От теории к практике - страница 887
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это и без каких-либо исследований ясно. И давно.)
:))) А ведь выбор скользящей средней дает ощутимые улучшения/ухудшения результатов работы в канале. Это я тоже успел проверить.
Так вот, чтобы не наугад выбирать вожделенную среднюю - и нужна серия исследований от страдальцев. Пусть работают как папы Карло, а здеся демонстрируют результаты. Только так можно вплотную подобраться к Граалю.
Гистограммы строить не могу. Могу только дать файл где цена, обычная средняя и типа "нормально распределённая средняя". Жду результатов.
Окно 1440 минут.
Не, Женя. Нужна не нормально распределенная средняя, а нормально распределенные линейные отклонения цены от средней.
Это позволит избегать тяжелые хвосты, которые буквально рвут на части все канальные стратегии. Это очень большой шаг вперед + оружие в виде эксцесса и асимметрии позволяет сократить кол-во убыточных сделок. Это я уже проверил.
Я это понимаю. В файле есть цена и средняя от которой считать отклонения, вот и интересно узнать есть ли там нормальное распределение.
:))) Мне лично неинтересно. Я и так знаю, какая МА лучше, чем SMA. Пущай страждущие типа Баса и ФеликсаВайта лабают - нечего как тараканам по углам сидеть.
:))) А ведь выбор скользящей средней дает ощутимые улучшения/ухудшения результатов работы в канале. Это я тоже успел проверить.
Так вот, чтобы не наугад выбирать вожделенную среднюю - и нужна серия исследований от страдальцев. Пусть работают как папы Карло, а здеся демонстрируют результаты. Только так можно вплотную подобраться к Граалю.
WMA, пожалуй, не худший выбор - эквивалент КИХ фильтра. Но выбор коэффициентов еще то занятие. Там не так все просто.)
Лучше линии пол. регрессии придумать вряд-ли что возможно, но интервал анализа д.б. сравнительно небольшой.
А без перестроения вообще вряд-ли что получится, что с КИХ, что с регрессией.
Ну в построениях средних много пространства для творчества.
Угу. О том и речь. Вот, чтобы не наугад выбирать эту среднюю и нужны исследования.
Вообще, должен сказать одну вещь - Юрий Асауленко, несмотря на занудство, является лучшим на форуме по части физико-математического понимания рынка, хотя, возможно и сам этого не понимает :)
Угу. О том и речь. Вот, чтобы не наугад выбирать эту среднюю и нужны исследования.
Подскажи, я правильно понимаю что арифметическое среднее, мода , медиана нормального распределения равны и асимметрия с эксцессом = 0?
А нам ведь нужно быть внутри нормального распределения.
Подскажи, я правильно понимаю что арифметическое среднее, мода , медиана нормального распределения равны и асимметрия с эксцессом = 0?
А нам ведь нужно быть внутри нормального распределения.
Да, все верно. Нам нужно быть - но все равно не получится. Мы говорим об асимптотическом приближении и исследования надо проводить на архивных данных минимум 1 год. Должно получиться почти нормальное распределение линейных отклонений от этой вожделенной средней. Строго нормальное не получится никогда.
Итак, итоговая средняя должна показать лучшие асимптотические результаты, чем какая-либо другая.
Так нам тогда ничего не мешает с некой погрешностью быть в этом распределении не изобретая велосипеда.
:)) Это как это?
Задача имеет весьма неочевидное решение и цель - минимизировать эту погрешность.
Сейчас-то смотрится хорошо - а на сильных выбросах?
Не выходит у меня из головы гипотеза Асауленко о том, что наиболее верной скользящей средней является та, линейные отклонения цены от которой, образуют нормальное распределение.
Ставлю страждущим задачу:
1. собрать данные по CLOSE M1 любой валютной пары за год.
2. выбрать скользящее временное окно = 24 часа (1440 значений).
3. вычислить линейные отклонения цены от скользящих средних:
а) медианы
б) средней арифметической
в) взвешенной средней, с разными типами весов (время, абсолютное значение приращения, вероятность приращения и т.п.)
г) любая другая средняя по вашему усмотрению
4. построить гистограммы
5. вычислить центральные моменты полученных распределений
6. продемонстрировать результаты исследований
Спасибо.
но какое свойство нам проверять на каждой проходке?
какое свойство нам говорит о том, что маша идет по центру канала?
распределение каждый раз проверять, что ли?
вот бы построить программу, которая перебирала бы периоды машки, и определяла, какая машка наиболее удачным образом проходит по центру канала.
но какое свойство нам проверять на каждой проходке?
какое свойство нам говорит о том, что маша идет по центру канала?
распределение каждый раз проверять, что ли?
Верно мыслишь, дружище. Только - не период МА, период мы выбираем 1 раз для себя, а именно тип средней, который всегда идет по центру канала. Да, надо проверять моменты распределения - асимметрию и эксцесс, которые в среднем на протяжении многих измерений имеют минимальное отклонение от 0.
Я лично много времени потратил, чтобы найти такую МА и не желаю прям все рассказывать. Хотя SMA у меня показала не самые плохие результата, но это, точно - не самый лучший вариант.