От теории к практике - страница 65

Maxim Dmitrievsky
30174
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Panfilov:

Главное, чтобы они (котировки) были  не персональными, зачем нам такое внимание. :)))


ну с персональными сложнее, т.к. зависимости будут априори не на нашей стороне.. :) с коллективными еще можно как-то побороться

SEM
548
SEM  
Maxim Dmitrievsky:

ну с персональными сложнее, т.к. зависимости будут априори не на нашей стороне.. :) с коллективными еще можно как-то побороться

- пытался проверить данные теории, теории не подтвердились.

Maxim Dmitrievsky
30174
Maxim Dmitrievsky  
SEM:

- пытался проверить данные теории, теории не подтвердились.


не понял про теории.. я не теоретик

SEM
548
SEM  
Maxim Dmitrievsky:

не понял про теории.. я не теоретик

Теории о персональных или коллективных котировок не подтвердилась.

Maxim Dmitrievsky
30174
Maxim Dmitrievsky  
SEM:

Теории о персональных или коллективных котировок не подтвердилась.


по какой формуле считали?

SEM
548
SEM  
Maxim Dmitrievsky:

по какой формуле считали?

Просто запускал параллельно терминалы от разных брокеров (западных и отечественного), и сравнивал поступающие котировки.
Maxim Dmitrievsky
30174
Maxim Dmitrievsky  
SEM:
Просто запускал параллельно терминалы от разных брокеров (западных и отечественного), и сравнивал поступающие котировки.

понятно

Maxim Dmitrievsky
30174
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K2:
Максим прав - рынок самоподобен и точка. Только что проверил свою ТС на архивных OPEN. Как надо было иметь объем выборки порядка 5.000 значений так и остается. Только раньше нужны были секундные тики, а теперь минутные ... Если раньше сделка хотя бы 1 раз в день проводилась, то теперь 1 раз в месяц. Нет уж... Удалил свой пост о якобы нахождении оптимального способа приема данных, а то еще до сделки 1 раз в год доберемся...

Да уж, интегрировать софт между собой всегда сложно и неудобно.. в МТ5 хорошие архивы котировок по умолчанию от того брокера где собираетесь торговать (тиковые в том числе). Может быть вам имеет смысл посмотреть в сторону питона или R - их проще интегрировать с МТ5, есть уже реализации в частности для R на этом форуме, т.е. бот подготавливает данные, вызывает R скрипт, передает ему, потом забирает результат в виде, например, сигнала...

Сам таким не занимаюсь сейчас, но это типа мэйнстрим здесь на форуме среди тех кто более-менее "в теме" :)

secret
847
secret  
Alexander_K2Как надо было иметь объем выборки порядка 5.000 значений так и остается.
А что изменится ( на практике, не в теории), если вместо 5.000 взять 500?
Vladimir
1093
Vladimir  
SEM:
Просто запускал параллельно терминалы от разных брокеров (западных и отечественного), и сравнивал поступающие котировки.

Индивидуальное расширение спреда, индивидуальное количество реквот, индивидуальное проскальзывание и индивидуальную задержку исполнения надо еще заслужить. Если клиент и так сливает, кто же будет вставлять ему палки в колеса. Наоборот, будут стараться исполнять запросы как можно быстрее и без отказов, все подряд.