От теории к практике - страница 639
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как видим, эксцесс распределения приращений играет гораздо более существенную роль при входе в сделку, чем асимметрия.
Всего за 4 месяца, по тестам, было бы проведено 5 сделок с общей прибылью +133 пункта и одной убыточной сделке.
Однако, если исключить 2 сделки с эксцессом >100, то за 4 месяца было бы 3 сделки - все положительные, с общей прибылью +162 пункта.
Мало?
Конечно! Особенно, учитывая мою страсть к наличным.
Однако, лучшего пока предложить не могу.
Извиняйте...
Александр, привет. Есть советник, потестировать?
Привет. Не, нету. Этот тестер я в ВисСиме налабал.
Как видим, эксцесс распределения приращений играет гораздо более существенную роль при входе в сделку, чем асимметрия.
Всего за 4 месяца, по тестам, было бы проведено 5 сделок с общей прибылью +133 пункта и одной убыточной сделке.
Однако, если исключить 2 сделки с эксцессом >100, то за 4 месяца было бы 3 сделки - все положительные, с общей прибылью +162 пункта.
Мало?
Конечно! Особенно, учитывая мою страсть к наличным.
Однако, лучшего пока предложить не могу.
Извиняйте...
А может быть при эксцессе >100 по больше окно наблюдения?
Допустим наносим точку входа на график и визуально анализируем - что происходит дальше?
Привет. Не, нету. Этот тестер я в ВисСиме налабал.
Привет. Не, нету. Этот тестер я в ВисСиме налабал.
А как торговать без советника? ))
Ну, щас перенесу все эти исследования в свою ТС (тоже на ВисСиме + модуль связи с МТ) и поставлю на реал.
Проблема-то сразу видна - ОЧЕНЬ мало сделок. Придется еще штук 12 пар подключать. Не меньше...
:)) Ща, ща на реал поставлю. Айн момент...
Кому интересно - могут в ВисСиме тестер сами погонять.
Разархивировать надо в каталог C:\Forex
Как видим, эксцесс распределения приращений играет гораздо более существенную роль при входе в сделку, чем асимметрия.
Всего за 4 месяца, по тестам, было бы проведено 5 сделок с общей прибылью +133 пункта и одной убыточной сделке.
Однако, если исключить 2 сделки с эксцессом >100, то за 4 месяца было бы 3 сделки - все положительные, с общей прибылью +162 пункта.
Мало?
Конечно! Особенно, учитывая мою страсть к наличным.
Однако, лучшего пока предложить не могу.
Извиняйте...
разве 5 сделок это статистика? это же статистическая погрешность.
как вам чебышев говорил, какая должна быть длина выборки? 1440 значений.
разве 5 сделок это статистика? это же статистическая погрешность.
как вам чебышев говорил, какая должна быть длина выборки? 1440 значений.
Вы ему еще про стоплоссы расскажите...
тогда мне придется рассказывать про просадку....
пустое все это, нравится ну значит так и нужно, зато высокоинтеллектуальный слив счета готовится, так сказать по новейшим методикам )))