От теории к практике - страница 205
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что у вас там за миносовые скоростя на диаграмме?
Ну, когда отрицательное приращение между новой и старой котировкой делится на промежуток времени, через который эта новая котировка пришла.
Ну, когда отрицательное приращение между новой и старой котировкой делится на промежуток времени, через который эта новая котировка пришла.
зачем это? вы же говорили, что меряете просто время между тиками. так мы видели и периоды времени между тиками, которые меньше 1 секунды.
Мне кажется, что будет одно и то же. Самое интересное в скоростях - то, что твориться возле 0. Как будто, там еще сидит несколько распределений на фоне одного огромного. Как этим пользоваться - не знаю. Только что увидел.
Мне кажется, что будет одно и то же. Самое интересное в скоростях - то, что твориться возле 0. Как будто, там еще сидит несколько распределений на фоне одного огромного. Как этим пользоваться - не знаю. Только что увидел.
вот так было бы
диаграмма по скорости, все значения взяты по модулю.
вот так было бы
это в чем у вас там время измеряется? в экселевском файле?
в секундах. И что это за распределение?
Моделирование случайной величины с заданным законом распределения
Александр по ходу пропустил этот пост.
В статье описано моделирование для которого нах не нужна аналитическая функция, достаточно эмпирического распределения.
Александр по ходу пропустил этот пост.
В статье описано моделирование для которого нах не нужна аналитическая функция, достаточно эмпирического распределения.
Спасибо!!!!!!!!!!
Да, по сути, меня интересует именно ГСЧ с таким необычным распределением.
не может быть в секундах. там идет ноль, а за ним 0,00001.
это что одна стотысячная от секунды?))
а тики меньше секунды вы, значит, не мерили.
Думается мне, господа, что если считывать котировки через временные интервалы, подчиняющиеся приведенному выше распределению, причем неважно - реальная это котировка или псевдокотировка (т.е. котировка = по значению котировке на предыдущем шаге), то мы однозначно попадем в то пространство, в котором и надо находиться, чтобы видеть картину мироздания.
Это пространство - единое для всех валютных пар.
Вот там-то и интенсивность торгов будет совсем другой, и распределения примут истинный вид и все-все-все...
Ищите меня там.
Думается мне, господа, что если считывать котировки через временные интервалы, подчиняющиеся приведенному выше распределению, причем неважно - реальная это котировка или псевдокотировка (т.е. котировка = по значению котировке на предыдущем шаге), то мы однозначно попадем в то пространство, в котором и надо находиться, чтобы видеть картину мироздания.
Это пространство - единое для всех валютных пар.
Вот там-то и интенсивность торгов будет совсем другой, и распределения примут истинный вид и все-все-все...
Ищите меня там.
Об "истинном виде" прочтите, все же, ссылку от @Novaja https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page204#comment_6729411, там приводятся слова генерального директора Metaquotes Рената Фатхуллина https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124:
Вот отчет по тиковому потоку EURUSD (8000 тиков за 2 часа) с информацией о банках и простейшей фильтрацией по списку предпочитаемых банков. Фильтрация по банкам является самой первичной очисткой информационного потока. Каждая брокерская компания выбирает себе поставщиков, что и приводит к различиям в котировании. Кроме того, часто брокеры меняют поставщиков, что приводит к изменению цен. Конечно же, кроме фильтрации по банкам, действуют дополнительные фильтры, которые также каждый брокер настраивает для себя.
И еще из той же ветки, слова того же человека, взяты из цитаты в https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page10#comment_2968130:
Renat >>:
Я говорю на основе своего 7 летнего опыта "не лезьте в тики (1), не играйте в шумах (2), пишите тостокожих советников (3), не пытайтесь строить стратегии на чем-то ниже NN минут (М5, М15, по вкусу) (4)". Но разве мне поверят? Опыт этого форума подсказывает, что не поверят и каждый месяц будут появляться одни и те же вопросы.
Не поверят, ибо все это нужно самостоятельно испытать на практике. Так что в добрый путь!