От теории к практике - страница 15

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K:

 У меня есть доказательства - но я хочу чтобы молодежь поработала в этом направлении.

Как говаривали Фейнман или Янг (который в области вариационного исчисления), прежде чем решать задачу, неплохо бы выяснить, требует ли она вообще решения.)
Vladimir
1091
Vladimir  
Yuriy Asaulenko:
Как говаривали Фейнман или Янг (который в области вариационного исчисления), прежде чем решать задачу, неплохо бы выяснить, требует ли она вообще решения.)

В данном случае я бы уточнил - существует ли у нее решение. Раз уж, Александр, Вы решили идти к практике, процитирую сообщение известного человека, создателя по крайней мере двух ДЦ http://forum.raufr.ru/showthread.php?52927-Иллюзии-и-реалии-пипсовки&p=1468023&viewfull=1#post1468023 02.09.2008  (тогда слово скальпинг было не в ходу, говорили пипсовка, а пипсом называли 0.0001):

Покажите мне пальцем на того идиота, который учит людей пипсовать! Поймите пожалуйста, пипсовка - есть отжим пипсов у брокера - это не правильный подход. В корне не правильный! Ну вот представьте себе - пипсуете вы на демо-счете.... Демо-счета никто не контролирует, денег там нет. Ваша пипсовка - есть гарантированно выигрышная стратегия. На демо счете!!!

Пипсуете вы на центовом счете - разумеется, стратегия ваша гарантированная - НО ТОЛЬКО В ВАШИХ ГЛАЗАХ, ибо - потеря 50 центов с кажой торговой операции - есть приемлемый убыток для брокера - ибо ВЫ, пипсуя - подтянете десятки и сотни таких-же пипсовщиков, которых брокер будет успешно раздаивать на десятки и сотни тысяч долларов! Пипс = 1 цент, без внимания; пипс = 10 центов - без внимания; писп = 1 доллар - под вопросм; пипс = 10 долларов - внимание; пипс = 100 долларов - ахтунг; пипс = 1000 долларов - руками; пипс = 10000 долларов - слить!!!!

О чем вы говорите вообще? Какая пипсовка? Брокер, предлагая вам спред в 0 - 1 пипс, в состоянии "раздоить" вас на 8 пипсов со сделки. Грамотный дилер - раздоит и на 10. Какая к черту пипсовка!!!??? Кто вас учит этой дури?

Люди!!! Аууууу! Смотрите новости, оценивайте политическую ситуацию, смотрите параметры инфляции и экономические показатели страны, валютой которой вы торгуете!!! И будет вам щасте!

Модераторы и другие участники форума - пожалуйста, объясняйте людям те вещи, которые их превращают в баранов на заклание... Стыдно! Честно, очень стыдно!!!

Конец цитаты

А ведь Вы туда и стремитесь...
Forex broker LiteForex – online Forex trading services
Forex broker LiteForex – online Forex trading services
  • www.liteforex.eu
The art of analysis from Claws&Horns The materials are prepared by the well-known independent analytical agency Claws&Horns, which has established itself as a professional in the area of market analysis. Open an account with Liteforex and gain access to quality analysis for free. Claws&Horns provides all our clients with in-depth market...
Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Vladimir:

Покажите мне пальцем на того идиота, который учит людей пипсовать! Поймите пожалуйста, пипсовка - есть отжим пипсов у брокера - это не правильный подход. В корне не правильный! Ну вот представьте себе - пипсуете вы на демо-счете.... Демо-счета никто не контролирует, денег там нет. Ваша пипсовка - есть гарантированно выигрышная стратегия. На демо счете!!!

Брокеру вообще пофиг чем вы занимаетесь, он только выполняет ваши поручения и не более того. Бирже тоже без разницы и даже хорошо - вы создаете ликвидность и комиссию платите.

В случае ДЦ (дилера), он является контрагентом в сделке и это его риски и деньги, пипсуя вы отбираете его деньги. Разумеется он против.))

