От теории к практике - страница 650

Новый комментарий
 
hartmann:

ну сантимент, в обычном понимании, это соотношение продавцов и покупателей.



Оо. Оказывается есть продавцы и покупатели.

Тут лучшие умы форума "нумизматы условно" утверждали, что нет спроса и предложения, в смысле монетку подбросить и получишь в любом случае кукишь.

 
Uladzimir Izerski:

Оо. Оказывается есть продавцы и покупатели.

Тут лучшие умы форума "нумизматы условно" утверждали, что нет спроса и предложения, в смысле монетку подбросить и получишь в любом случае кукишь.

от плохой теории к хорошей практике

;)

 
Renat Akhtyamov:

от плохой теории к хорошей практике

;)

Чем ближе к научности, тем дальше от профитности.

От законов природы далеко не уйдешь.

 
Uladzimir Izerski:

Чем ближе к научности, тем дальше от профитности.

От законов природы далеко не уйдешь.

здесь многие закидывают удочки в рыбное место

но обжегшись выплывают на берег,

причем, на прямом и обратном пути сквернословя

истина была где то рядом, НО по видимому - не судьба...

мораль ветки в том, что задача решаема, но не так, осталось меньше вариантов стратегии, но координально других

уставшие проиграли, да осилит дорогу идущий
 
Uladzimir Izerski:

Чем ближе к научности, тем дальше от профитности.

От законов природы далеко не уйдешь.

Все зависит от того как вы хотите торговать, стабильно, или просто так. Смотря на что вы полагаетесь то и получаете. То что было на eurusd продемонстрировано на графике показало бы непрерывный тренд вверх без каких-либо откатов.чего мы собственно не наблюдаем в реальности.
 
Martin Cheguevara:
Все зависит от того как вы хотите торговать, стабильно, или просто так. Смотря на что вы полагаетесь то и получаете. То что было на eurusd продемонстрировано на графике показало бы непрерывный тренд вверх без каких-либо откатов.чего мы собственно не наблюдаем в реальности.

ха, он мог и продолжиться вниз вообще то

почему же не продолжился, вот в чем вопрос

где ж эта злорадствующая точка разворота?

 
Renat Akhtyamov:

ха, он мог и продолжиться вниз вообще то

почему же не продолжился, вот в чем вопрос

где ж эта злорадствующая точка разворота?

Во первых нужно понимать основную вещь. Да на рынке присутствует определенная ассиметрия сил толкающих цену вверх или вниз. Вся проблема в том что эти силы равны если не считать неравенством 2-3х %-е преимущество. Именно из за этого никто не может и попасть в эти точки разворота. Так как никто толком не может предложить алгоритмы определяющих ВОВРЕМЯ смещение этих сил в одну или другую сторону. А проблема заключается в периоде расчета. Так как если вы будете сами определять период который анализируете, то непременно столкнетесь с субъективным методом анализа на основе которого нельзя сказать верен ваш анализ или нет. Но это все простыми словами. Тут же обсуждалось то же что сказано выше но с точки зрения науки или "научности" кому как удобно)
С точки зрения статистики есть такое понятие как доверительные интервалы и так далее...но даже это не даст ничего точного. Нужен адаптивный анализ зависящий от рыночного поведения и не имеющий соответственно периода расчета. Вот вся и проблема тут.
Колебания сил составляет основное время которые отнимают львиную долю этих самых 2-3% . А если и происходят движения то как правило происходят они на столько стремительно , что ни о каких точках разворота речи быть не может.
Бывает да что идёт типа тренд но бывает это очень редко. как правило либо он очень зашумлен и не позволяет соответственно заработать. Либо идут откаты закрывающие прибыль если даже вошли вовремя.
Если вы будете брать рассчет огромного периода ничего не получите. Так как равновесие почти идеальное из за того что цена практически случайна из за этого математическое ожидание двух сил стремится к нулю неизбежно. Это очень легко рассчитать и проверить если надо.
1 вариант решения коридоры цены на основе протития своих же максимумов и минимумов. О для этого необходимо избавиться от влияния резких скачков цены.
2. Вариант решения находение той самой ассиметрии двух сил. А тут проблема в периоде рассчета который тоже должен быть адаптивным чтобы не был слишком чувствительным или наоборот. Пока решения этого вопроса нет.
 
Martin Cheguevara:
Во первых нужно понимать основную вещь. Да на рынке присутствует определенная ассиметрия сил толкающих цену вверх или вниз. Вся проблема в том что эти силы равны если не считать неравенством 2-3х %-е преимущество. Именно из за этого никто не может и попасть в эти точки разворота. Так как никто толком не может предложить алгоритмы определения смещения этих сил в одну или другую сторону. А проблема заключается в периоде расчета. Так как если вы будете сами определять период который анализируете, то непременно столкнетесь с субъективным методом анализа на основе которого нельзя сказать верен ваш анализ или нет. Но это все простыми словами. Тут же обсуждалось то же что сказано выше но с точностью зрения науки или "научности" кому как удобно)

про период расчета я разжевал выше - его нет, т.к. котир - это непериодический ряд

при этом котировка получает возможности иметь практически ничтожные приращения, при достаточно широких возможностях управления ценой

доказывается с помощью преобразований Фурье

насчет перевеса в 2-3%% я бы поспорил, но не буду

просто приведу пример - "черный лебедь" по фунту в 16-ом году, около 90% стояли в покупку....

И самое прикольное в том, что это был безоткат для всех рынков, огромный ливантос

Способна ли противотрендовая стратегия выдержать такое движение? Ответ надеюсь очевиден.

А то что выше - это разворотная стратегия

Автор ушел с темы, он прав.

 
hartmann:

ну сантимент, в обычном понимании, это соотношение продавцов и покупателей.

Ну дык, на форексе таких данных нету. Остается их как-то эмулировать из цены и объема.

А если б и были, надо еще знать, в каком разрезе их смотреть. В сумме по рынку-то сколько куплено столько и продано.

Та картинка что вы дали, это сведения по одному ДЦ, это погоды не делает.

 
Renat Akhtyamov:

про период расчета я разжевал выше - его нет, т.к. котир - это непериодический ряд

при этом котировка получает возможности иметь практически ничтожные приращения, при достаточно широких возможностях управления ценой

доказывается с помощью преобразований Фурье

насчет перевеса в 2-3%% я бы поспорил, но не буду

просто приведу пример - "черный лебедь" по фунту в 16-ом году, около 90% стояли в покупку....

И самое прикольное в том, что это был безоткат для всех рынков, огромный ливантос

Способна ли противотрендовая стратегия выдержать такое движение? Ответ надеюсь очевиден.

А то что выше - это разворотная стратегия

Автор ушел с темы, он прав.

Варианты я описал. Идеального Решения пока нет. Но первый вариант криво косо работает. И этого например мне хватает и большего не нужно. Кому что.
1...643644645646647648649650651652653654655656657...1981
Новый комментарий
Причина обращения: