От теории к практике - страница 681
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Речь идет о моделировании цен опционов call и put http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487, обе они меняются со временем https://cfocafe.co/options-greki/.
Это понятно, интересно -- согласен. Но я не об call и put, а о формуле.
Сначала ты вспомни определение математического ожидания.
А затем сообрази, чему равен предел линейной функции.
В итоге: это либо ошибка, либо это не мат.ожидание в его классическом определении, а нечто иное.
для лучшего понимания :
.
Это понятно, интересно -- согласен. Но я не об call и put, а о формуле.
Сначала ты вспомни определение математического ожидания.
А затем сообрази, чему равен предел линейной функции.
В итоге: это либо ошибка, либо это не мат.ожидание в его классическом определении, а нечто иное.
В рамках этой модели матожидание цены MO линейно связано с временем T : MO = a + b*T для всех T из множества точек, удовлетворяющих условию 0 <= T < Tend, Tend - срок истечения опциона. Точка Tend является предельной точкой этого множества, функция MO(T) определена для всех его точек и предел MO(T) при стремлении T к Tend слева существует и равен a + b*Tend.
В чем беда?
В теории вероятности при подсчете матожидания берется другой предел, по числу испытаний (реализаций). Кстати, Александр, а ведь это детерминированная добавка (я бы сказал, учет линейного тренда), и значения статистических характеристик, в том числе непараметрических, связаны с положением T относительно Tend - искомой точки бифуркации, или разворота тренда.
В рамках этой модели матожидание цены MO линейно связано с временем T : MO = a + b*T для всех T из множества точек, удовлетворяющих условию 0 <= T < Tend, Tend - срок истечения опциона. Точка Tend является предельной точкой этого множества, функция MO(T) определена для всех его точек и предел MO(T) при стремлении T к Tend слева существует и равен a + b*Tend.
В чем беда?
В теории вероятности при подсчете матожидания берется другой предел, по числу испытаний (реализаций).
да нету никакой беды ;)
Вот только для форекса это уже неприменимо, уже потому хотя бы, что отсутствует Tend
Ну поковыряйтесь ещё с годик с этим распределением... Главное, чтобы было в удовольствие ;))
да нету никакой беды ;)
Отчего же Вы решили, что это ошибка https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100392, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100499?
С какой целью Вы просили меня "А затем сообрази, чему равен предел линейной функции"?
Отчего же Вы решили, что это ошибка https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100392, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100499?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Олег avtomat, 2018.10.22 23:27
Это понятно, интересно -- согласен. Но я не об call и put, а о формуле.
Сначала ты вспомни определение математического ожидания.
А затем сообрази, чему равен предел линейной функции.
В итоге: это либо ошибка, либо это не мат.ожидание в его классическом определении, а нечто иное.
неужели надо вот так разжёвывать...
и как-то ты только половинку вывода видишь... там есть и другая половинка.
С пределом по параметру T я разжевал вроде бы предельно. Где ошибка?
С пределом по параметру T я разжевал вроде бы предельно. Где ошибка?
Где здесь этот пресловутый параметр Т ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K, 2018.10.22 23:04
...
...
а интерпретировать можно по-разному. (за уши притягивать)
Можно ввести ограничения не только по Т, но и по остальным параметрам. Понимаешь, что это кардинально меняет ситуацию? Из линейной функция сразу же превращается в нелинейную. Соответственно и её поведение, анализ, синтез изменяются кардинальным образом. Этого ты не понимаешь?
Олег, давай спать, уже поздно))
Подскажи Vladimirу чему равен предел линейной функции. И тогда можно спокойно отдохнуть ;))
Vladimir:
С какой целью Вы просили меня "А затем сообрази, чему равен предел линейной функции"?