Скачать MetaTrader 5

От теории к практике - страница 110

Alexander_K2
1430
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Чё вот так с первого раза и сдался?

А как же "докажу что физика крута"?

Тот кто продолжает наступать на теже грабли ничего не меняя безумец. Достаточно что то изменить и это уже не безумие а новый эксперимент.

Хочу обратить твоё внимание что тиковая история не бывает глубокой, и не исключено что шаманство с методами стат.обработки просто приведёт к подгонке под имеющуюся историю.

Чтоб этого избежать нужно иметь кусок истории под который не производится оптимизация методов. И даже в этом случае нельзя гарантировать что история не будет скомпрометирована.

Ведь что человек делает при разработке: придумывает методы обработки, оптимизирует параметры на тестовом участке истории, а потом проверяет на неизвестных данных. В случае неудачи цикл повторяется. Если представить что цикл достаточно долгий, то нет гарантии что мы просто не подогнали методы и под неизвестный участок. Потому что уже на втором цикле неизвестный участок в принципе уже известен. По нему мы имеем некую информацию о том что некие методы на нём не работают, хотя работают на тестовом.

Я хочу сказать что тесты на истории важная часть разработки, но во первых важная но недостаточная часть, а во вторых делать их нужно правильно.

Посмотрим, Николай.

Оптимизацию, безусловно придется проводить - куда ж без этого. Основная тема - следить за распределением тиковых приращений. Я, конечно, замахнулся неслабо - сейчас у меня этих "тех.паспортов" валютных пар уже 18 штук, а надо аж 36!!!!. Постоянно нужно следить за параметрами этих распределений при очень больших объемах выборки. Остаюсь при своем мнении - процесс тиковых приращений стационарен при непараметрическом статанализе. Но проверять надо, безусловно.

Самая большая проблема - определение оптимального объема выборки. Ошибка в доли процента в вычислении дисперсии тут же дает разницу +-1000 и более тиков для объема выборки.

Задача тяжелая - ничего не говорю. А бросать, думаю, не придется. Теорвер - это теорвер. Мощнее штуки нет и не будет.

Alexander_K2
1430
Alexander_K2  

Ну, и, конечно, метод приема данных. Крайне важная вещь!!! Важнейшая, я бы сказал. Сейчас оглядываюсь назад - проделана гигантская работа. Хорошо, что я главспец в своей конторе - раздал задания и гуляй, Вася! Был бы просто инженеришкой - давно бы выгнали :))))))))

Wizard2018
108
Wizard2018  

Здравствуйте!

Alexander_K2, очень интересно.     Давно занимаюсь паттернами, в том числе на тиковом графике.  Есть кой -какие успехи.    Как принимать тики "по экспоненте", понял  очень приблизительно,  потому программу для накопления своего архива  написать пока не готов.

Хотелось хотя бы взглянуть  на картинку с тиковым графиком,  а еще лучше выложите кто нибудь тики  "принятые по экспоненте" в текстовом файле.

Alexander_K2
1430
Alexander_K2  
Wizard2018:

Здравствуйте!

Alexander_K2, очень интересно.     Давно занимаюсь паттернами, в том числе на тиковом графике.  Есть кой -какие успехи.    Как принимать тики "по экспоненте", понял  очень приблизительно,  потому программу для накопления своего архива  написать пока не готов.

Хотелось хотя бы взглянуть  на картинку с тиковым графиком,  а еще лучше выложите кто нибудь тики  "принятые по экспоненте" в текстовом файле.

Приветствую! Как раз сейчас занят сведением данных в архивы. Если интересно - буду выкладывать по мере обработки.
Yuriy Asaulenko
6215
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Ну, и, конечно, метод приема данных. Крайне важная вещь!!! Важнейшая, я бы сказал. Сейчас оглядываюсь назад - проделана гигантская работа. Хорошо, что я главспец в своей конторе - раздал задания и гуляй, Вася! Был бы просто инженеришкой - давно бы выгнали :))))))))

В моей конторе тоже был глав.спец. Окончил техникум, много лет работал, надо было повышать, а на инженерную должность низя. Назвали глав.спецем и таким образом повысили.

О последствиях говорить особо не буду - они были чудовищны. На диплом в дальнейшем никто уже не смотрел, и его (начальство сменилось на манагеров) начали повышать дальше.Дальше все простые инженеришки просто уволились. Потом, говорят, глав.спец (уже будучи большим начальником) и сам уволился.

ILNUR777
464
ILNUR777  
Nikolay Demko:

Вынужден встрять в ваше триальное единство, если танец с приёмом тиков по определению может иметь лаг в 10 секунд, то  вы не можете сказать что замер окночен пока лаг в 10 сек не прошёл. И чем тогда ваш метод отличается от 20 периодной машки сдинутой на зедержку в пол периода?

