От теории к практике - страница 785
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
философское отступление:
а где место случайности на форекс? или более обще - что разуметь под "случайностью" ??
сами понятия "случайность" и "цена включает всё" друг-другу слегка противоречат. Если цена не включает всей полноты информации, то предсказывать её движения по ней-же самой невозможно. А если информации в ней достаточно, то какие вероятности - это должны быть закономерности
Не Ваше философское отступление - философский ответ.
1. Случайность - непознанная закономерность. В нашем случае все, кто не в состоянии познавать закономерность, начинают представлять процесс случайным.
2. По торговле: дождусь реакции на предыдущий пост.
Не Ваше философское отступление - философский ответ.
1. Случайность - непознанная закономерность. В нашем случае все, кто не в состоянии познавать закономерность, начинают представлять процесс случайным.
2. По торговле: дождусь реакции на предыдущий пост.
на которой ИЗ, и кто ожидается ответчиком ? :-)
философское отступление:
а где место случайности на форекс? или более обще - что разуметь под "случайностью" ??
сами понятия "случайность" и "цена включает всё" друг-другу слегка противоречат. Если цена не включает всей полноты информации, то предсказывать её движения по ней-же самой невозможно. А если информации в ней достаточно, то какие вероятности - это должны быть закономерности
Не, "цена включает всё" подразумевает, что вся известная информация на данный момент уже включена в текущую цену. Т.е., изменение цены будет с поступлением новой инфы. Т.е. ловить уже нечего, все украдено включено до нас.))
Отсюда, никаких противоречий. Мы-ж еще не знаем новую инфу, а она случайна по самому определению информации.
2. По торговле: дождусь реакции на предыдущий пост.
Тут не реакция, а простой вопрос:
А каким это образом вам удается определить, что это трендовое движение уже закончилось?
Ведь в этот момент рвется на меха вся статистика, включая неравенство Чебышева. Там только неравенство Маркова работает, вплоть до 100*сигма.
Не, "цена включает всё" подразумевает, что вся известная информация уже на данный момент уже включена в текущую цену. Т.е., изменение цены будет с поступлением новой инфы. Т.е. ловить уже нечего, все украдено включено до нас.))
Отсюда, никаких противоречий. Мы-ж еще не знаем новую инфу, а она случайна по самому определению информации.
Нет, она -тоже детерминирована.
Нет, она -тоже детерминирована.
Тогда она не информация.))
Не, "цена включает всё" подразумевает, что вся известная информация на данный момент уже включена в текущую цену. Т.е., изменение цены будет с поступлением новой инфы. Т.е. ловить уже нечего, все украдено включено до нас.))
Отсюда, никаких противоречий. Мы-ж еще не знаем новую инфу, а она случайна по самому определению информации.
В определении информации случайность не участвует.
А вот манипуляции информацией производятся различными методами. Если используется вероятностный метод, то "случайности" возникают и проявляются только как следствие применения этого вероятностного метода.
Не, "цена включает всё" подразумевает, что вся известная информация на данный момент уже включена в текущую цену. Т.е., изменение цены будет с поступлением новой инфы. Т.е. ловить уже нечего, все украдено включено до нас.))
Отсюда, никаких противоречий. Мы-ж еще не знаем новую инфу, а она случайна по самому определению информации.
всё равно противоречие. Если новая инфа не зависит от информации накопленной в цене, то ловить вообще нечего,
график цены исключительно "мемориал прошедших тиков".
а если зависит (всё надеются что так), то всё на длительный срок определено заранее - единичное колебание несёт мизер информации по сравнению с накопленным объёмом.
всё равно противоречие. Если новая инфа не зависит от информации накопленной в цене, то ловить вообще нечего,
график цены исключительно "мемориал прошедших тиков".
а если зависит (всё надеются что так), то всё на длительный срок определено заранее - единичное колебание несёт мизер информации по сравнению с накопленным объёмом.
Ничего не определено заранее. Свое мнение не поменял, но...
Цена - это информация и действия участников на рынке. Рынок к текущему моменту учел действия всех участников. Информация на рынок поступает и учитывается в цене только через действия участников.
Однако. Не все трейдеры получают инфу одновременно, и когда они ее получили, они становятся участниками торгов. И цена опять приходит в равновесие и учитывает всю информацию. И т.д. Получаем некое динамическое равновесие.
Т.е., получение и учет информации рынком - это процесс, который в каждый момент находится в равновесии.
Ничего не определено заранее. Свое мнение не поменял, но...
Цена - это информация и действия участников на рынке. Рынок к текущему моменту учел действия всех участников. Информация на рынок поступает и учитывается в цене только через действия участников.
Однако. Не все трейдеры получают инфу одновременно, и когда они ее получили, они становятся участниками торгов. И цена опять приходит в равновесие и учитывает всю информацию. И т.д. Получаем некое динамическое равновесие.
Т.е., получение и учет информации рынком - это процесс, который в каждый момент находится в равновесии.
возможно ты сказал вещь на которой запоролся А_K - видимая реакция имеет задержку и пролонгирована. То есть пришедший сейчас вот тик не является прямым и значительным следствием предыдущего. Вся система ещё не успела на те события полностью среагировать, только ближайший узел (и/или его соседи).
и так-же возможно с более крупными барами.
А_К похоже рассчитал для полностью квантованного случая - пришло событие, все среагировали и вот следующий результат.