От теории к практике - страница 110
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чё вот так с первого раза и сдался?
А как же "докажу что физика крута"?
Тот кто продолжает наступать на теже грабли ничего не меняя безумец. Достаточно что то изменить и это уже не безумие а новый эксперимент.
Хочу обратить твоё внимание что тиковая история не бывает глубокой, и не исключено что шаманство с методами стат.обработки просто приведёт к подгонке под имеющуюся историю.
Чтоб этого избежать нужно иметь кусок истории под который не производится оптимизация методов. И даже в этом случае нельзя гарантировать что история не будет скомпрометирована.
Ведь что человек делает при разработке: придумывает методы обработки, оптимизирует параметры на тестовом участке истории, а потом проверяет на неизвестных данных. В случае неудачи цикл повторяется. Если представить что цикл достаточно долгий, то нет гарантии что мы просто не подогнали методы и под неизвестный участок. Потому что уже на втором цикле неизвестный участок в принципе уже известен. По нему мы имеем некую информацию о том что некие методы на нём не работают, хотя работают на тестовом.
Я хочу сказать что тесты на истории важная часть разработки, но во первых важная но недостаточная часть, а во вторых делать их нужно правильно.
Посмотрим, Николай.
Оптимизацию, безусловно придется проводить - куда ж без этого. Основная тема - следить за распределением тиковых приращений. Я, конечно, замахнулся неслабо - сейчас у меня этих "тех.паспортов" валютных пар уже 18 штук, а надо аж 36!!!!. Постоянно нужно следить за параметрами этих распределений при очень больших объемах выборки. Остаюсь при своем мнении - процесс тиковых приращений стационарен при непараметрическом статанализе. Но проверять надо, безусловно.
Самая большая проблема - определение оптимального объема выборки. Ошибка в доли процента в вычислении дисперсии тут же дает разницу +-1000 и более тиков для объема выборки.
Задача тяжелая - ничего не говорю. А бросать, думаю, не придется. Теорвер - это теорвер. Мощнее штуки нет и не будет.
Ну, и, конечно, метод приема данных. Крайне важная вещь!!! Важнейшая, я бы сказал. Сейчас оглядываюсь назад - проделана гигантская работа. Хорошо, что я главспец в своей конторе - раздал задания и гуляй, Вася! Был бы просто инженеришкой - давно бы выгнали :))))))))
Здравствуйте!
Alexander_K2, очень интересно. Давно занимаюсь паттернами, в том числе на тиковом графике. Есть кой -какие успехи. Как принимать тики "по экспоненте", понял очень приблизительно, потому программу для накопления своего архива написать пока не готов.
Хотелось хотя бы взглянуть на картинку с тиковым графиком, а еще лучше выложите кто нибудь тики "принятые по экспоненте" в текстовом файле.
Здравствуйте!
Alexander_K2, очень интересно. Давно занимаюсь паттернами, в том числе на тиковом графике. Есть кой -какие успехи. Как принимать тики "по экспоненте", понял очень приблизительно, потому программу для накопления своего архива написать пока не готов.
Хотелось хотя бы взглянуть на картинку с тиковым графиком, а еще лучше выложите кто нибудь тики "принятые по экспоненте" в текстовом файле.
Ну, и, конечно, метод приема данных. Крайне важная вещь!!! Важнейшая, я бы сказал. Сейчас оглядываюсь назад - проделана гигантская работа. Хорошо, что я главспец в своей конторе - раздал задания и гуляй, Вася! Был бы просто инженеришкой - давно бы выгнали :))))))))
В моей конторе тоже был глав.спец. Окончил техникум, много лет работал, надо было повышать, а на инженерную должность низя. Назвали глав.спецем и таким образом повысили.
О последствиях говорить особо не буду - они были чудовищны. На диплом в дальнейшем никто уже не смотрел, и его (начальство сменилось на манагеров) начали повышать дальше.Дальше все простые инженеришки просто уволились. Потом, говорят, глав.спец (уже будучи большим начальником) и сам уволился.
Вынужден встрять в ваше триальное единство, если танец с приёмом тиков по определению может иметь лаг в 10 секунд, то вы не можете сказать что замер окночен пока лаг в 10 сек не прошёл. И чем тогда ваш метод отличается от 20 периодной машки сдинутой на зедержку в пол периода?
Приветствую, Николай! Подумай сам, а? Мне что-то до Нового Года думать лень.
Я вот как поступлю.
Если моя ТС за месяц принесет прибыль, то я моментально бесплатно выложу модель этой ТС здесь на форуме.
Пусть все зарабатывают, а Форекс пусть рушится к чертям собачьим - мне по барабану. Вот так!
Приветствую! Как раз сейчас занят сведением данных в архивы. Если интересно - буду выкладывать по мере обработки.
Спасибо огромное! Я посмотрю, очень интересно.
--
С Наступающим всех! И поменьше пессимизма! Помните, что мысли материальны :)
В доказательство серьезных намерений, выкладываю модель и реальную рабочую версию для пары AUDCAD в системе ВисСим + модуль связи ВисСим с MT4 (прошу не смеяться над стилем написания - моя первая программа в MQL4, но РАБОТАЕТ).
Саму модель и файлы .csv надо поместить в каталог C:\Forex