От теории к практике - страница 386

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Вы шуміце шуміце надамною бярозы, 
Калышыце люляйце свой напеў векавы, 
А я лягу прылягу край гасцінца старога 
На духмяным пракосе недаспелай травы

:))))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
А ведь рассчитать среднюю скорость приращений не так-то просто. А надо!
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
А где Novaja? Теряем лучших бойцов, господа! Одни колхозники остались... Плохо дело...
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

Дядька Сашка, не этого ли добиваешься?


Не, мои титанические усилия по преобразованию ВР, привели лишь к распределению Лапласа для ретурнов. Почитал про Laplace motion... И решил пока плюнуть.

Довожу до совершенства модель на базе теории Шелепина Л.А.

Не хватает Человека, который бы взял тиковый ВР, к примеру за год, и преобразовал бы его к равномерному считыванию котировок через каждую 1 сек. Проще говоря сделал бы таймфрейм S1.

Сам, все сам... "Никто никому ничего не обещал". Понимаю.

Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Не, мои титанические усилия по преобразованию ВР, привели лишь к распределению Лапласа для ретурнов. Почитал про Laplace motion... И решил пока плюнуть.

Довожу до совершенства модель на базе теории Шелепина Л.А.

Не хватает Человека, который бы взял тиковый ВР, к примеру за год, и преобразовал бы его к равномерному считыванию котировок через каждую 1 сек. Проще говоря сделал бы таймфрейм S1.

Сам, все сам... "Никто никому ничего не обещал". Понимаю.

Show must go on.

S1 как два байта переслать, только влом, потому как затея бестолковая.

Чего вы Эскандэр будете делать с файлом в 3-4 ляма строк? его ни одна БД толком не откроет, ну кроме МТ.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Show must go on.

S1 как два байта переслать, только влом, потому как затея бестолковая.

Чего вы Эскандэр будете делать с файлом в 3-4 ляма строк? его ни одна БД толком не откроет, ну кроме МТ.

Хм... Ну, идея про S1 не нова - ее тут многие программеры толкают, только никто ничё не делает. Странно... Неужели никто не видит в этом смысла?

Мне оттуда нужен только 1 параметр - средняя скорость ретурнов pips/sec.

Чё с этим делать?! А все тоже - точный расчет дисперсии процесса.

Evgeniy Chumakov
2164
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:
А ведь рассчитать среднюю скорость приращений не так-то просто. А надо!


А что классический метод расчета скорости не подходит? 


Скорость приращения  =   Абсолютная сумма ретурнов выборки / Абсолютное время в секундах выборки


Размер ретурна между тиками считается и время в секундах между ними считается.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


А что классический метод расчета скорости не подходит? 


Скорость приращения  =   Абсолютная сумма ретурнов выборки / Абсолютное время в секундах выборки


Размер ретурна между тиками считается и время в секундах между ними считается.

Эээээ.... Щас, Евгений, соображу...

Т.е. взять тиковый архив за год, посчитать сумму всех ретурнов по модулю, и разделить на время (год в секундах за вычетом неторгуемых дней).

Так, что ли?

А в какой программе такое можно сделать? В Экселе максимум 1.024.000 строк можно обработать...

Evgeniy Chumakov
2164
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

Эээээ.... Щас, Евгений, соображу...

Т.е. взять тиковый архив за год, посчитать сумму всех ретурнов по модулю, и разделить на время (год в секундах за вычетом неторгуемых дней).

Так, что ли?


Длина выборки есть?   Не за год же считаешь дисперсию и т.д.  Так вот берёшь и считаешь абсолютное приращение в пунктах  , т.е. сумму приращений (отрицательное как положительное),  и делишь на сумму секунд приращений.


Пример:

Тик 1 :  Цена = 1.2050 / Время = 12:00:00

Тик 2 :  Цена = 1.2055 / Время = 12:02:20

Тик 3 :  Цена = 1.2040 / Время = 12:05:00


Скорость =  (Abs( Цена_1 - Цена_2) + Abs( Цена_2 - Цена_3))/ Sum (Время)

Из примера Скорость = 20 pips/280 sec = 0.071 pips/ sec


Как-то так , если сам в своих расчётах не ошибся.


Получается средняя скорость по выборке.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


Длина выборки есть?   Не за год же считаешь дисперсию и т.д.  Так вот берёшь и считаешь абсолютное приращение в пунктах  , т.е. сумму приращений (отрицательное как положительное),  и делишь на сумму секунд приращений.


Пример:

Тик 1 :  Цена = 1.2050 / Время = 12:00:00

Тик 2 :  Цена = 1.2055 / Время = 12:02:20

Тик 3 :  Цена = 1.2040 / Время = 12:05:00


Скорость =  (Abs( Цена_1 - Цена_2) + Abs( Цена_2 - Цена_3))/ Sum (Время)

Из примера Скорость = 20 pips/280 sec = 0.071 pips/ sec


Как-то так , если сам в своих расчётах не ошибся.

Ну, я так и делаю. Только у меня в реал-тайм, как обычно, то сбой связи, то то, то сё... А мне нужно, среднюю скорость за год посчитать. Да еще сравнить данные по скоростям за разные годы. Вот как это сделать?