От теории к практике - страница 187
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, для Вашей стратегии что лучше подходит - тренд или флет?
Нейросетевики могут хорошо торговать либо флет, либо тренд, а вместе - никак.
Как у Вас обстоит с этим дело?
Окончание тренда я вычисляю достаточно точно по длинному "хвосту" распределения и торгую на откате. Контртрендовая торговля.
Память - это тренд, который сидит в хвосте (собственно сам Грааль сидит там). Его я хватаю за уши и вытаскиваю наружу
Окончание тренда я вычисляю достаточно точно по длинному "хвосту" распределения и торгую на откате. Контртрендовая торговля.
что есть этот хвостик?
многие говорят - "коррекция"
Верно!
однако забывают добавить единственное слово - "убытков"
то есть рынок высасывает заработанный профит из трендовиков
соответственно контртрендовая торговля также отваливает во флете кровно заработанные
такая проблема существует?что есть этот хвостик?
многие говорят - "коррекция"
Верно!
однако забывают добавить единственное слово - "убытков"
то есть рынок высасывает заработанный профит из трендовиков
соответственно контртрендовая торговля также отваливает во флете кровно заработанные
такая проблема существует?Существует ОДНА проблема - расчет окна наблюдения. Небольшая ошибка ведет к увеличению/уменьшению окна на 1000-5000 тиковых котировок и как следствие - есть отрицательные сделки, я этого и не скрываю.
Все, абсолютно все пары имеют разные волновые функции. Я изначально себя немного переоценил - бросился сразу на 32 пары и сил не хватает сразу все обработать. Сейчас сократил объем работ до 6 пар. Иначе просто физически тяжело одному работать.
Существует ОДНА проблема - расчет окна наблюдения. Небольшая ошибка ведет к увеличению/уменьшению окна на 1000-5000 тиковых котировок и как следствие - есть отрицательные сделки, я этого и не скрываю.
Все, абсолютно все пары имеют разные волновые функции. Я изначально сея немного переоценил - бросился сразу на 32 пары и сил не хватает сразу все обработать. Сейчас сократил объем работ до 6 пар. Иначе просто физически тяжело одному работать.
возможно они просто имеют противоположную связь по профиту на счете трейдера, не?
может быть достаточно одной пары?возможно они имеют связь по профиту на счете трейдера, не?
Возможно. Проверять надо.
Возможно. Проверять надо.
возьмите две пары, понаблюдайте
больше пар, шире совокупный спред
хлопотно...
Окончание тренда я вычисляю достаточно точно по длинному "хвосту" распределения и торгую на откате. Контртрендовая торговля.
Память - это тренд, который сидит в хвосте (собственно сам Грааль сидит там). Его я хватаю за уши и вытаскиваю наружу
Тю, Вы меня разочаровали. Я-то думал, отчего такие редкие сделки, а оказывается... это называется, имхо, из пушки по воробьям. Откаты гораздо проще вычисляются, и оч многие трейдеры именно так и работают. Но, одновременно и не только так.
Моя, по идеологии схожая с Вашей, система делает в среднем 4-5 (и более) сделок за день, и всего на одном инструменте. Демонстрировал первые тестовые сделки на реале и реал-тайм пару мес назад в другой теме.
Тю, Вы меня разочаровали. Я-то думал, отчего такие редкие сделки, а оказывается... это называется, имхо, из пушки по воробьям. Откаты гораздо проще вычисляются, и оч многие трейдеры именно так и работают. Но, одновременно и не только так.
Моя, по идеологии схожая с Вашей, система делает в среднем 4-5 (и более) сделок за день, и всего на одном инструменте. Демонстрировал первые тестовые сделки на реале и реал-тайм пару мес назад в другой теме.
Ха! Чем же я разочаровал? Это непросто ни фига.
1. Привести временной ряд к нужному виду.
2. Вычислить окно наблюдения
3. Рассчитать веса для WMA
4. Учесть асимметрию
5. Правильно рассчитать дисперсию
Это по-вашему очень просто? Сейчас работаю с негэнтропией как мерой отклонения от распределения Гаусса.
Блин, да я во время защиты диплома по квантовым переходам так пОтом не обливался...
:Ха! Чем же я разочаровал? Это непросто ни фига.
1. Привести временной ряд к нужному виду.
2. Вычислить окно наблюдения
3. Рассчитать веса для WMA
4. Учесть асимметрию
5. Правильно рассчитать дисперсию
Это по-вашему очень просто? Сейчас работаю с негэнтропией как мерой отклонения от распределения Гаусса.
Блин, да я во время защиты диплома по квантовым переходам так пОтом не обливался...
Заметьте, я не говорил, что это просто, Вы действительно проделали оч большую и сложную работу. Я сказал, что это делается многими, уже давно и гораздо проще (Даже у Вас в теме чьи-то картинки мелькали, даже с разметкой). Получилось - из пушек по воробьям.
Окончание тренда я вычисляю достаточно точно... и торгую на откате. Контртрендовая торговля.
После этого хочется спросить - Как? И это все?
Хотя, само по себе (если отвлечься от темы), в общем, все оч даже неплохо.