От теории к практике - страница 698
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Речь о вполне конкретном понятии события из аксиоматики Колмогорова.
2) В этой аксиоматике нет никаких алгоритмов.
Аксиоматику Колмогорова я нигде в своих высказываниях не нарушал и, уж тем более, не отрицал. Но вы где-то усмотрели таковое? Где? Дайте ссылку.
Вы путаете тёплое с мягким.
Речь у нас идёт о чём? О событии, которое является результатом работы алгоритма:
В этом алгоритме жёстко задано условие: событию х присвоить значение 1, если величина р больше, чем величина 1-р. В противном случае событию х присвоить значение -1.
При работе алгоритма это условие будет выполняться всегда.
Вы же заявляете, что иногда событие это может наступить так, а может и эдак :
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Случайное блуждание :
Aleksey Nikolayev, 2018.10.28 11:17
Это неверно. Выпадение x1=-1 тоже возможно, хотя и менее вероятно. Как говорят в матстате - при большом числе испытаний это случится примерно в 10% случаев. Это, вообще-то, основы аксиоматики теории вероятностей. Если вы со мной в этом не согласны, то мне стоит прекратить дискуссию с вами
Это ваше заявление вообще ни в какие ворота не лезет. И противоречит аксиоматике Колмогорова.
Постарайтесь трезво взглянуть на всё это.
Аксиоматику Колмогорова я нигде в своих высказываниях не нарушал и, уж тем более, не отрицал. Но вы где-то усмотрели таковое? Где? Дайте ссылку.
Вы путаете тёплое с мягким.
Речь у нас идёт о чём? О событии, которое является результатом работы алгоритма:
В этом алгоритме жёстко задано условие: событию х присвоить значение 1, если величина р больше, чем величина 1-р. В противном случае событию х присвоить значение -1.
При работе алгоритма это условие будет выполняться всегда.
Вы же заявляете, что иногда событие это может наступить так, а может и эдак :
Это ваше заявление вообще ни в какие ворота не лезет. И противоречит аксиоматике Колмогорова.
Постарайтесь трезво взглянуть на всё это.
В начальном определении (картинка на первой странице вашей ветки взятая из вики) pi - это вероятности. В вашем алгоритме они не являются вероятностями.
В начальном определении (картинка на первой странице вашей ветки взятая из вики) pi - это вероятности. В вашем алгоритме они не являются вероятностями.
Мой алгоритм полностью соответствует начальному определению.
В моём алгоритме вероятности pi задаются генератором случайных чисел из интервала (0, 1) с равномерным распределением. Вот этой функцией rnd(1).
На каждом шаге вероятность pi задаётся обновлённым значением функции rnd(1).
Функция rnd(1) на каждом шаге пересчитывается. Неужели вы этого не знаете?
Мой алгоритм полностью соответствует начальному определению.
В моём алгоритме вероятности pi задаются генератором случайных чисел из интервала (0, 1) с равномерным распределением. Вот этой функцией rnd(1).
На каждом шаге вероятность pi задаётся обновлённым значением функции rnd(1). Функция rnd(1) на каждом шаге пересчитывается.
Неужели вы этого не знаете?
Вы ошибаетесь. В вашем алгоритме p - это просто избыточная переменная. Условие на p: p>1-p эквивалентно условию p>1/2. Поскольку p=rmd(1), то условие выбора направления можно переписать в виде: if (rnd(1)>1/2) x[i]=1, обходясь без всяких p. В рамках начального определения вы генерируете только частный случай, кода все pi=1/2 - "честная монетка".
Чтобы соответствовать начальному определению, ваш алгоритм должен принимать на вход массив p[n] и для каждого i=1,...,n условие выбора направления будет выглядеть: if (rnd(1)<p[i]) x[i]=1.
Мой алгоритм полностью соответствует начальному определению.
В моём алгоритме вероятности pi задаются генератором случайных чисел из интервала (0, 1) с равномерным распределением. Вот этой функцией rnd(1).
На каждом шаге вероятность pi задаётся обновлённым значением функции rnd(1).
Функция rnd(1) на каждом шаге пересчитывается. Неужели вы этого не знаете?
Для повышения качества, в начале генерируются последовательности(например 1000шт), потом по статистике этих последовательностей выбираются более правильные, а потом уже для каждого шага идет последовательно чтение из уже готовой последовательности. В условно честном гэмблинге в начале генерируется последовательность, а потом уже игрок получает (последующие)значения из этой последовательности, т.е. кардинально исключены какие либо реакции от условий выигрыша/проигрыша и действий игрока.
Вы ошибаетесь. В вашем алгоритме p - это просто избыточная переменная. Условие на p: p>1-p эквивалентно условию p>1/2. Поскольку p=rmd(1), то условие выбора направления можно переписать в виде: if (rnd(1)>1/2) x[i]=1, обходясь без всяких p. В рамках начального определения вы генерируете только частный случай, кода все pi=1/2 - "честная монетка".
Чтобы соответствовать начальному определению, ваш алгоритм должен принимать на вход массив p[n] и для каждого i=1,...,n условие выбора направления будет выглядеть: if (rnd(1)<p[i]) x[i]=1.
1) Это вы ошибаетесь. Алгоритм можно видоизменить, можно упростить, можно оптимизировать. Уж поверьте, я смогу его расписать многими различными способами. Но сути дела это не меняет. В результате получен процесс случайного блуждания.
2) Массив этот надо было бы заполнить всё тем же rnd(1). И ничего принципиально не изменилось бы. Смотри п.1.
Вы спорите ради спора. Мне почему-то так кажется... ИМХО, так сказать...
Сделайте уже свой вариант СБ -- делов на пять минут. И выдумывать ничего не надо будет. Хотя, сдаётся мне, судя по вашим высказываниям, вы СБ никогда не моделировали.Для повышения качества, в начале генерируются последовательности(например 1000шт), потом по статистике этих последовательностей выбираются более правильные, а потом уже для каждого шага идет последовательно чтение из уже готовой последовательности. В условно честном гэмблинге в начале генерируется последовательность, а потом уже игрок получает (последующие)значения из этой последовательности, т.е. кардинально исключены какие либо реакции от условий выигрыша/проигрыша и действий игрока.
тут уже и гэмблинг приплели...
Сделай уже свой вариант СБ -- делов на пять минут.2) Массив этот надо было бы заполнить всё тем же rnd(1). И ничего принципиально не изменилось бы. Смотри п.1.
Не обязательно рандомно, есть огромное количество возможных вариантов с весьма различными результатами. Например, в начале массива вероятности меньше чем 1/2, а в конце - больше (в среднем по массиву около 1/2). Получится модель смены нисходящего тренда восходящим.
Не обязательно рандомно, есть огромное количество возможных вариантов с весьма различными результатами. Например, в начале массива вероятности меньше чем 1/2, а в конце - больше (в среднем по массиву около 1/2). Получится модель смены нисходящего тренда восходящим.
Вижу, что вы уже троллить стали...
Из этого "огромное количество возможных вариантов с весьма различными результатами" надо остановиться на каком-то одном варианте. Я остановился на том варианте, который продемонстрировал.
Вы можете выбрать свой вариант.
Сделайте уже свой вариант СБ -- делов на пять минут. И выдумывать ничего не надо будет. Хотя, сдаётся мне, судя по вашим высказываниям, вы СБ никогда не моделировали.
Мне, честно говоря, уже надоело это пустопорожнее пережёвывание.
так, для поддержания беседы, для тех кто путает случайное блуждание с белым шумом или мат.ожидание с вероятностью