От теории к практике - страница 681

Maxim Kuznetsov
11445
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K:

Братци, готовьте карманы!

куда выслать  номер счёта ? :-)

PS/ находясь внутри(и сейчас) случайного процесса, нельзя достоверно предсказать его будущее (он на то и случайный).  Можно определить стат. характеристики, на их основе сделать некое предположение, но оно будет иметь то-же вероятностную природу и будет качественно не-лучше.
Гегель, диалектика, не-сотворим-порядок-из-хаоса :-) 

Олег avtomat
8330
Олег avtomat  
Vladimir:
Речь идет о моделировании цен опционов call и put http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487, обе они меняются со временем https://cfocafe.co/options-greki/.

Это понятно, интересно -- согласен. Но я не об call и put, а о формуле.

Сначала ты вспомни определение математического ожидания. 

А затем сообрази, чему равен предел линейной функции.

В итоге: это либо ошибка, либо это не мат.ожидание в его классическом определении, а нечто иное.

Олег avtomat
8330
Олег avtomat  
И ещё: насколько модель для call и put применима для forex -- большой вопрос.
Олег avtomat
8330
Олег avtomat  

для лучшего понимания :

 

.

Vladimir
1118
Vladimir  
Олег avtomat:

Это понятно, интересно -- согласен. Но я не об call и put, а о формуле.

Сначала ты вспомни определение математического ожидания. 

А затем сообрази, чему равен предел линейной функции.

В итоге: это либо ошибка, либо это не мат.ожидание в его классическом определении, а нечто иное.

В рамках этой модели матожидание цены MO линейно связано с временем T : MO = a + b*T для всех T из множества точек, удовлетворяющих условию 0 <= T < Tend, Tend - срок истечения опциона. Точка Tend является предельной точкой этого множества, функция MO(T) определена для всех его точек и предел MO(T) при стремлении T к Tend слева существует и равен a + b*Tend.

В чем беда?

В теории вероятности при подсчете матожидания берется другой предел, по числу испытаний (реализаций). Кстати, Александр, а ведь это детерминированная добавка (я бы сказал, учет линейного тренда), и значения статистических характеристик, в том числе непараметрических, связаны с положением T относительно Tend - искомой точки бифуркации, или разворота тренда. 

Олег avtomat
8330
Олег avtomat  
Vladimir:

В рамках этой модели матожидание цены MO линейно связано с временем T : MO = a + b*T для всех T из множества точек, удовлетворяющих условию 0 <= T < Tend, Tend - срок истечения опциона. Точка Tend является предельной точкой этого множества, функция MO(T) определена для всех его точек и предел MO(T) при стремлении T к Tend слева существует и равен a + b*Tend.

В чем беда?

В теории вероятности при подсчете матожидания берется другой предел, по числу испытаний (реализаций).

да нету никакой беды ;)

Вот только для форекса это уже неприменимо, уже потому хотя бы, что отсутствует Tend 

Ну поковыряйтесь ещё с годик с этим распределением... Главное, чтобы было в удовольствие ;))

Vladimir
1118
Vladimir  
Олег avtomat:

да нету никакой беды ;)

Отчего же Вы решили, что это ошибка https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100392, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100499?

С какой целью Вы просили меня "А затем сообрази, чему равен предел линейной функции"?

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.10.22
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
Олег avtomat
8330
Олег avtomat  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Олег avtomat, 2018.10.22 23:27

Это понятно, интересно -- согласен. Но я не об call и put, а о формуле.

Сначала ты вспомни определение математического ожидания

А затем сообрази, чему равен предел линейной функции.

В итоге: это либо ошибка, либо это не мат.ожидание в его классическом определении, а нечто иное.


неужели надо вот так разжёвывать...

и как-то ты только половинку вывода видишь... там есть и другая половинка.

Vladimir
1118
Vladimir  
Олег avtomat:

неужели надо вот так разжёвывать...

С пределом по параметру T я разжевал вроде бы предельно. Где ошибка?

Олег avtomat
8330
Олег avtomat  
Vladimir:

С пределом по параметру T я разжевал вроде бы предельно. Где ошибка?

Где здесь этот пресловутый параметр Т ?


а интерпретировать можно по-разному.  (за уши притягивать)

Можно ввести ограничения не только по Т, но и по остальным параметрам. Понимаешь, что это кардинально меняет ситуацию? Из линейной функция сразу же превращается в нелинейную. Соответственно и её поведение, анализ, синтез изменяются кардинальным образом. Этого ты не понимаешь?