От теории к практике - страница 668

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Alexander_K2:

Вот смотри, яркий пример AUDCAD 2018 г.:

В левом верхнем углу:

предпоследняя строка - коэффициент асимметрии=0.089 (имеем левосторонний скос в момент входа buy, а должен быть - правый)

последняя строка - эксцесс=136.54. Вообще за пределом понимания...

Вот казалось бы - и сама цена и сумма приращений вышли за нижнюю границу. Покупай, да радуйся...

А в результате:

Дичайшая просадка, поражение и позор. Потеря сразу 150(!!!) пунктов.

Вот так-то.

У Вас там 1.95 это дисперсия? Похоже на стандартное отклонение. Эксцесс в купе ходит с дисперсией, чем больше дисперсия(станд.отклонение), тем меньше эксцесс реагирует на выбросы, и наоборот, чем меньше общая дисперсия, тем больше будет коэффициент при выбросах. 

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

У Вас там 1.95 это дисперсия? Похоже на стандартное отклонение. Эксцесс в купе ходит с дисперсией, чем больше дисперсия(станд.отклонение), тем меньше эксцесс реагирует на выбросы, и наоборот, чем меньше общая дисперсия, тем больше будет коэффициент при выбросах. 

Не, там некая внутренняя переменная, к делу не относящаяся.

А так - да. Как ни странно, именно эксцесс (я вычисляю его непараметрическими метОдами) отвечает за тяжесть хвостов, что и требуется.

secret
847
secret  
Alexander_K2:

Мне ничё не нужно. Тем более от тебя.

Это прекрасно. Пустые карманы не заставят себя ждать)

Evgeniy Chumakov
2068
Evgeniy Chumakov  
secret:

Это прекрасно. Пустые карманы не заставят себя ждать)


Извиняюсь что влезаю в ваш спор, если что, но вы создаете впечатление пустослова. По крайней мере у меня такое впечатление за всё существование ветки. 

Делаете умное лицо при этом иногда такое спросите, что хочется спросить не уж то не понятно к 600 странице что человек считает , приращение или сумму приращений.


Только не нужно снова про скрин в профиле.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
secret:

Это прекрасно. Пустые карманы не заставят себя ждать)

:))) Ну и фиг с ними.

Бас, говорю более сдержанно - мне (думаю, как и другим) не нужны вопросы, не нужны секреты, прозрачные намеки и прочая дрянь.

Мне нужны ответы, литература, графики, цифры - т.е. профессиональный подход к делу. Не можешь этого предложить - проваливай из ветки. 

secret
847
secret  
Evgeniy Chumakov:

Делаете умное лицо при этом иногда такое спросите, что хочется спросить не уж то не понятно к 600 странице что человек считает , приращение или сумму приращений.

Вопросы - это такая форма предложить автору подумать. Меня ответы не интересуют, я их и так знаю.

По поводу корреляции - если автор имел в виду приращения, то их корреляция очень слабая и ничего еще не "гарантирует", как он написал.

А если имел в виду сумму приращений, то их отрицательная корреляция конечно сильнее, но мы же торгуем не сумму приращений, т.е. цену с удаленным трендом, а исходную цену, в которой тренды присутствуют. Отрицательная корреляция на суммах приращений "гарантирует" профит только на графике суммы приращений, но не на графике цены.

Поэтому АКФ суммы приращений - самообман. К ней нужно еще какой-то детектор трендов прикрутить.

Baruban
50
Baruban  
secret:

Поэтому АКФ суммы приращений - самообман. К ней нужно еще какой-то детектор трендов прикрутить.

Разве на основе этих данных нельзя судить? Например, если других нет.
Evgeniy Chumakov
2068
Evgeniy Chumakov  

Александр, очень нужна твоя помощь в обработке вот этих данных (прикрепил).

Какая там гистограмма и есть ли там вообще стат. закономерности или нет.  Квантили и т.д. что можно сказать. 

А то я в этом деле профан.


Вот что интересно в посте выше я использовал множитель 1.6 , странно совпало , но именно Чегевара всё-время упоминал это число.

Alexander_K
2251
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:

Александр, очень нужна твоя помощь в обработке вот этих данных (прикрепил).

Какая там гистограмма и есть ли там вообще стат. закономерности или нет.  Квантили и т.д. что можно сказать. 

А то я в этом деле профан.


Вот что интересно в посте выше я использовал множитель 1.6 , странно совпало , но именно Чегевара всё-время упоминал это число.

Если убрать 0, которых ОЧЕНЬ много, то выглядит вот так.

Не, ну, я сразу не могу сказать, что отсюда можно выудить. Смотря какую цель преследуешь...

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Насчет EURUSD 2018...

Если считать непараметрический эксцесс суммы приращений относительно медианы, и поставить условие на вход в сделку kurtosis <10, то опустошительные сделки от 14 июня и в сентябре (см. на графиках выделено красными кружками), абсолютно точно не прошли бы.