Вопрос терминологии.))

ЗЫ На бирже пипсовка возможна (с некоторыми ограничениями), на Форекс невозможна в принципе. Работа на тиках с ДЦ Форекс - тупиковый вариант, согласен. Эта задача в данной постановке не имеет решения.

Vladimir
1091
Vladimir  
Alexander_K:
Вот, Владимир - вы своими речами у меня больше сомнений пробуждаете, чем СанСаныч. Тот просто в физико-математических дебатах участвует, а Вы на психологию давите... Зачем? Ну, облапошит меня Форекс - значит я дурак. Но просто так не сдамся!

Это же не мои речи, а создателя ДЦ. Не призываю я Вас сдаваться, призываю перейти в область, где фильтры ДЦ и способность дилеров раздоить клиента не будут так сказываться - к большему масштабу колебаний курсов. Там тоже есть свои закономерности, почему бы Вам их не поискать Вашими методами.

Yury Kirillov
5291
Yury Kirillov  
Alexander_K:

Понятно. Но, я как бы и не собирался идти этим путем. Прибыль для меня не самое главное. Задача должна быть решена красиво. Вот СанСаныч требует доказательств стационарности приращений. Сразу видно, что человек разбирается в теме и этот факт его зацепил - не может смириться с этим. А я ценю такие моменты - человек ДУМАЕТ и понимает всю красоту данной гипотезы. У меня есть доказательства - но я хочу чтобы молодежь поработала в этом направлении.


Если прибыль для Вас не главное, то скорее всего Вам тут делать нечего.

Тут главное прибыль.

Если только вы не собираетесь конвертировать красоту идеи в деньги.

Yury Kirillov
5291
Yury Kirillov  
Alexander_K:
!!!!!!!!!!!!!!! Мое почтение. Ричард Фейнман! Кто знает этого человека - тот однозначно мой коллега. А задача будет решена. Сейчас поменьше пишу - обрабатываю результаты. Работаю, в общем. Новый Год не за горами - времени у меня все меньше и меньше...

Не ждать, а готовиться! Революция назначена на 01.01.2018 ?

СанСаныч Фоменко
6998
СанСаныч Фоменко  
Yuriy Asaulenko:

По материалам ветки можно статью писать - Нестационарность и ненормальность распределения как жупел.)

Сигналы и шумы никогда не были ни стационарными, ни нормальными, однако радиотехника и теория сигналов с их обработкой прекрасно справлялись еще в эпоху аналоговой техники, а сейчас сигналы уже и из под шумов достают. Да и раньше успешно доставали и восстанавливали на стареньких БЭСМ и ЕС.

Литературы по этим вопросам как грязи - о методах в радиотехнике, в обработке изображений, геофизике, астрофизике и пр. Могу литературу указать - книги на полке стоят.)


Все очень правильно: громадная и очень успешная отрасль науки и техники под названием радиотехника. К ней еще надо добавить теорию управления.

А какое это имеет отношение к финансовым рядам? Где Вы видели СИГНАЛ в финансовых рядах? А вообще, какой это процесс "финансовый ряд": стохастический, детерминированный или их помесь? 


Господа!

Эконометрика и экономико-математические методы - это отдельная наука, поймите ВООБЩЕ отдельная. И от того, что и буквы одинаковые в текстах и даже формулы одинаковые - все равно обязательно необходимо доказывать применимость сторонних методов в экономике.

А причина в следующем: кроме стохастических и детерминированных процессов существуют НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ процессы - это процессы, элементом которых является человек, а он ведет себя случайно (поток пассажиров в метро), детерминировано (в армии). Но проблема в том, что такой, неопределенный, процесс может в любой момент перейти от стохастического к детерминированному или их помеси, что мы и наблюдаем на финансовых рынках. 


А когда мы начнем исходить из факта НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ процессов на финансовых рынках, то выяснится, что огромная и успешная в других областях математика на финансовых рынках не работает. И это не мое изобретение. Можете посмотреть работы Инстиута проблем управления и Института системного анализа АН СССР за 70-80 годы. Разжевано и разложено по полочкам.


