От теории к практике - страница 119

Новый комментарий
 
Vladimir:

.

Стабильно неработающая модель обычно и не используется для реальной торговли. И риски не порождает.

Я как раз обсуждаю модели работающие, даже долго работающие, но обязательно сливающие депо. Смотрим сигналы. Других там нет.

Поэтому доказательство работоспособности советника лежит в теоретическом обосновании. Для обсуждаемого GARCH, это принятие решение на стационарном ряде.


Пусть адрес Alpari (UK) Limited     201 Bishopsgate London,  EC2M 3AB United Kingdom находится на мелком банановом острове Великобритания, хорошо. Впрочем, я бы не стал спорить и с мнением, что европейский полуостров дает плохие лицензии. Дело вкуса.

С лондонской не имел дело, но судя по полученному возмещению - это был офшор с лондонской вывеской со всеми вытекающими.


Что вытекает? Нет государственного регулирования

  • нет  гарантий по депо (20 000 евро) 
  • запрет на использование денег клиентов при дилерской торговли,
  • обязательность вывода сделок на внешний рынок (запрет играть ДЦ против клиентов)
  • при отказе на вывод средств есть через кого нажать и это не какой-то кауфор


Все остальное - мелочевка, а перечисленное - это основные риски.

 
ILNUR777:
СанСаныч, скажите честно. Эти ваши Арчи Гарчи Афирмы. Они сами-то зарабатывать дают Вам? 
Если они не обладают прогностической способностью, то накой тогда Вы везде с ними бегаете по форуму. Или Вы просто "не умеете их готовить". Некоторые же утверждают что у них фурье используется, хотя прямое его применение в классическом виде-не имеет реальной прогностической способности на рынке. 

А если они у Вас работают, то какие проблемы в доказательстве. Не обязательно ведь строгое математическое. Есть и не строгие. Эксперементальные в конце концов.

Не умею готовить GARCH, пытаюсь организовать тусовку, подобную машинному обучению.


В машинном обучении есть реальный советник - помесь случайного леса и индикаторов. Мои индикаторы, как и всякие другие, основаны на НЕ стационарных данных, поэтому периодически норовят слить депо. Хотя финансовые проблемы, которые у меня возникли 2 года назад, мне за год удалось решить. Пытаюсь заменить на GARCH, для которого имеются некие доказательства будущего поведения. Но GARCH оказался слишком сложным.

Так что присоединяйтесь к  GARCH.

 
СанСаныч Фоменко:

Не умею готовить GARCH, пытаюсь организовать тусовку, подобную машинному обучению.


Но GARCH оказался слишком сложным.

Так что присоединяйтесь к  GARCH.

Где тут логика? У меня не получилось, но вы присоединяйтесь. Чувство что меня изощрённо послали.

И если это один из способов реализации, то почему, ещё даже не имея собственных результатов по нему, заранее выдавать его как преимущественно лучший перед другими. Я думал раз утверждаете, то имеете таки что сказать.
 
ILNUR777:
Где тут логика? У меня не получилось, но вы присоединяйтесь. Чувство что меня изощрённо послали.

И если это один из способов реализации, то почему, ещё даже не имея собственных результатов по нему, заранее выдавать его как преимущественно лучший перед другими. Я думал раз утверждаете, то имеете таки что сказать.

Логика?

GARCH- это мэйнстрим на финансовых рынках, им я занимаюсь пару месяцев, результат будет обязательно, но не  так быстро, как мне казалось вначале.

 
-Вот ты говорил Гарч Арч Афирма сила...
Аздесь слабые все.

-Гарч это злая сила. 
Богатый приходит-становится бедным.
Гарч забирает силу.
Вот и ты пропал.

-На вот, машек возьми.
ты чего, бери! тут много, поживёшь!

-не,что обычному хорошо, ботанику смерть.

 
ILNUR777:
-Вот ты говорил Гарч Арч Афирма сила...
Аздесь слабые все.

-Гарч это злая сила. 
Богатый приходит-становится бедным.
Гарч забирает силу.
Вот и ты пропал.

-На вот, машек возьми.
ты чего, бери! тут много, поживёшь!

-не,что обычному хорошо, ботанику смерть.


Желаете постебаться?

Ну-ну...

 
СанСаныч Фоменко:

Логика?

GARCH- это мэйнстрим на финансовых рынках, им я занимаюсь пару месяцев, результат будет обязательно, но не  так быстро, как мне казалось вначале.

А мне всегда казалось что вы с ними несколько лет ходите. И уже век назад темы поднималм о прикручивании R  к МТ, потому что там удобнее юзать их. Ну да ладно. Скорее всего в чистом виде эти модели также не пригодны. А это значит свои велосипеды все равно делать. А преимущества этих велопедальных перед другими-пока не видно и оно не понятно.
 
И вашпе. Где Александер. Где сделки-то. На манеже уже мышь повешалась от скуки.

Ушёл в тики, чтобы пару сделок в день делать. А в итоге ещё дольше как если бы минутки анализировал. Неделя прошла. Эдак не подымим мы с колен россейскую науку. 
 

А у меня горе - вчера после публикации данных Non-Farm должна была быть шикарнейшая сделка по AUDCAD, а из-за ошибки в программе (см. пост #1141, где команды на открытие/закрытие сделок по AUDCAD, записывались в файл AUDCHF...) получил отрицательную по AUDCHF... Вот что значит новогодняя пьянка и полное отупение из-за оной... Пойду с горя с женой сейчас на ВДНХ гулять. Вот кто увидит там обливающегося слезами человека с женой - это я и есть.

 
Vladimir:

Куда же мне отступать от результатов, полученных путем простого обмера реальных данных?

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 "До умножения значения на показанных кривых различались в 18 раз, после умножения - процентов на 20. Это о законе квадратного корня."

К нереальным, что ли?

Абсолютно уверен в том, что Ваш закон корня из t справедлив только для Вашего метода приема данных и не более. Для приема 5-значных тиков этот закон не справедлив и более точна именно эта формула для отклонения цены:

S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков за время наблюдения t.

1...112113114115116117118119120121122123124125126...1981
Новый комментарий
Причина обращения: