Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что тут собрались теоретики математики.
А где же практика?
это ты как-бы упрекаешь? сильный практик поди? убеждается он... по-твоему, так лучше быть неучем, но практикантом, чтоб меньше убеждавшихся было?
"умники", блин..., практикующие незнание и невежество...
Ещё парочка интересных преобразований
1.
.
2.
.
3.
.
Ещё парочка интересных преобразований
Ты не мудри, ты пальцем покажи. (с)
Ты не мудри, ты пальцем покажи. (с)
:)
Ещё литература на тему фильтрации ВР.
РЕФЛЕКСИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВПреобразование является рефлексивным вследствие наличия в нем обратной связи, что вносит в отфильтрованные временные ряды дополнительные рекуррентные (рефлексивные) характеристики памяти (в отфильтрованных временных рядах будущее определяется прошлым гораздо более сильно, чем в исходных).
Ещё литература на тему фильтрации ВР.
РЕФЛЕКСИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВПреобразование является рефлексивным вследствие наличия в нем обратной связи, что вносит в отфильтрованные временные ряды дополнительные рекуррентные (рефлексивные) характеристики памяти (в отфильтрованных временных рядах будущее определяется прошлым гораздо более сильно, чем в исходных).
нее не прокатит, обычная писанина, вот:
Если последовательно выписать все этапы рефлексивных преобразований и
осуществить все необходимые упрощения, то в итоге всегда каждый элемент временного
ряда Y { y , , yn } = 1 представим в виде линейной комбинации (взвешенного среднего)
элементов исходного временного ряда { } n X x , , x = 1 :
вся суть исследования писанины свелась к тому, что вот берем МАшку от МАшки... все равно MACD получим )))
вспомнил про упомянутые цифровые фильтры в этой писанине, были неплохие наработки у @Петр и в топиках он выкладывал коды и в кодобазе есть его работы, вроде и фильтрация от предыдущих значений была
Посмотрел я на квантили 100%-го уровня дов.вероятности для скользящего окна = 8 часов для пары GBPUSD:
С ума сойти... Т.е. с течением времени мы "видим" безудержное изменение функции плотности вероятности цены (подчеркиваю - цены, а не суммы приращений), когда квантиль 100% уровня, охватывающий 100% котировок в скользящем окне меняется от 1 (фактически все данные находятся внутри стандартного отклонения) до 5.5.
Пора сматывать удочки.
Посмотрел я на квантили 100%-го уровня дов.вероятности для скользящего окна = 8 часов для пары GBPUSD:
С ума сойти... Т.е. с течением времени мы "видим" безудержное изменение функции плотности вероятности цены (подчеркиваю - цены, а не суммы приращений), когда квантиль 100% уровня, охватывающий 100% котировок в скользящем окне меняется от 1 (фактически все данные находятся внутри стандартного отклонения) до 5.5.
Пора сматывать удочки.
Пора начинать думать.
зы
а GBPUSD для торговли очень хорош.Посмотрел я на квантили 100%-го уровня дов.вероятности для скользящего окна = 8 часов для пары GBPUSD:
С ума сойти... Т.е. с течением времени мы "видим" безудержное изменение функции плотности вероятности цены (подчеркиваю - цены, а не суммы приращений), когда квантиль 100% уровня, охватывающий 100% котировок в скользящем окне меняется от 1 (фактически все данные находятся внутри стандартного отклонения) до 5.5.
Пора сматывать удочки.
Не понятно, т.е. вырастает в 5.5 раз?
В среднем квантиль = 2.41 (напомню, что для нормального распределения квантиль 99% данных = 2.5758 для двустороннего теста и 2.32 - для одностороннего).
Т.е. "в среднем" мы имеем дело примерно с нормальным распределением.
Но, если посмотреть "срез" функции плотности вероятности в конкретный момент времени для скользящего набора данных, то невозможно сказать - какое именно перед нами распределение.
Повторяю - речь сейчас идет о чистой цене.
Это все более убеждает меня в том что в чистой цене рыбы нет и быть не может. Нужен некий трансформированный ВР. Сумма приращений - это лишь частный случай трансформации. Надо бы еще что-нибудь проанализировать...