И последнее.

Математика до 20 века развивалась под нужды физики, даже классификация наук была: физико-математические, и не было математических наук. 

В 20 веке развитие математики идет для обслуживания потребности экономики. Появились экономические науки (применение экономико-математических методов).

Посмотрите на математику, которую применяют нобили.

Чем быстрее на этом форуме все это примут разные там физики, радиоинженеры, автоматчики и прочие выпускники консерваторий по классу балалайки, тем лучше будет для них и тем меньше откровенного мусора на форуме.

Олег avtomat
8564
Олег avtomat  
СанСаныч Фоменко:

Все очень правильно: громадная и очень успешная отрасль науки и техники под названием радиотехника. К ней еще надо добавить теорию управления.

А какое это имеет отношение к финансовым рядам? Где Вы видели СИГНАЛ в финансовых рядах? А вообще, какой это процесс "финансовый ряд": стохастический, детерминированный или их помесь? 


Господа!

Эконометрика и экономико-математические методы - это отдельная наука, поймите ВООБЩЕ отдельная. И от того, что и буквы одинаковые в текстах и даже формулы одинаковые - все равно обязательно необходимо доказывать применимость сторонних методов в экономике.

А причина в следующем: кроме стохастических и детерминированных процессов существуют НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ процессы - это процессы, элементом которых является человек, а он ведет себя случайно (поток пассажиров в метро), детерминировано (в армии). Но проблема в том, что такой, неопределенный, процесс может в любой момент перейти от стохастического к детерминированному или их помеси, что мы и наблюдаем на финансовых рынках. 


А когда мы начнем исходить из факта НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ процессов на финансовых рынках, то выяснится, что огромная и успешная в других областях математика на финансовых рынках не работает. И это не мое изобретение. Можете посмотреть работы Инстиута проблем управления и Института системного анализа АН СССР за 70-80 годы. Разжевано и разложено по полочкам.


И последнее.

Математика до 20 века развивалась под нужды физики, даже классификация наук была: физико-математические, и не было математических наук. 

В 20 веке развитие математики идет для обслуживания потребности экономики. Появились экономические науки (применение экономико-математических методов).

Посмотрите на математику, которую применяют нобили.

Чем быстрее на этом форуме все это примут разные там физики, радиоинженеры, автоматчики и прочие выпускники консерваторий по классу балалайки, тем лучше будет для них и тем меньше откровенного мусора на форуме.


Откровенным мусором являются "нобили" от экономикс.

Вот никак до тебя это не доходит...

СанСаныч Фоменко
6998
СанСаныч Фоменко  
Олег avtomat:

Откровенным мусором являются "нобили" от экономикс.

Вот никак до тебя это не доходит...

Если взять Марковица и его приятелей в ранге нобилей с их портфелями, то ВСЕ финансовые организации мира используют эти самые портфели на их теоретической базе уж лет 40. 

Это мусор?

А Клайв Грэнджер с его коинтеграцией? Тоже мусор?

Еще перечислять? Может быть тебе начать перечислять советских экономистов-математиков? Например, Канторович  с его линейным программированием?

Еще? Или сам в состоянии.

Denis Kirichenko
12383
Denis Kirichenko  
Alexander_K:

...Как лучше организовать сбор тиковых данных??? Через одинаковые промежутки времени, через экспоненциально распределенные? Так ли важна КАЖДАЯ тиковая котировка???


Имхо, тут придётся сравнивать... стОит попробовать сначала на минутных ценах закрытия актива. Их проще собрать - меньше подготовительной работы.

И потом проверить результаты с тиками. Опять же, имхо, на тиках свет клином не сошёлся. Раньше ещё я говорил, что returns обычно берут на большИх ТФ (дневки, H4). 

В Тестере можно собрать тики или какой-то нужный ряд  по любому удобному алгоритму, правда его нужно будет кодировать...