения прибыли его участниками. Здесь как продавцы, так и покупатели, неизбежно, должны нести транзакционные убытки и они идут на это ради свершения акта купли-продажи. Попытка обмануть этот рынок, надеясь на изменчивость рынка по происшествии определенного промежутка времени, несостоятельна, поскольку, практически невозможно предсказать поведение реальных и виртуальных цен. То, что, я показал возможность описания рынка с компьютерной точностью с помощью математических формул, справедлива только к моменту "здесь и сейчас", а по происшествии некоторого времени все параметры нужно пересчитывать заново. Теория дает только обобщенные представления об оптимальных параметрах рынка и адекватных действиях его участников для получения максимальной прибыли.
Ты как обычно - пролистал и бросил.
Юджин Фама своей гипотезой выдвинул предположение о том, что предыдущие цены активов не помогают предсказать на коротких отрезках времени будущие движения цен
я читал что позднее он говорил что не только коротких
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD
так, для справки, для тех кто в танке со своими виртуальными сделками и прочей эзотерикой
Это было сказано в 20 веке, когда в мире было 2 компьютера
В современном мире это не работает, сейчас всё перевернулось с ног на голову.
Спасибо, нет, не разочаровался, а убедился, что, на рынках, где трейдеры пытаются получать стабильную прибыль, принципиально невозможно осуществить эту мечту, поскольку, подобные рынки не предполагают возможность получения прибыли его участниками. Здесь как продавцы, так и покупатели, неизбежно, должны нести транзакционные убытки и они идут на это ради свершения акта купли-продажи. Попытка обмануть этот рынок, надеясь на изменчивость рынка по происшествии определенного промежутка времени, несостоятельна, поскольку, практически невозможно предсказать повеление реальных и виртуальных цен. То, что, я показал возможность описания рынка с компьютерной точностью с помощью математических формул, справедлива только к моменту "здесь и сейчас", а по происшествии некоторого времени все параметры нужно пересчитывать заново. Теория дает только обобщенные представления об оптимальных параметрах рынка и адекватных действиях его участников для получения максимальной прибыли.
Вы правы только со своей точки зрения. Рынок чувствителен к обстоятельствам. Это не принимается во внимание большинством.
Приветствую, Юсуф!
Дико рад Вашему возвращению на форум.
Вы мне только одно скажите - присутствует ли в Вашей теории нечто, заменяющее ОИ продавцов и покупателей, или являющееся его полным аналогом?
Привет, Александр, ОИ учитывается расчетами эластичности по формуле (4) и введенного мною нового параметра рынка "виртуальная выручка" по формуле (5), иначе никак.
Это было сказано в 20 веке, когда в мире было 2 компьютера
В современном мире это не работает, сейчас всё перевернулось с ног на голову.
что именно не работает и что перевернулось?
все стали овердофига зарабатывать, анализируя котировки?
простой пример - относительно недавно все шумели hft, когда как раз только начали появляться производительные компы и быстрый интернет. Где это сейчас? Все, неэффективность прикрыта конкурентным рынком, он адаптировался. Теперь в hft ты уже не зайдешь с голой опой
что именно не работает и что перевернулось?
Увеличилась скорость обработки информации.
что именно не работает и что перевернулось?
все стали овердофига зарабатывать, анализируя котировки?Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Uladzimir Izerski, 2019.03.08 21:02
Увеличилась скорость обработки информации.
А вообще, когда-то считали на листике предполагаемое движение цены. Сейчас это в принципе не возможно.