От теории к практике - страница 682

Олег avtomat
8395
Олег avtomat  
Novaja:
Олег,  давай спать, уже поздно))

Подскажи Vladimirу чему равен предел линейной функции. И тогда можно спокойно отдохнуть ;))

Vladimir:

С какой целью Вы просили меня "А затем сообрази, чему равен предел линейной функции"?

Vladimir
1093
Vladimir  
Олег avtomat:

Где здесь этот пресловутый параметр Т ?


а интерпретировать можно по-разному.

Не хотите видеть букву t на картинке - не надо. Не можете указать ошибку - не надо. Перехожу к выводам. Из двух Ваших пожеланий

- Сначала ты вспомни определение математического ожидания. 

- А затем сообрази, чему равен предел линейной функции.

осуществлены оба. В результате Ваш тезис

"В итоге: это либо ошибка, либо это не мат.ожидание в его классическом определении, а нечто иное."

опровергнут. Вычисление матожидания для модели с линейной по времени добавкой вполне соответствует классическому определению матожидания.

P.S. А в примере с распределением Коши, понятное дело, около x0 интеграл в смысле Римана расходится, и матожидание в классическом, общеупотребительном его определении не существует. Что противоречит наличию видимого роста плотности вероятности в середине. Если расширить определение интеграла для его работоспособности в случае неограниченных функций (как, например, это сделано в несобственных интегралах) путем рассмотрения сингулярного интегрирования, или интеграла в смысле главного значения, то у распределения Коши матожидание существует.

Олег avtomat
8395
Олег avtomat  
Vladimir:

Не хотите видеть букву t на картинке - не надо. Не можете указать ошибку - не надо. Перехожу к выводам. Из двух Ваших пожеланий

- Сначала ты вспомни определение математического ожидания. 

- А затем сообрази, чему равен предел линейной функции.

осуществлены оба. В результате Ваш тезис

"В итоге: это либо ошибка, либо это не мат.ожидание в его классическом определении, а нечто иное."

опровергнут. Вычисление матожидания для модели с линейной по времени добавкой вполне соответствует классическому определению матожидания.

P.S. А в примере с распределением Коши, понятное дело, около x0 интеграл в смысле Римана расходится, и матожидание в классическом, общеупотребительном его определении не существует. Что противоречит наличию видимого роста плотности вероятности в середине. Если расширить определение интеграла для его работоспособности в случае неограниченных функций (как, например, это сделано в несобственных интегралах) путем рассмотрения сингулярного интегрирования, или интеграла в смысле главного значения, то у распределения Коши матожидание существует.

t на картинке не ограничено. Вводимое тобою Т есть ограничение.

Ты смотришь и не видишь. Это потому, что ты не знаешь определение математического ожидания. Также ты не знаешь, чему равен предел линейной функции.

На приведенной мною картинке есть ответ на эти вопросы, но ты его не увидел. Дело то ведь не в Коши -- не туда смотришь.

Поясняю:

 

.

предел линейной функции:

 

.

Надеюсь, теперь стало понятнее, о чём я веду речь.

Если бы ты действительно 

Из двух Ваших пожеланий

- Сначала ты вспомни определение математического ожидания. 

- А затем сообрази, чему равен предел линейной функции.

осуществлены оба

осуществил бы оба, то сразу понял бы.  Но увы...
Олег avtomat
8395
Олег avtomat  

Для полноты картины:

 

.

Видишь различие?

Но это уже другая функция, имеющая ограничение.

Эта нелинейная функция имеет даже своё имя. Это функция насыщения (положительная ветвь).

И вот как она выглядит :

 

.

Олег avtomat
8395
Олег avtomat  

 

.

Олег avtomat
8395
Олег avtomat  

Эта функция насыщения очень хорошо знакома технарям.

Особенно, когда стоит задача обеспечения работы на линейном участке характеристики, и запрете выхода в нелинейную зону.

 

.

но эконометристам это, видимо, в новинку...   ну да им не грех... ;)

а вот физики просто обязаны знать, поскольку эта функция очень широко используется в различных разделах физики. Ну а незнание тоже очень красноречиво... весьма красноречиво...

Evgeniy Chumakov
1996
Evgeniy Chumakov  

Тут вот провел эксперименты с курсом пары и синтетическим курсом пары.  Только я не брал фиксированный период t для всех пар в расчёте синтетика, для каждой был свой интервал.

По логике, вроде, курс при заданном отклонении должен стремиться к синтетическому курсу.   Но на практике бывает и наоборот.

  
Uladzimir Izerski
6798
Uladzimir Izerski  

Хочу посмотреть, можно ли идеи с этой ветки применить на практике.

Понаблюдаю за процессом, стоит ли дальше развивать.

EURUSDM5_23

Заложен принцип приращения и изменение скорости.
Maxim Dmitrievsky
30030
Maxim Dmitrievsky  
Uladzimir Izerski:

Хочу посмотреть, можно ли идеи с этой ветки применить на практике.

Понаблюдаю за процессом, стоит ли дальше развивать.


Заложен принцип приращения и изменение скорости.

что же ты за дурочка такая, рената заменять решила?

https://www.mql5.com/ru/code/9440

Extremum
Extremum
  • www.mql5.com
Данный индикатор выделяет максимумы (минимумы) рынка с помощью коридора волатильности цен за определенный период. Индикатор будет полезен при поиске оптимальных точек входа в рынок при...
Uladzimir Izerski
6798
Uladzimir Izerski  
Maxim Dmitrievsky:

что же ты за дурочка такая, рената заменять решила?

https://www.mql5.com/ru/code/9440

Ты надел очки, чтобы тебе не плевали в глаза.))

Но ты в них ничего не видишь. Больше с тобой не обменяюсь ни одной фразой(((