От теории к практике - страница 454
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Депозит цел или Вы его обнулили? Если так, то, в такой 0 все уже давно научились торговать. Этому рынок быстро научит.
Депозит такой же как и 5 месяцев назад. Прирост/убыль фактически =0%. Сам удивляюсь - насколько верна теория о том, что на случайном блуждании, без учета "памяти" процесса, заработать невозможно.
Но, щас алгоритм маленько пересмотрен и настало время последней эпической битвы.
Могу сказать лишь одно - Грааль сидит в потоках Эрланга в скользящем временном окне = 24 часа.
В https://www.mql5.com/ru/articles/250 применены 2 функции Эрланга: плотность функции распределения Эрланга и интегральная функция распределения Эрланга, практическое применение которых дали еле ощутимую отдачу - около 10-ти процентов годовых.
5. Имеем процесс, подобный процессу Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.
не прокатит, на рыночных котировках есть точки не возврата, многие их называют уровнями, другие называют волнами, третьи называют трендами...
имхо, все работает как в этом видео
и все это во временной шкале движется вправо , катотак ;)Привет, Юрий! Надеюсь, все обиды и распри позади? Правильно! Впереди - баблоны с древа жизни.
А к кому мне еще обращаться в столь торжественный час запуска 8 пар в работу как не к Нему? К Фейнману? :))
Хотел 28 пар запустить, но VisSim сказал Out of memory... Обидно.
Про 24 часа до вас наконец дошло. Через полгода. Ну, хоть так. Кажется, в анналах истории, я это даже предлагал.
Вы пытаетесь работать за пределами определения системы, а она там не работает и работать в принципе не может.
28 пар?! М...да. Это спасет отца русской демократии? Вообще-то и одного инструмента вполне хватает.
Но, вообще, интересно наблюдать за процессом. Изредка. Еще пару лет, и... посмотрим.
Про 24 часа до вас наконец дошло. Через полгода. Ну, хоть так.
Вы пытаетесь работать за пределами определения системы, а она там не работает и работать в принципе не может.
28 пар?! М...да. Это спасет отца русской демократии? Вообще-то и одного инструмента вполне хватает.
Но, вообще, интересно наблюдать за процессом. Изредка.
Диалог друзей:
- Рыбу не люблю употреблять, а процесс ее ловли нравиться!
- Я детей не люблю, а процесс нравиться!
Про 24 часа до вас наконец дошло. Через полгода. Ну, хоть так. Кажется, в анналах истории, я это даже предлагал.
Вы пытаетесь работать за пределами определения системы, а она там не работает и работать в принципе не может.
Хорошо, что дошло.
Увы, меня иногда подводит неумение внимательно слушать собеседников, поэтому, взяв перерыв на месяц, перечитал кое-какие вещи на форуме. Надеюсь, поможет.
Чем хорош этот форум - архивами. Иногда такие вещи попадаются, что поражаешься - появляется некий индивидуум, ляпнет что-то гениальное и исчезает. Перечитываю и думаю - вот откуда этот человек это знает? В общем, перечитывать архивные записи - одно удовольствие.
Alexander_K2:
Чем хорош этот форум - архивами. Иногда такие вещи попадаются, что поражаешься - появляется некий индивидуум, ляпнет что-то гениальное и исчезает. Перечитываю и думаю - вот откуда этот человек это знает?
А например?
А например?
Самые яркие примеры:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Vizard_, 2017.12.03 23:52
Приращение(первая разность) по тестам будет стационарной. Все будет немного менятся, на разных участках, по мере сдвига окна.
Выложи в цсв или тхт файл - дата, время, котир, приращение котира, сигналы тс.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Загадка : колокол распределения гремит - брокер цену говорит, кого он задевает - тот слезы проливает и депозит свой теряет.
Martin Cheguevara, 2018.07.14 22:10
Колокол практически идеально симметричен)+- 2-5% несимметричности.А, вообще, самая классная из заброшенных веток это:
https://www.mql5.com/ru/forum/134424
и еще некоторые, посвященные случайному блужданию и процессам с памятью.
Ах, да! Как же я забыл про моего лучшего друга bas!
Вот от него шедевр:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Грааль, 2018.06.09 10:21
Окно сутки. Либо равнотиковые бары. Писал уже.А где, кстати, он? Наверное, как всегда, картофельной ботвы объелся и спит. Тсссс.... Не надо его будить!