От теории к практике - страница 204
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще очень старая, но думаю интересная информация относительно поступления тиков до обработки.
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9
Этим постом я, низко кланяясь, обращаюсь к математикам.
Посмотрите на распределения вероятностей интервалов времени (в секундах) между реальными тиковыми котировками.
Для пары AUDCAD:
Для пары AUDCHF:
Смею предположить, что при увеличении количества принятых тиков до 1.000.000, значения функции плотности вероятности (столбец "Вероятность") будут практически одинаковыми.
Гипотеза - перед нами как раз шкала времени рынка Форекс. Работать (принимать данные, делать расчеты) надо именно в этой шкале времени, а не в равномерной и не в экспоненциальной.
Прошу Вас помочь мне определить аналитическую формулу функции плотности вероятности этого распределения! И как следствие - формулу для генератора случайных чисел данного распределения.
С уважением,
Александр_К
Распределение скоростей приращений:
Понятия не имею, что это такое. Но, интересно.
Распределение скоростей приращений:
Понятия не имею, что это такое. Но, интересно.
Похоже на двусторонее экспоненциальное с шумами дискрентости.
Распределение Лапласа
...
Прошу Вас помочь мне определить аналитическую формулу функции плотности вероятности этого распределения! И как следствие - формулу для генератора случайных чисел данного распределения.
С уважением,
Александр_К
Моделирование случайной величины с заданным законом распределения
Александр, скинь плиз исходные данные сюда, попробую подобрать распределение.
Привет, Денис.
На Листе 2 столбцам присвоено наименование, чтобы было понятнее.
Распределение скоростей приращений:
Понятия не имею, что это такое. Но, интересно.
Похоже на двусторонее экспоненциальное с шумами дискрентости.
Распределение Лапласа
Не, ни фига - это не распределение Лапласа, и не односторонее геометрическое.
Я думал, что вот это:
с формулой:
но, не подошло...
Этим постом я, низко кланяясь, обращаюсь к математикам.
Посмотрите на распределения вероятностей интервалов времени (в секундах) между реальными тиковыми котировками.
Для пары AUDCAD:
Для пары AUDCHF:
Смею предположить, что при увеличении количества принятых тиков до 1.000.000, значения функции плотности вероятности (столбец "Вероятность") будут практически одинаковыми.
Гипотеза - перед нами как раз шкала времени рынка Форекс. Работать (принимать данные, делать расчеты) надо именно в этой шкале времени, а не в равномерной и не в экспоненциальной.
Прошу Вас помочь мне определить аналитическую формулу функции плотности вероятности этого распределения! И как следствие - формулу для генератора случайных чисел данного распределения.
С уважением,
Александр_К
есть такая гипотеза: "ночью меньше тиков, днем больше тиков. поэтому днем за минуту цена больше может пройти, а ночью меньше" это справедливо, если взять, что за один тик цена всегда проходит приблизительно равное расстояние.
вы бы лучше измерили какое в среднем расстояние проходит цена за один тик, для разного времени суток.