От теории к практике - страница 1089
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
интересно
а цена одинакова?
Разная. Различие в 1-10 пунктов по пятизнаку. Полная рассинхронизация...
Разная. Различие в 1-10 пунктов по пятизнаку. Полная рассинхронизация...
в пределах спреда?
ну..., это понятно и вообще неудивительно.
тики делайте таймером, с необходимым Вам периодом.
будут действующие аск и бид, правда их нужно нормализовать
а в торговых условиях нужно выбрать счет, на котором торговые приказы отдаются на стороне терминала, а не market исполнение
Альберт вместе с Минковским работали в лоренцовых координатах "пространство-время". Допускаю, что на рынке надо делать то же самое - и тогда увидим совсем другую картину процесса...
нихрена не увидим.
Альберт с Минковским не работали со строго(по природе) дискретными величинами и переменными метриками.
Ну вот неприменимы тут привычки из физики. Навык полезен, а вот всё прочее придётся отбросить
ЗЫ. И ещё раз - объём рынка (не volume, а просто объём) растёт минимум 6% в год. Это сумашедшая цифра, которая ломает все представления институтской кафедры :-) Ваши привычки тут ведут к убыткам
Да, думаю ты прав, Бас.
Однако есть мнение, что если перейти в двумерное пространство Минковского, т.е.
ввести следующие координаты для тиковых измерений (синхронизированных между различными ДЦ).
Ось Х - равномерная шкала отсчетов событий (1, 2, ...)
Ось Y - величина S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
где (Tn-Tn-1) - время между текущим и предыдущим тиками, (PRICEn-PRICEn-1) - приращение между текущей и предыдущей ценой
то можно получить крайне интересную картину...
че вы там выдумываете???
возьмите и считайте кумулятивную составляющую процесса на BUY или SELL, по такому принципу Normalizedouble( (Mathmin()/Mathmax() * (+-1 в зависимости от Max-значения) ) *100,2);
и будет вам и нормализация и четкие значения и ниче вообще оптимизировать не надо будет)
Эээээ... Ну, так это и есть +10-15% в месяц. А за год, на накапливаемый депозит без вывода, так и получилось. Нет?
Это в месяц 50 (в среднем).
Это в месяц 50 (в среднем).
Просто передвиньте линию тренда и жизнь наладится.
возьмите такое Normalizedouble(Mathmin()/Mathmax() * (+-1 в зависимости от Max-значения) ) *100,2);
и будет вам и нормализация и четкие значения и ниче вообще оптимизировать не надо будет)
У вас одна скобка потерялась.
550/12=?
45.8
Это в месяц 50 (в среднем).
Если так - снимаю все свои предъявы к тебе и извиняюсь.
Отныне, я - лапоть и колхозник. Но! Только здесь, в нашем измерении. Пошел-ка я в пространство Минковского прогуляюсь... Грааль и сбежавший котяра Шредингера - там.