От теории к практике - страница 205

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
igrok333:
что у вас там за миносовые скоростя на диаграмме?

Ну, когда отрицательное приращение между новой и старой котировкой делится на промежуток времени, через который эта новая котировка пришла.

igrok333
1498
igrok333  
Alexander_K2:

Ну, когда отрицательное приращение между новой и старой котировкой делится на промежуток времени, через который эта новая котировка пришла.

зачем это? вы же говорили, что меряете просто время между тиками. так бы мы видели и периоды времени между тиками, которые меньше 1 секунды.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
igrok333:
зачем это? вы же говорили, что меряете просто время между тиками. так мы видели и периоды времени между тиками, которые меньше 1 секунды.

Мне кажется, что будет одно и то же. Самое интересное в скоростях - то, что твориться возле 0. Как будто, там еще сидит несколько распределений на фоне одного огромного. Как этим пользоваться - не знаю. Только что увидел.

igrok333
1498
igrok333  
Alexander_K2:

Мне кажется, что будет одно и то же. Самое интересное в скоростях - то, что твориться возле 0. Как будто, там еще сидит несколько распределений на фоне одного огромного. Как этим пользоваться - не знаю. Только что увидел.

вот так было бы

диаграмма по скорости, все значения взяты по модулю.




Файлы:
diagramma.zip 16 kb
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
igrok333:
вот так было бы




это в чем у вас там время измеряется? в экселевском файле?

в секундах. И что это за распределение?

Nikolay Demko
13754
Nikolay Demko  

Александр по ходу пропустил этот пост.

В статье описано моделирование для которого нах не нужна аналитическая функция, достаточно эмпирического распределения.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Александр по ходу пропустил этот пост.

В статье описано моделирование для которого нах не нужна аналитическая функция, достаточно эмпирического распределения.

Спасибо!!!!!!!!!!

Да, по сути, меня интересует именно ГСЧ с таким необычным распределением.

igrok333
1498
igrok333  
igrok333:
не может быть в секундах. там идет ноль, а за ним 0,00001.
это что одна стотысячная от секунды?))
а! я понял. это у вас скорость. (перестроил там вверху диаграмму)
а тики меньше секунды вы, значит, не мерили.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Думается мне, господа, что если считывать котировки через временные интервалы, подчиняющиеся приведенному выше распределению, причем неважно - реальная это котировка или псевдокотировка (т.е. котировка = по значению котировке на предыдущем шаге), то мы однозначно попадем в то пространство, в котором и надо находиться, чтобы видеть картину мироздания.

Это пространство - единое для всех валютных пар.

Вот там-то и интенсивность торгов будет совсем другой, и распределения примут истинный вид и все-все-все...

Ищите меня там.

Vladimir
1093
Vladimir  
Alexander_K2:

Думается мне, господа, что если считывать котировки через временные интервалы, подчиняющиеся приведенному выше распределению, причем неважно - реальная это котировка или псевдокотировка (т.е. котировка = по значению котировке на предыдущем шаге), то мы однозначно попадем в то пространство, в котором и надо находиться, чтобы видеть картину мироздания.

Это пространство - единое для всех валютных пар.

Вот там-то и интенсивность торгов будет совсем другой, и распределения примут истинный вид и все-все-все...

Ищите меня там.

Об "истинном виде" прочтите, все же, ссылку от @Novaja https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page204#comment_6729411, там приводятся слова генерального директора Metaquotes Рената Фатхуллина https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124:

Вот отчет по тиковому потоку EURUSD (8000 тиков за 2 часа) с информацией о банках и простейшей фильтрацией по списку предпочитаемых банков. Фильтрация по банкам является самой первичной очисткой информационного потока. Каждая брокерская компания выбирает себе поставщиков, что и приводит к различиям в котировании. Кроме того, часто брокеры меняют поставщиков, что приводит к изменению цен. Конечно же, кроме фильтрации по банкам, действуют дополнительные фильтры, которые также каждый брокер настраивает для себя.

И еще из той же ветки, слова того же человека, взяты из цитаты в https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page10#comment_2968130:

Renat >>:
Я говорю на основе своего 7 летнего опыта "не лезьте в тики (1), не играйте в шумах (2), пишите тостокожих советников (3), не пытайтесь строить стратегии на чем-то ниже NN минут (М5, М15, по вкусу) (4)". Но разве мне поверят? Опыт этого форума подсказывает, что не поверят и каждый месяц будут появляться одни и те же вопросы.

Не поверят, ибо все это нужно самостоятельно испытать на практике. Так что в добрый путь!