От теории к практике - страница 1608
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тяжелый случай)
С таким индикатором, как у Саши, "особый случай.")
Ка только появилась некоторая возможность выезжать за границу, все ринулись, кто торговать, кто работать.
Так вот один знакомый там работал на стройке и показывал мне письмо от своей жены, что надо ему купить и привезти. Список был аккуратно заполнен на 3 тетрадные страницы.
Сума сойти можно, что бы придумать столько.
Вы там с тестем сильно не увлекайтесь.)
С таким индикатором, как у Саши, "особый случай.")
Господа!
Не забываем постить ссылки на целебные книги и статьи.
Например, вот:
https://smart-lab.ru/blog/557955.php
Особо тяжелый)
Конечно тяжелый. Два года создавал.)
ну как бы да - Вы правы
и как бы нет - а смысл? Вы в теоретической плоскости пытаетесь найти принципы построения ЦР основываясь на известных подходах из других областей, результат максимум очередные ARCH и GARCH модели, но практического применения им так никто и не нашел
что даст найденная модель формирования ЦР? - имхо, ничего, она не будет работать на всех чартах
Ну и в целом, уже как минимум десятый раз пишу... нужна стратегия, где ставим, где не ставим ордера, где закрываем профит, где закрываем убыток и вот эти 4 варианта работы с ордерами нужно "размазать" по возможным траекториям движения цены - возможным, т.к. они нам доступны только на истории. И вот в этой формулировке задача сводится к формуле линии и/или к формуле синусоид и/или к формуле полиномов и/или к рядам Тейлора.... это намного эффективнее чем искать общую модель формирования ЦР - цель закрыть ордерами график чарта и оценить попадание цены в наши расчеты траекторий
Если в целом и грубо, то здесь (диффузионные модели) всё просто. Строится оптимальный портфель по теории Марковица в соответствии с которым рассчитываются и поддерживаются позиции по каждому активу (что приводит к конкретным ордерам). На практике, конечно же, всё гораздо сложнее и есть много тонкостей (вплоть до связанных с особенностями налогообложения), про которые никто рассказывать не будет.
Особо тяжелый)
Тебе лечиться надо, Дима. Бесов изгонять...
Посмотрим, как ты запоешь фальцетом, когда увидишь мои результаты по итогам октября.
Господа!
Не забываем постить ссылки на целебные книги и статьи.
Например, вот:
https://smart-lab.ru/blog/557955.php
Лучше думать своей головой.
Целебные книги не помогут на рынках. Не-а. Они только могут подсказать как лечиться от рынков. Какими травами. Заговорами. К каким докторам обращаться.
Лучше думать своей головой.
Целебные книги не помогут на рынках. Не-а. Они только могут подсказать как лечиться от рынков. Какими травами. Заговорами. К каким докторам обращаться.
По крайней мере, книги позволяют сократить путь к Граалю. Вместо 10 лет исследований - к примеру, 2-3 года. Время дорогого стОит.
Да. Тута, не знаю с чьей подачи, стало принято требовать у всех стэйт. Вот, мол, если у человека нет положительного стэйта, то он, по определению, - дурак и не достоин писАть на данном форуме.
Т.е. даже мастодонты рынка вроде Колдуна, с этой точки зрения, - просто дитяти. Хм... Однако! Форум, по идее, должен опустеть - ан нет, живет. Ибо только Грааль утоляет жажду страждущих, а никак не завод. На заводе можно только ополоуметь, а на рынке - причаститься. Вот так-то!
С подачи кривой логики, полагаю) Считаю, что имеет смысл требовать стейты при покупке каких-либо соответствующих товаров и услуг - советников, индикаторов, обучение и тд. Причём, стейты должны быть соответствующими товару, например, стейт именно продаваемого советника или при обучении - стейты ранее обучавшихся студентов.