От теории к практике - страница 887

Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Даже больше тебе скажу - я уже провел кое-какие исследования и оказалось, как ни странно, что простая МА - не самая лучшая мера центральной тенденции. Одна из лучших, но не на первом месте.

Это и без каких-либо исследований ясно. И давно.)

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

Это и без каких-либо исследований ясно. И давно.)

:)))  А ведь выбор скользящей средней дает ощутимые улучшения/ухудшения результатов работы в канале. Это я тоже успел проверить.

Так вот, чтобы не наугад выбирать вожделенную среднюю - и нужна серия исследований от страдальцев. Пусть работают как папы Карло, а здеся демонстрируют результаты. Только так можно вплотную подобраться к Граалю.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:

Гистограммы строить не могу.  Могу только дать файл где цена, обычная средняя и типа "нормально распределённая средняя". Жду результатов. 

Окно 1440 минут. 

Не, Женя. Нужна не нормально распределенная средняя, а нормально распределенные линейные отклонения цены от средней.

Это позволит избегать тяжелые хвосты, которые буквально рвут на части все канальные стратегии. Это очень большой шаг вперед + оружие в виде эксцесса и асимметрии позволяет сократить кол-во убыточных сделок. Это я уже проверил.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


Я это понимаю.  В файле есть цена и средняя от которой считать отклонения, вот и интересно узнать есть ли там нормальное распределение.

:))) Мне лично неинтересно. Я и так знаю, какая МА лучше, чем SMA. Пущай страждущие типа Баса и ФеликсаВайта лабают - нечего как тараканам по углам сидеть.

Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

:)))  А ведь выбор скользящей средней дает ощутимые улучшения/ухудшения результатов работы в канале. Это я тоже успел проверить.

Так вот, чтобы не наугад выбирать вожделенную среднюю - и нужна серия исследований от страдальцев. Пусть работают как папы Карло, а здеся демонстрируют результаты. Только так можно вплотную подобраться к Граалю.

WMA, пожалуй, не худший выбор - эквивалент КИХ фильтра. Но выбор коэффициентов еще то занятие. Там не так все просто.)

Лучше линии пол. регрессии придумать вряд-ли что возможно, но интервал анализа д.б. сравнительно небольшой.

А без перестроения вообще вряд-ли что получится, что с КИХ, что с регрессией.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


Ну в построениях средних много пространства для творчества.


Угу. О том и речь. Вот, чтобы не наугад выбирать эту среднюю и нужны исследования.

Вообще, должен сказать одну вещь - Юрий Асауленко, несмотря на занудство, является лучшим на форуме по части физико-математического понимания рынка, хотя, возможно и сам этого не понимает :)

Evgeniy Chumakov
2069
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

Угу. О том и речь. Вот, чтобы не наугад выбирать эту среднюю и нужны исследования.


Подскажи, я правильно понимаю что арифметическое среднее, мода , медиана нормального распределения равны и асимметрия с эксцессом = 0?

А нам ведь нужно быть внутри нормального распределения. 

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


Подскажи, я правильно понимаю что арифметическое среднее, мода , медиана нормального распределения равны и асимметрия с эксцессом = 0?

А нам ведь нужно быть внутри нормального распределения. 

Да, все верно. Нам нужно быть - но все равно не получится. Мы говорим об асимптотическом приближении и исследования надо проводить на архивных данных минимум 1 год. Должно получиться почти нормальное распределение линейных отклонений от этой вожделенной средней. Строго нормальное не получится никогда.

Итак, итоговая средняя должна показать лучшие асимптотические результаты, чем какая-либо другая.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


Так нам тогда  ничего не мешает с некой погрешностью быть в этом распределении не изобретая велосипеда.

 

:)) Это как это?

Задача имеет весьма неочевидное решение и цель - минимизировать эту погрешность.

Сейчас-то смотрится хорошо - а на сильных выбросах?

multiplicator
1924
multiplicator  
Alexander_K2:

Не выходит у меня из головы гипотеза Асауленко о том, что наиболее верной скользящей средней является та, линейные отклонения цены от которой, образуют нормальное распределение.

Ставлю страждущим задачу:

1. собрать данные по CLOSE M1 любой валютной пары за год.

2. выбрать скользящее временное окно = 24 часа (1440 значений).

3. вычислить линейные отклонения цены от скользящих средних: 

а) медианы

б) средней арифметической

в) взвешенной средней, с разными типами весов (время, абсолютное значение приращения, вероятность приращения и т.п.)

г) любая другая средняя по вашему усмотрению

4. построить гистограммы

5. вычислить центральные моменты полученных распределений

6. продемонстрировать результаты исследований

Спасибо.

вот бы построить программу, которая перебирала бы периоды машки, и определяла, какая машка наиболее удачным образом проходит по центру канала.

но какое свойство нам проверять на каждой проходке?

какое свойство нам говорит о том, что маша идет по центру канала?

распределение каждый раз проверять, что ли?