От теории к практике - страница 1704

khorosh
12062
khorosh  
Aleksey Nikolayev:

В пивной бар вбегает запыхавшийся мужчина. 

- Слушай, - обращается он к бармену, - налей быстрей, пока не началось! 

Бармен наливает ему кружку пива, тот ее залпом выпивает. 

- Давай быстрей еще одну, пока не началось! 

Бармен наливает еще одну кружку пива, тот ее залпом выпивает. 

- Hаливай быстрей еще, пока не началось! 

- А деньги? 

- Hу вот, началось...

Когда жил в Бишкеке, был там ликёроводочный завод. Там много алкашей работало. Рабочий день ещё как-то держались, а перед самым концом смены изрядно выпивали. Из проходной выходили вроде как трезвые, а отойдя метров 150 от проходной падали мертвецки пьяные.)

Maxim Dmitrievsky
18876
Maxim Dmitrievsky  

Решил пошалить с мартычами и обойти алго ЧЕ, пока вот так вота. Думаю еще машинного обучения туда залепенить

Кстати, всякие индикаторы разладки, энтропии и проч. только мутят болото и не дают улучшений


Alexander_K
2581
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:

Кстати, всякие индикаторы разладки, энтропии и проч. только мутят болото и не дают улучшений


Это - сильное утверждение.

Через 2-3 месяца я либо поддержу его, либо опровергну на основании практических результатов. Конкретно сейчас, в своей ТС, я использую индикаторы разладки - эксцесс и асимметрию распределения приращений - потом проверю (на основании не менее 100 сделок на реале), были бы результаты лучше/хуже без них.

Maxim Dmitrievsky
18876
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

Это - сильное утверждение.

Через 2-3 месяца я либо поддержу его, либо опровергну на основании практических результатов. Конкретно сейчас, в своей ТС, я использую индикаторы разладки - эксцесс и асимметрию распределения приращений - потом проверю (на основании не менее 100 сделок на реале), были бы результаты лучше/хуже без них.

ну тут мартингейл, если он начал усредняться уже, то это нельзя останавливать никакими разладками и прочим, иначе торговля зависнет

Alexander_K
2581
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:

ну тут мартингейл, если он начал усредняться уже, то это нельзя останавливать никакими разладками и прочим, иначе торговля зависнет

Хм... Если собираешься туда нейросеть прилепить (очевидно, для классификации точек входа в сделку), то она и будет выполнять роль индикатора разладки. Нет?

Maxim Dmitrievsky
18876
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

Хм... Если собираешься туда нейросеть прилепить (очевидно, для классификации точек входа в сделку), то она и будет выполнять роль индикатора разладки. Нет?

да, но только для первой сделки определять направление, а потом усреднять то все равно надо, если не угадал с направлением

Vladimir Baskakov
10837
Vladimir Baskakov  
Alexander_K:

Это - сильное утверждение.

Через 2-3 месяца я либо поддержу его, либо опровергну на основании практических результатов. Конкретно сейчас, в своей ТС, я использую индикаторы разладки - эксцесс и асимметрию распределения приращений - потом проверю (на основании не менее 100 сделок на реале), были бы результаты лучше/хуже без них.

Месяца три назад вы запускали какую-то супер тс (примерно с теми же формулировками и сроками). Естественно без мониторинга, вернее надо было искать его у чьей-то жены. Чем все закончилось?
Alexander_K
2581
Alexander_K  
Vladimir Baskakov:
Месяца три назад вы запускали какую-то супер тс. Естественно без мониторинга, вернее надо было искать его у чьей-то жены. Чем все закончилось?

:))) Вместо 200$ на счету оказалось 115$. Хотел бросить это дело, но вот этот пост помог:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Vladimir, 2018.03.03 15:40

Может быть, дело в том, что Вы ищете один "колокол"? Единый на любое время суток и день недели. Взгляните:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 изменения активности в течение суток

https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 для понедельников, вторников, ...пятниц

отчего бы не сделать этот "колокол" функцией еще двух переменных, номера дня недели и часа, раз уж Вы и так ищете не скаляр (число), а распределение? Или опараметризовать искомый колокол, так, чтобы параметры стали функциями (хотя бы таблично заданными) номера дня недели и часа. Ведь, как я понимаю, весь-то он Вам не нужен, хватит и описания поведения в районе "тяжелых хвостов"...


Если это даст реальный Грааль, то Владимир - гений, и я ему свою ТС просто так подарю.

Форум трейдеров - MQL5.community
Форум трейдеров - MQL5.community
  • www.mql5.com
MQL5: форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vladimir Baskakov
10837
Vladimir Baskakov  
Колокол будете искать? Понятно. Это нормально
Maxim Kuznetsov
12381
Maxim Kuznetsov  

Надо ещё идей накидать :-)

Где и как движется цена, даже не суть как важно, но

при резких,даже и не очень, контр-трендовых движениях  цена часто (почти всегда) попадает в автокорреляцию.

по свежим следам :

можете открыть график и найти участок где АКФ почти 1. Он недалеко и довольно специфичный.

такие события бывают нечасто, но статистику распределений они порушат потому что "шаги/бары/инкременты" просто идентичны. Это просто они-же, рынок так устроен.

То есть некоторые небольшие участки в статистику на которой всё строится, войдут дважды.