От теории к практике - страница 493
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не понял, Вы сдались что ли?
Похоже - да. Получается, работая с объемами выборки, необходимо знать - какое конкретно сейчас распределение с его моментами. Ну, увольте - чокнутся можно... Увеличивать объем выборки до бесконечности? :)))
Нужны новые идеи как воздух... Желательно, не связанные с такими понятиями как "объем выборки" или "скользящее окно наблюдения"...
А эта ветка - все, исчерпана.
Итог: тупо 0% прибыли за 5 месяцев торгов. Ни радости, ни печали... Безразличие.
Ну, увольте - чокнутся можно...
А вы как хотели? Просто не будет.
Нужны новые идеи как воздух...Идея 1 - Динамически менять окно пока распределение не будет соответствовать необходимому.
Идея 2 - Сравнивать текущею гистограмму за n периодов с гистограммами статистики за n периодов(по истории ) , если корреляция положительная то можно предположить, что участки похожи и ситуация повторится как в прошлом.
Бред конечно, но.....Похоже - да. Получается, работая с объемами выборки, необходимо знать - какое конкретно сейчас распределение с его моментами. Ну, увольте - чокнутся можно... Увеличивать объем выборки до бесконечности? :)))
Нужны новые идеи как воздух... Желательно, не связанные с такими понятиями как "объем выборки" или "скользящее окно наблюдения"...
А эта ветка - все, исчерпана.
Итог: тупо 0% прибыли за 5 месяцев торгов. Ни радости, ни печали... Безразличие.
Во-первых, 0% это уже приличный результат. Можно сказать, вошли в 5% трейдеров.
Во-вторых, для такой системы я бы увеличил количество сделок в день/неделю и добавил бы нелинейный фильтр. Это позволит сместить МО в плюс, при адекватном фильтре.
Все ИМХО.
Во-вторых, для такой системы я бы увеличил количество сделок в день/неделю
Каким образом? Если сделка зависит от пробоя интервала дисперсии. Чем больше окно шире канал, меньше сделок.
Каким образом? Если сделка зависит от пробоя интервала дисперсии. Чем больше окно шире канал, меньше сделок.
Похоже - да. Получается, работая с объемами выборки, необходимо знать - какое конкретно сейчас распределение с его моментами. Ну, увольте - чокнутся можно... Увеличивать объем выборки до бесконечности? :)))
Нужны новые идеи как воздух... Желательно, не связанные с такими понятиями как "объем выборки" или "скользящее окно наблюдения"...
А эта ветка - все, исчерпана.
Итог: тупо 0% прибыли за 5 месяцев торгов. Ни радости, ни печали... Безразличие.
Так постоянно подстраиваться под уходящий поезд, может поискать квазистационарный параметр хотя бы, чтобы оттолкнуться от чего-то, динамика не поможет
Идея входа против движения цены изначально порочна и попытка сделать на этой основе прибыльную ТС - пустая трата времени. Нужно искать идеи, как лучше присоединиться к направлению движения цены. Уверяю вас, такая работа будет более плодотворна.
Идея входа против движения цены изначально порочна и попытка сделать на этой основе прибыльную ТС - пустая трата времени. Нужно искать идеи, как лучше присоединиться к направлению движения цены. Уверяю вас, такая работа будет более плодотворна.
А Вы нашли?
То, что я написал выше это вывод из полученных мной результатов. Причём для этого достаточно иметь знания начальных курсов алгебры и геометрии.