От теории к практике - страница 672
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, наконец-то.)) На 671 стр. Счас индикатор -Моментум изобретут.))
Написал, не выдержал, хотя и обещал не писать в этой теме.
Все. Ухожу.
Да, Юра, я тоже, как и ты, обрадовался и не удержался от эмоций :)))
Все верно. Рынок так и работает - от хаоса к самоорганизации и обратно. Вычислить момент перехода невероятно трудно, но можно.
Остаюсь при своем глубочайшем убеждении, что магический ключ - это негэнтропия/энтропия. Вот только вычислить мне ее не удается :)) Чё-то я одубел тут невероятно. Попал в крепчайшие объятия местных недорослей и слабоумных...
А что же с магическим ключом делать? Неужели столь вожделенную негэнтропию, о которой "местные недоросли и слабоумные" не хотят ничего слышать ни из уст Alexander_K, ни из уст Шелепина, ни из уст иных "великих знатоков", так неужели эту самую негэнтропию следует отправить туда же, куда были отправлены всякие там распределения, асимметрии, эксцессы и прочие куртозисы -- то бишь на мусорную свалку ??? Как же теперь без ключа жить будешь?
Но ведь "ключ" тебе нужен. Нужен, как луч света в тёмном царстве, как путеводная звезда. Поэтому на это свято место следует назначить нечто более заковыристое. А пока ты не нашёл кандидата в "ключи", будешь бродить в потёмках, аки слепец... аки "местные недоросли и слабоумные"... А учитывая твою приверженность к куртозисам и прочей ахинее, ты, будучи "залётным недорослем и слабоумным", но, попав в здешние крепчайшие объятия, стал уже "местным недорослем и слабоумным". Такая вот метаморфоза... однако ты ещё с этим не можешь согласиться, что лишь подтверждает диагноз о "недоросли и слабоумии"...Интересно, что тебе известно о хаосе и самоорганизации? (ну, кроме знакомого тебе звучания слов "хаос" и "самоорганизация")
Это тебе наводящий вопрос для размышлений.
:))) А я уже угомонился.
Пусть ТС лабает в канале относительно медианы в окне=24 часа и пропади все пропадом.
Найти магический ключ, отфильтровывающий убыточные сделки, мне так и не удалось.
Буду надеяться на авось и на чудо - вдруг какой-нибудь залетный гений типа podotr'a или ЧеГевары скажет: "Ладно, старик - смотри на стр.666 такой-то книжки и тебе все станет ясно".
А пока - умываю руки и расшаркиваюсь. Не сдюжил. Каюсь.
чего собственно и приходил )
опозорил всех физиков и доказал что физика - лженаука.
чего собственно и приходил )
А что же с магическим ключом делать? Неужели столь вожделенную негэнтропию, о которой "местные недоросли и слабоумные" не хотят ничего слышать ни из уст Alexander_K, ни из уст Шелепина, ни из уст иных "великих знатоков", так неужели эту самую негэнтропию следует отправить туда же, куда были отправлены всякие там распределения, асимметрии, эксцессы и прочие куртозисы -- то бишь на мусорную свалку ??? Как же теперь без ключа жить будешь?
Но ведь "ключ" тебе нужен. Нужен, как луч света в тёмном царстве, как путеводная звезда. Поэтому на это свято место следует назначить нечто более заковыристое. А пока ты не нашёл кандидата в "ключи", будешь бродить в потёмках, аки слепец... аки "местные недоросли и слабоумные"... А учитывая твою приверженность к куртозисам и прочей ахинее, ты, будучи "залётным недорослем и слабоумным", но, попав в здешние крепчайшие объятия, стал уже "местным недорослем и слабоумным". Такая вот метаморфоза... однако ты ещё с этим не можешь согласиться, что лишь подтверждает диагноз о "недоросли и слабоумии"...Кто бы говорил... человек который с помощью аттракторов не может за 7 лет найти точку перехода от одного аттрактора к другому.инаае бы уже давно все понял и в твоей прольется свет. А то ищешь всякие направления движения стрелочки... Жаль, что Ты так близко подобрался а цели достичь не хватает озарения.. и не говори что Ты семь пядей во лбу. То что Ты свою великую ветку закрыл о многом говорит. И ещё жаль что Ты груб. Иначе бы Я Тебе подсказал куда что и как анализировать. Жаль.
ты не поверишь... но то, что искал, я нашёл. И это не одно решение, а цепь решений. Не найдя решения задачи предыдущей, невозможно не только решить, но даже сформулировать корректно задачу следующую. Хотя, вряд ли тебе это понятно... ты только стрелочки и видишь, дальше стрелочек увидеть не способен.
А найдя решение текущей задачи, не останавливаюсь, но продолжаю копать дальше и глубже.
Однако тебе не понять, зачем и почему я это делаю.
И уж подсказок твоих мне точно не надо, подсказчик, блин... В конкурсе с реальными призами будешь участвовать? Или не хочешь? Если надумаешь поучаствовать -- подскажу где.
А ветку свою могу и продолжить, ежели желание такое возникнет.
Unicornis:
Изобретение и обоснование моментума, надо отметить. Осталось совсем чуть-чуть и прямо в рай.
Ну, наконец-то.)) На 671 стр. Счас индикатор -Моментум изобретут.))
Написал, не выдержал, хотя и обещал не писать в этой теме.
Все. Ухожу.
ну, слава богу...
Дело в том, что изначально Александр работал с тиками и считывал их по своим законом с каким то там интервалам.
А теперь можно ли утверждать, что в таком случае будет одинакова сумма приращений тиков и разница между первым и последним значением?
Насколько я понимаю, у Александра всегда был asb(return), а не просто return, и сумма asb(return) вовсе не равна разности курсов.
Неужели сложно один раз внимательно прочитать что у него было? Были приращения тиков , сумма этих приращений , сумма этих абсолютных приращений.
:))) А я уже угомонился.
Пусть ТС лабает в канале относительно медианы в окне=24 часа и пропади все пропадом.
Найти магический ключ, отфильтровывающий убыточные сделки, мне так и не удалось.
Буду надеяться на авось и на чудо - вдруг какой-нибудь залетный гений типа podotr'a или ЧеГевары скажет: "Ладно, старик - смотри на стр.666 такой-то книжки и тебе все станет ясно".
А пока - умываю руки и расшаркиваюсь. Не сдюжил. Каюсь.
Maxim Dmitrievsky уже давал ссылку на статью Александра Горчакова. Рекомендую помимо этой статьи посмотреть его лекции, особенно про условно нормальную модель цен. Применение его теории может сделать ваш подход более осмысленным.
Сам отвечу на свой вопрос, если никто другой не смог поправить.
Во-первых , если работать с тиками как делал Александр , то сумма приращений ?= разнице цен...
Во-вторых для того чтобы рассчитать дисперсию по его формуле нужна сумма абсолютных приращений. Даже при одинаковой разнице цен сумма абсолютных приращений в этом интервале будет разная. То-есть цена может пройти вверх два раза по 100 пунктов , разница равна 200 пунктов, а может и так (+100 - 100 + 100 +100 + 100) разница все те же 200 пунктов, а вот сумма абсолютных приращений разная в первом случае Abs(Sum Return) = 200, во втором Abs(Sum Return) = 500. Из этого и разный показатель D = Abs(Sum)/Sqrt(t).
Вот именно поэтому нужно считать приращения, а не разницу цен. Хотя бы следуя из того, что это нужно для расчёта дисперсии.