От теории к практике - страница 841
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, Женя - мне уже ничё не надо. Либо будет Граалюшка к НГ, из которого можно будет безудержно хлебать, либо - нет. Более менять ничё не буду.
Прочитал такой вот диалог на форуме:
СанСаныч Фоменко:
Чуть-чуть доделать полгода не могу - что-то интерес упал.
Так что без меня, во всяком случае пока.
Yuriy Asaulenko:
Иллюзии. И вы это понимаете. Потому и интерес упал.
и ваще все по-барабану стало.
На форексе нужна не физика а психология.
Если вы не знаете о целях крупных игроков вы на этом поле не игрок.
Скоро НГ и никакие физические законы уже не смогут вам помочь.
Ветка по своему была интересная, но реального результата возможно не принесла.
Спасибо, Женя - мне уже ничё не надо. Либо будет Граалюшка к НГ, из которого можно будет безудержно хлебать, либо - нет. Более менять ничё не буду.
и ваще все по-барабану стало.
Ну, это нормальное состояние в трэйдинге))) Александр, не падать духом! Грааль уже близко)
Уважаемые участники конференции,
Не знал, куда ещё запостить свой крошечный вопрос. Поделитесь опытом: при использовании сигнала на своём счёте - копироваться будет всё, включая размер каждой сделки?
В первый раз в первый класс. Спасибо и удачи.
Ну, это нормальное состояние в трэйдинге))) Александр, не падать духом! Грааль уже близко)
Не, я в порядке. Считаю, что ТС рабочая. Ну, маленько покрутить еще можно, но кардинальных изменений вносить уже не буду. Мне нравится - жесточайшие взлеты и падения. Все, как в жизни :)))
Просто хочу сказать, что теории от меня уже не будет - будет практика. Кому интересно - продолжайте или заведите подобную ветку, плиз.
Все-таки, без теории скучновато на форуме. Со слезьми на глазах вспоминаю времена разгара этой ветки и ветки "Случайное блуждание". Во где полеты Леви, тьфу, т.е. мысли были! М-да....
Уважаемые участники конференции,
Не знал, куда ещё запостить свой крошечный вопрос. Поделитесь опытом: при использовании сигнала на своём счёте - копироваться будет всё, включая размер каждой сделки?
В первый раз в первый класс. Спасибо и удачи.
Пипец... А поиском по "сигнал" не пробовали? Вот так сразу надо куда ни попадя впихивать свой вопрос, явно не по теме ветки???
Пипец... А поиском по "сигнал" не пробовали? Вот так сразу надо куда ни попадя впихивать свой вопрос, явно не по теме ветки???
Не, я в порядке. Считаю, что ТС рабочая. Ну, маленько покрутить еще можно, но кардинальных изменений вносить уже не буду. Мне нравится - жесточайшие взлеты и падения. Все, как в жизни :)))
Просто хочу сказать, что теории от меня уже не будет - будет практика. Кому интересно - продолжайте или заведите подобную ветку, плиз.
Все-таки, без теории скучновато на форуме. Со слезьми на глазах вспоминаю времена разгара этой ветки и ветки "Случайное блуждание". Во где полеты Леви, тьфу, т.е. мысли были! М-да....
как это так кончилась теория ?
только блин появились намётки как определить где теория рулит, а где педалит..чтобы теорию делать практикой нужны границы определения
Спасибо, Женя - мне уже ничё не надо...
Прочитал такой вот диалог на форуме:
...
и ваще все по-барабану стало.
Зачем Вы ориентируетесь на чужие диалоги, когда у Вас есть в распоряжении свои данные? То, что видно даже не Вам, а всем https://www.mql5.com/ru/signals/506977:
Посмотрите динамику процесса. Посадка явно демонстирует пики, во первых, в конце дня (16-18 часов), во-вторых, в одинаковые дни недели: 5 и 12 декабря это среда. Пики по вторникам, после подсчета размаха на данных понедельника.
Подумайте о расположении периода идентификации (подгонки) размаха колебаний на сутках в связи с нижним графиком в https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
Подумайте о его расположении на неделе в связи с моим ответом на последний Ваш вопрос https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page811#comment_9673415: "Одинаковым за сутки (даже после усреднения по валютным парам и по ДЦ) число тиков не будет. Есть вполне заметная динамика по дням недели. Активность ниже всего в 1-й и 2-й дни торговой недели, в среду вырастает, в четверг и пятницу почти не меняется по сравнению со средой. Это при наблюдениях на многих неделях."
Число тиков (в сутки, в час, в минуту) и есть сравнительный показатель активности рынка для разных периодов котирования одного инструмента в одном ДЦ, в том числе в смысле активности в первой ссылке. Поверьте на слово или спросите у других, если сомневаетесь.
А интенсивность их подачи сервером, думаю, должна быть сильно связана с технологическими ограничениями. Слышал, одна программа-сервер MT должна поддерживать до 10 тыс. активных клиентов. Если раз в секунду (для сравнения с таблицей числа тиков в неделю это 432 тыс. штук) отправлять обновления курса для 30-200 инструментов на 10 тыс. терминалов, это выйдет ого-го большими буквами. Думаю, частота IP-пакетов с группами тиков в первую очередь связана с ситуацией, когда уже нельзя не обновить курс, иначе слишком большим будет отставание и сработают арбитражники.
как это так кончилась теория ?
только блин появились намётки как определить где теория рулит, а где педалит..чтобы теорию делать практикой нужны границы определения
Не, всё - баста, карапузики.
Миллиард раз уже говорил, что в моменты, когда рынок представляет из себя Variance Gamma Process, то он легко и непринужденно обыгрывается канальной стратегией с расчетом мат.ожидания и дисперсии по формулам из Википедии, к примеру.
Беда в том, что резкое отклонение от Variance Gamma Process может возникнуть тогда, когда сделка уже заключена. Тут все - пиши пропало и ничё не спасает отца русской демократии. Остается только, выпучив глазёнки, смотреть как депозит с +40% прибыли рушится до +20%, к примеру. Минус 20% за 1-2 сделки, каково?!
МетОд против сих катастроф я не придумал, ну и фиг с ними. За то - весело :)))
Не, всё - баста, карапузики.
Миллиард раз уже говорил, что в моменты, когда рынок представляет из себя Variance Gamma Process, то он легко и непринужденно обыгрывается канальной стратегией с расчетом мат.ожидания и дисперсии по формулам из Википедии, к примеру.
Беда в том, что резкое отклонение от Variance Gamma Process может возникнуть тогда, когда сделка уже заключена. Тут все - пиши пропало и ничё не спасает отца русской демократии. Остается только, выпучив глазёнки, смотреть как депозит с +40% прибыли рушится до +20%, к примеру. Минус 20% за 1-2 сделки, каково?!
МетОд против сих катастроф я не придумал, ну и фиг с ними. За то - весело :)))
а если дам ключик, 50% мои ? :-)