Это не моё единство. Уж кто кто, а я к 18 романтических чувств не испытывал.
Представьте что для прогноза некоторого промежутка времени вам нужна выборка из тысячи значений. А для прогноза в меньшие периоды-где взять эти значения как не ниже минуток.
Количественненный анализ перерастает в качественный. Это ведь не пипсовка, мы не прогнозируем тики по средством тиков, мы "прогнозируем" (обобщил мы гипотетически)
бОльшие интервалы через тики. Пуст иногда лаг в 10 секунд, эте ведь не постоянно. И потом это не качественный на этом этапе, а количественный анализ.
Главное иметь объём выборки. Мелкие нестыковки внутри выборки не особо важны. Что толку от 10 секундных лагов если мы спользуем этот объём для прогноза
гораздо бОльших временных промежутков или для гораздо бОльших движений, чем размер самих тиков (как угодно).
ILNUR777
464
ILNUR777  
Alexander_K2:

Приветствую, Николай! Подумай сам, а? Мне что-то до Нового Года думать лень.

Я вот как поступлю.

Если моя ТС за месяц принесет прибыль, то я моментально бесплатно выложу модель этой ТС здесь на форуме.

Пусть все зарабатывают, а Форекс пусть рушится к чертям собачьим - мне по барабану. Вот так!

ага ага, знаем знаем. Съехать с этого обещания как 2 пальца. Не получилось-и съезжать не с чего. А получилось-говорим что не получилось, 
выкидываем какую-нибудь промежуточную модель не рабочую, и убиваем тему. И на словах не пойман и не спалил рабочую модель)))).
Сомнительно конечно что она у вас рабочая. Посмотрим что выйдет. Что это в итоге вообще за ветка, и какие цели она преследовала.
Автор реально имеет результаты, или в очередной раз (ветки уже были) выводя на разговор-выбалтывает у опытных материал.
Если конечное желание независимо от результата-выложить материал. То
1-Почему бы не вести этот процесс исследования вообще открыто, выкладывая все промежуточные данные и расчёты, раз имеется обещание в итоге 
выложить всё.Это бы ускорило процесс доведения до финала, так как люди могли бы советовать конкретнее, а не гадать что именно
автор имеет ввиду. Не логично.
2-Если у Вас нет результатов, то почему людям, у которых они есть-помогать вам. С таким же успехом этим людям проще самим тупо выложить всё
в доступ. А не делать Вас Дартаньяном (Может он кстати армянином был Д'Артанян).

Wizard2018
108
Wizard2018  
Alexander_K2:
Приветствую! Как раз сейчас занят сведением данных в архивы. Если интересно - буду выкладывать по мере обработки.

Спасибо огромное!  Я посмотрю,  очень интересно.    

--

С Наступающим всех!     И поменьше пессимизма!  Помните, что мысли материальны :)

Alexander_K2
1430
Alexander_K2  
ILNUR777:
ага ага, знаем знаем. Съехать с этого обещания как 2 пальца. Не получилось-и съезжать не с чего. А получилось-говорим что не получилось, 
выкидываем какую-нибудь промежуточную модель не рабочую, и убиваем тему. И на словах не пойман и не спалил рабочую модель)))).
Сомнительно конечно что она у вас рабочая. Посмотрим что выйдет. Что это в итоге вообще за ветка, и какие цели она преследовала.
Автор реально имеет результаты, или в очередной раз (ветки уже были) выводя на разговор-выбалтывает у опытных материал.
Если конечное желание независимо от результата-выложить материал. То
1-Почему бы не вести этот процесс исследования вообще открыто, выкладывая все промежуточные данные и расчёты, раз имеется обещание в итоге 
выложить всё.Это бы ускорило процесс доведения до финала, так как люди могли бы советовать конкретнее, а не гадать что именно
автор имеет ввиду. Не логично.
2-Если у Вас нет результатов, то почему людям, у которых они есть-помогать вам. С таким же успехом этим людям проще самим тупо выложить всё
в доступ. А не делать Вас Дартаньяном (Может он кстати армянином был Д'Артанян).

Ильнур, а Вам самому не жалко таких людей, как наибеднейший Юсуф? Ну, пусть себе по-тихоньку зарабатывают на оплату квартиры или на еще какое-нибудь барахло. Убежден, что Форекс - для богатых людей. Чтобы иметь возможность выставлять крупные лоты, на счету надо иметь не менее 2500$. Они что - у всех есть? Особенно сейчас, когда экономическая ситуация в стране не очень?
Alexander_K2
1430
Alexander_K2  

В доказательство серьезных намерений, выкладываю модель и реальную рабочую версию для пары AUDCAD в системе ВисСим + модуль связи ВисСим с MT4 (прошу не смеяться над стилем написания - моя первая программа в MQL4, но РАБОТАЕТ).

Саму модель и файлы .csv надо поместить в каталог C:\Forex

Файлы:
AUDCAD.zip 1504 kb