От теории к практике - страница 1491

Alexander_K
2371
Alexander_K  
Макс:

Могу заранее дать ответ исходя из своих тестов - полный хаос. Разрыв между сливами может быть хоть месяцы, хоть 1 день. На любом инструменте, с любым адекватным шагом доливок.

Нетути полного хаоса, Макс.

Я уже устал графики показывать, но продемонстрирую еще раз.

Пара AUDCHF на прошедшей неделе:

Смотри внимательно. Вход в сделку - зеленый кружок, выход - красный. По порядку, слева направо.

В случае случайного процесса имеем 2 сделки в плюс. Их нам дает индикатор Колдуна (снизу), который легко справляется с СБ.

А вот 3 вход в сделку - индикатор не справился. Неудачный, плохой вход. Нет таких движений (выделено синим прямоугольником) в случайных процессах! Нет, не было и не будет.

Это явное трендовое, детерминированное движение.

Так вот весь фокус именно в том и состоит - уметь различать фазы рынка: случайные и закономерные. И зарабатывать на этом.

Макс
851
Макс  
Alexander_K:

Нетути полного хаоса, Макс.

Я уже устал графики показывать, но продемонстрирую еще раз.

Пара AUDCHF на прошедшей неделе:

Смотри внимательно. Вход в сделку - зеленый кружок, выход - красный. По порядку, слева направо.

В случае случайного процесса имеем 2 сделки в плюс. Их нам дает индикатор Колдуна (снизу), который легко справляется с СБ.

А вот 3 вход в сделку - индикатор не справился. Неудачный, плохой вход. Нет таких движений (выделено синим прямоугольником) в случайных процессах! Нет, не было и не будет.

Это явное трендовое, детерминированное движение.

Так вот весь фокус именно в том и состоит - уметь различать фазы рынка: случайные и закономерные. И зарабатывать на этом.

Ну так это всем понятно. Так же как и уметь отделять трендовый рынок от флетового, движение вверх с откатами от движения вниз с откатами. Проблема в том, что алгоритмы не в состоянии этого сделать. Только чуйка, опыт, мозг. 
И не выкладывайте эти картинки с тремя сделками и какими-то умозаключениями основанными на этом, выглядит дилетантством. Вы что, видели миллионы вариантов  графиков сб, что бы утверждать чего там может быть, а чего нет?) Конечно же нет.
Просто вы цепляетесь за надежду, веру. А это плохо. На форексе это все отнимает кучу времени. 

Но тем не менее, жду ваш памм. Надеюсь у брокера, где будут видны реальные просадки, а не как тут, в сигналах. Просадка есть, а потом нет. Странный предмет))
Vladimir Baskakov
8609
Vladimir Baskakov  
Макс:
Ну оны вариантов  графиков сб, что бы утверждать чего там может быть, а чего нет?) Конечно же н
Ветку можно переименовать "От теории к теории". Захожу сюда раз в несколько месяцев - только слова и чудо графики и так уже 1400 страниц
Макс
851
Макс  
Vladimir Baskakov:
Ветку можно переименовать "От теории к теории". Захожу сюда раз в несколько месяцев - только слова и чудо графики и так уже 1400 страниц
Весь этот форум - сплошь теоретики. 
Даже в ветках многих управляющих памм-счетов можно прочитать больше полезного.
Aleksey Nikolayev
2306
Aleksey Nikolayev  
Alexander_K:

Нетути полного хаоса, Макс.

Я уже устал графики показывать, но продемонстрирую еще раз.

Пара AUDCHF на прошедшей неделе:

Смотри внимательно. Вход в сделку - зеленый кружок, выход - красный. По порядку, слева направо.

В случае случайного процесса имеем 2 сделки в плюс. Их нам дает индикатор Колдуна (снизу), который легко справляется с СБ.

А вот 3 вход в сделку - индикатор не справился. Неудачный, плохой вход. Нет таких движений (выделено синим прямоугольником) в случайных процессах! Нет, не было и не будет.

Это явное трендовое, детерминированное движение.

Так вот весь фокус именно в том и состоит - уметь различать фазы рынка: случайные и закономерные. И зарабатывать на этом.

Стало быть, пора переходить от колмогоровской вероятности и обычных случайных процессов к квантовой вероятности и квантовым случайным процессам. Хотя, как физик вы наверняка и так знакомы с открытыми квантовыми системами.

multiplicator
2018
multiplicator  
Alexander_K:

Так вот, тяжелейшая, но выполнимая задача - в момент входа в сделку быть уверенным, что все условия этой модели выполнены. Для этой цели у меня в ТС есть аж 4 (четыре) ключа - параметры, оценивающие приближенность текущего состояния рынка к этой модели.

какие? эксцесс, асимметрия, херст и энтпропия? )

Alexander_K
2371
Alexander_K  
multiplicator:

какие? эксцесс, асимметрия, херст и энтпропия? )

Что же тут смешного? 

Считаешь, что это не рабочие вещи? Пруфы предъяви, плиз.

multiplicator
2018
multiplicator  
Alexander_K:

Что же тут смешного? 

Считаешь, что это не рабочие вещи? Пруфы предъяви, плиз.

не, это не смех. это улыбка. для вежливости разговора)
multiplicator
2018
multiplicator  
Макс:
Ну так это всем понятно. Так же как и уметь отделять трендовый рынок от флетового, движение вверх с откатами от движения вниз с откатами. Проблема в том, что алгоритмы не в состоянии этого сделать. Только чуйка, опыт, мозг. 
И не выкладывайте эти картинки с тремя сделками и какими-то умозаключениями основанными на этом, выглядит дилетантством. Вы что, видели миллионы вариантов  графиков сб, что бы утверждать чего там может быть, а чего нет?) Конечно же нет.
Просто вы цепляетесь за надежду, веру. А это плохо. На форексе это все отнимает кучу времени. 

Но тем не менее, жду ваш памм. Надеюсь у брокера, где будут видны реальные просадки, а не как тут, в сигналах. Просадка есть, а потом нет. Странный предмет))
не, идеи у автора хорошие.

использовать некоторые параметры, чтобы определять, на рынке сейчас тот процесс, который ты торгуешь или нет.

иметь индикатор разладки, который показывал бы, когда начался процесс, губительный для твоей торговли.
Alexander_K
2371
Alexander_K  
multiplicator:
не, это не смех. это улыбка. для вежливости разговора)

)))

Херста я не использую. Может быть и зря... А вот эксцесс, асимметрию, причем непараметрические - обязательно. Про автокорреляцию и энтропию пока думаю - нужно больше исследований.