От теории к практике - страница 768

Олег avtomat
8565
Олег avtomat  
Alexander_K2:

В былые времена (хм..., а всего-то год прошел - а как вечность...), я от такого безудержного профита, который щас есть на моем тестовом демо-сигнале, буквально ногами пол бы проламывал, отплясывая камаринского...

А щас - тоска и напряженное ожидание: чё будет завтра? а через месяц? Тьфу...

Ладно, будем дальше наблюдать.

А у входа в науку, как и у входа в ад, должно быть выставлено требование:

"Здесь нужно, чтоб душа была тверда;

Здесь страх не должен подавать совета"

(Данте, "Божественная комедия")

Evgeniy Chumakov
2145
Evgeniy Chumakov  

А что если добавить фильтр типа пульса?

Допустим тик - это удар сердца, на каждом тике нужно высчитать пульс за фиксированное время t -  обычно минута.

Потом считаем средний пульс по выборке.

Вход в сделку если текущий пульс < среднего (а может и наоборот х.з.)

Violetta Novak
1596
Violetta Novak  
Evgeniy Chumakov:

А что если добавить фильтр типа пульса?

Допустим тик - это удар сердца, на каждом тике нужно высчитать пульс за фиксированное время t -  обычно минута.

Потом считаем средний пульс по выборке.

Вход в сделку если текущий пульс < среднего (а может и наоборот х.з.)

интересно у кого так сердце бьется?))

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Evgeniy Chumakov:

А что если добавить фильтр типа пульса?

Допустим тик - это удар сердца, на каждом тике нужно высчитать пульс за фиксированное время t -  обычно минута.

Потом считаем средний пульс по выборке.

Вход в сделку если текущий пульс < среднего (а может и наоборот х.з.)

Ваши и А_К2 измерения плохи тем, что пока вы что-либо сосчитаете, все уже закончится. А_К2 это в большей степени касается, т.к. он сутками считает. Любая статистика - это история о прошлом, но как только мы входим в сделку начинается история о будущем.) Ну, и для того, чтобы входить в сделку неплохо-бы оценивать хотя-бы настоящее, но никак не прошлое. Даже махровые детерминисты так считали и отталкивались от текущего состояния.

neitrino22
72
neitrino22  
Novaja:

интересно у кого так сердце бьется?))

У пациента кардиолога.
 Как в анекдоте - пол страны ест мясо,пол страны ест капусту, а в среднем - все едят голубцы.
  Вот это  и есть “средний пульс по выборке” .
Maxim Kuznetsov
19581
Maxim Kuznetsov  

что-то тема неправильно затухает...Иссяк поток идей разбившись о серость бытия ?

надо накидать дровишек в эту топку :-)

если рассмотрев статистику громадных периодов пришли к выводу "распределение это почти в точности ХХХ", а с другой стороны есть уверенность что поток не вполне случаен, то надо ловить флуктации.

то есть можно брать тиковый поток, выборку через раз, выборку через 3 ..  выборку через N и если некая характеристика чрезмерно и однотипно в них меняется мы имеем честь заявить что "щщаз как бахнет" :-) только выборки надо разряжать до независимых и взаимно-простых, иметь в виду что прослеживаются корреляции до 3-х, максимум до 5-ти баров/тиков. 

получится смесь "Хёрст"+ A_K , но оно близко к правде - рынок перед тем как "бахнуть" ведёт себя неестественно.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Maxim Kuznetsov:

что-то тема неправильно затухает...

можно брать тиковый поток, выборку через раз, выборку через 3 ..  выборку через N и если некая характеристика чрезмерно и однотипно в них меняется мы имеем честь заявить что "щщаз как бахнет" :-) только выборки надо разряжать до независимых и взаимно-простых, иметь в виду что прослеживаются корреляции до 3-х, максимум до 5-ти баров/тиков. 

получится смесь "Хёрст"+ A_K , но оно близко к правде - рынок перед тем как "бахнуть" ведёт себя неестественно.

Она закономерно иссякла, ибо наткнулась на философский камень - параметр памяти процесса и условий его использования (таблицы применимости).

Без этого целебного ключа - все ерунда, а с ним - любая стратегия будет работать.

Повторю, максимум, что лично я нашел - эксцесс текущего тикового распределения.

Щас смотрю за его работой совместно с моей ТС. За 2 дня +8%. Посмотрим, что дальше будет...

khorosh
11729
khorosh  
Alexander_K2:

В былые времена (хм..., а всего-то год прошел - а как вечность...), я от такого безудержного профита, который щас есть на моем тестовом демо-сигнале, буквально ногами пол бы проламывал, отплясывая камаринского...

А щас - тоска и напряженное ожидание: чё будет завтра? а через месяц? Тьфу...

Ладно, будем дальше наблюдать.

Это, конечно, интересно, если удастся, (как Дираку открывшему на кончике пера позитрон),используя математику вычислить грааль. Ну а тем, кто не любит блуждать в математических дебрях, можно взять индикатор из штатного набора МТ4 и, используя его для получения сигнала, сделать к примеру вот такой эксперт:

Тест с 22.11.17 по 22.11.18


aleger
1170
aleger  
khorosh:

Это, конечно, интересно, если удастся, (как Дираку открывшему на кончике пера позитрон),используя математику вычислить грааль. Ну а тем, кто не любит блуждать в математических дебрях, можно взять индикатор из штатного набора МТ4 и, используя его для получения сигнала, сделать к примеру вот такой эксперт:

Тест с 22.11.17 по 22.11.18


Вообще-то такой же доход при том же депозите и спреде при существующей ныне внутридневной волатильности

и при работе единичным лотом по тренду, может и должен быть получен не за один год, а за один-два дня,

и не за почти пол-тысячи сделок, а раз в десять меньше (не более 40-45). 

khorosh
11729
khorosh  
aleger:

Вообще-то такой же доход при том же депозите и спреде при существующей ныне внутридневной волатильности

и при работе единичным лотом по тренду, может и должен быть получен не за один год, а за один-два дня,

и не за почти пол-тысячи сделок, а раз в десять меньше (не более 40-45). 

Мечты, мечты, где ваша сладость? Можно получить, а можно слить. Важна не потенциальная возможность, а важно, чтобы на длительном интервале советник работал с прибылью и приемлемой просадкой. Если вы научитесь выбирать эти 1-2 дня для получения такой прибыли и отсеивать дни, когда будет убыток, то я сниму перед вами шляпу.)