От теории к практике - страница 743
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
чрезвычайно простейший пример: применяем ММ по мартину, Вы утверждаете, что эквити получится тоже СБ с теми же характеристиками что и исходный СБ? Появятся НОВЫЕ закономерности, которых не было, не так ли?
Эквити действительно получиться СБ (просто от мартина надо смотреть в логорифмической шкале), распределение может посчитать A_K, он это дело любит :-)
чрезвычайно простейший пример: применяем ММ по мартину, Вы утверждаете, что эквити получится тоже СБ с теми же характеристиками что и исходный СБ? Появятся НОВЫЕ закономерности, которых не было, не так ли?
Конечно тоже СБ, возможно с другими характеристиками. Просто стройте эквити побарово, а не посделочно. Т.е. не нужно выкидывать то, что происходит внутри сделок, а происходят там жесточайшие просадки. Закономерностям там взяться неоткуда, если их исходно нет. Мартин просто "оттягивает конец" - дает вам возможность некоторое время терпеть эти просадки и пребывать в иллюзии, что конец не наступит.
Это неправильно. Нарисуйте МАшку - она производная от СБ, и получите массу закономерностей. Можете на них враз тестерный Грааль построить.)
Да, не совсем удачно выразился. Под производной имелось ввиду построение эквити - т.е. тот или иной способ нарезки СБ (или финряда) на куски и суммирования их.
Конечно тоже СБ, возможно с другими характеристиками. Просто стройте эквити побарово, а не посделочно. Т.е. не нужно выкидывать то, что происходит внутри сделок, а происходят там жесточайшие просадки. Закономерностям там взяться неоткуда, если их исходно нет. Мартин просто "оттягивает конец" - дает вам возможность некоторое время терпеть эти просадки и пребывать в иллюзии, что конец не наступит.
... но все равно наступит "закон о сливе игрока" ))
Не, не наступит.) Если все игроки будут реально играть друг с другом на СБ как на рынке, через некоторое время все деньги перейдут к 5-10% игроков, и они будут всем рассказывать, как они лихо выигрывают на СБ.
Все будет, как в реальной жизни.))
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пьют и воруют
Если я зайду в эту тему через год, то я увижу что здесь всё так же ищут грааль.)
Однако сменится состав актеров. и по разным причинам.
александр сдохнет с голоду от постоянных поисков, и неработания на работе. автомату попадет монетка в горло, от подбрасываний, и он подавится. трансцендример будет на форум писать со смартфона с завода. новая выйдет замуж и успокоится. ренат, после пребывания 10 лет на форуме, наконец-то вычитает прибыльную тс. музиченко займется строительством домов, как он любит. асауленко будет зарабатывать свои 20% в месяц и скучать на форуме.
шутка! все имена вымышлены!)
Не, не наступит.) Если все игроки будут реально играть друг с другом на СБ как на рынке, через некоторое время все деньги перейдут к 5-10% игроков, и они будут всем рассказывать, как они лихо выигрывают на СБ.
Это думаю можно еще проще проиллюстрировать - достаточно просто "купить и держать" СБ, и оно с большой вероятностью уйдет в одну сторону и надолго (закон арксинуса, насколько я помню). Надолго, но не навсегда. И разумеется, итог 100 таких опытов в сумме будет нулевой)
Это думаю можно еще проще проиллюстрировать - достаточно просто "купить и держать" СБ, и оно с большой вероятностью уйдет в одну сторону и надолго (закон арксинуса, насколько я помню). Надолго, но не навсегда. И разумеется, итог 100 таких опытов в сумме будет нулевой)
Скорее, навсегда.( Если не навсегда, то вы регулярно сможете чувствовать на кухне запах каши, подгоревшей еще год назад.))
Да, и итог нулевым оч вряд-ли будет. Уже при 16 бросаниях, если не изменяет память, вероятность нулевого исхода ~17%, а при большем вообще стремится к нулю.
С роботом или без - неважно.
Как обучать ясно, но не говорю, что просто. Но вот фиг найдешь, эт точно.)
Кому совсем делать нечего - выкладывайте данные CLOSE M1 за любой год по любым парам в формате .csv.
Предпочтительное наименование файла, к примеру: EURGBP 2017 CLOSE M1.csv
Буду проверять их на предмет соответствия Variance Gamma Process и результаты публиковать здесь.
Спасибо.