От теории к практике - страница 323
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так на Фортсе, конечно же, намного легче.
Без разницы. Но если легче, так идите на Фортс - чего мучиться? ))
За А, да, на Фортс депо д.б. больше.))Без разницы. Но если легче, так идите на Форта - чего мучиться? ))
Нет уж. Лучше вы к нам.(с)
Нет уж. Лучше вы к нам.(с)
ДЦ с 16.03 закрылся. Теперь уж и не знаю.)
Нет такого параметра. Что бы ни говорили, а котировки делают люди. Не автоматы.
Есть уровень минуток - там работают роботы и скальперы. Раньше еще психи работали, я это видел в 1996 году.
Есть уровень часов - там работают трейдеры. Они получают зарплату еженедельно и потому их горизонт ретроспективы - 2 недели (неделя вниз, неделя вверх).
Дальше работают взрослые дяди. Их замыслы можно понять только путем анализа последствий. Никаких коэффициентов, просто ловим момент и прыгаем им на хвост.
Нет такого параметра. Что бы ни говорили, а котировки делают люди. Не автоматы.
Есть уровень минуток - там работают роботы и скальперы. Раньше еще психи работали, я это видел в 1996 году.
Есть уровень часов - там работают трейдеры. Они получают зарплату еженедельно и потому их горизонт ретроспективы - 2 недели (неделя вниз, неделя вверх).
Дальше работают взрослые дяди. Их замыслы можно понять только путем анализа последствий. Никаких коэффициентов, просто ловим момент и прыгаем им на хвост.
весьма интересно, но не понял выделенное
можно подробнее?
весьма интересно, но не понял выделенное
можно подробнее?
В Банковском переулке квартира была многокомнатная. Девочка у стойки, охранник, трейдеры в подштанниках слоняющиеся между терминалами и койками... Teletrade тогда был, если не путаю. До 40 команд интерпретировал.
А кофе на кухне был бесплатным,- оттого кухней это дело и прозвали.
Я бы это и хотел узнать. Мне нужен параметр, который бы точно говорил о том, что тренд закончился. Все. Это - единственное отличие процессов на рынке от винеровского процесса. Я знаю, что он есть. Только Херст ли?
Начинаешь ставить правильные вопросы. Верной дорого идёте товарищи.
Что тренд закончился в настоящем. А будущее оно и так известно - возврат к среднему. К матожиданию. Это ясно как Божий день.
Господа! Я реально близок к решению задачи без барахла и очковтирания. Скажите мне только одно - применим ли Херст на рынке или нет. Если нет - я раздолбаю негэнтропию и дело в шляпе.
Тренд закончится, когда у народа закончатся деньги, это физический и математический смысл, совместно.
С точки зрения философии: тренд существует от рассвета и до заката, между этими точками живут люди и каждый день по разному...
Общий вывод: торговля днем непредсказуема и уж тем более по тикамКогда тренд закончится можно рассчитать с точностью до пару пипсов. Но придется долго ждать до такого события. Поэтому у меня краткосрочная тактика торговли.
А фрактальность позволяет делать это на любом таймфрейме.
Вот посмотрите, о чем я говорю. Пара EURGBP на прошлой неделе:
В случае 1 коэффициент nonparametric skew = 0.44. Во втором = 0.16.
Хотя даже визуально эти два случая идентичны. Ну, нельзя надеяться на nonparametric skew. Нужно что-то другое.
Прошу понять мои эмоции - вот решение рядом, даже какой-то мизерный процент прибыли есть, а не могу завершить задачу.
И что же я вижу на форуме? Вместо обсуждения действительно серьезных проблем - опять какие-то парные трейдинги, арбитраж и прочее барахло.