От теории к практике - страница 1049

Aleksey Nikolayev
2220
Aleksey Nikolayev  
sibirqk:

Имитация котира случайным блужданием, достаточно успешно определяется опытным человеком, такими икспирементами занималась польская красавица Инга-Новая, в своей ветке. Лет десять назад, я какое-то время возился с тем чтобы подобрать условия при которых, котир порожденный монеткой, было бы сложно визуально отличить от настоящих котировок - оказалось что это получается когда большая часть исходов связанная, т.е. если выпал тик вверх, то следующий тик автоматически вниз. В общем если хорошо подумать то это можно вывести и теоретически анализируя физику ценообразования на форексе. Проку только от этого никакого - для успешной торговли нужно найти способ эффективно диагностировать локальные неэффективности рынка. А это как по мне, совершенно другая задача.       

По сути, это переход к марковской цепи от СБ. Шаг хоть и маленький, но в сторону реальной цены - без марковости флет сложно смоделировать. Проблема здесь в нестационарности - вместо непредсказуемости цен мы теперь имеем дело с непредсказуемостью параметров модели. Надежда в том, что эти параметры меняются медленнее цен - выше я писал про "первый закон Ньютона".

Таким образом, некоторые локальные неэффективности могут быть формализованы как участки времени с медленно меняющимися параметрами некоторых моделей цены.
sibirqk
442
sibirqk  
Aleksey Nikolayev:

По сути, это переход к марковской цепи от СБ. Шаг хоть и маленький, но в сторону реальной цены - без марковости флет сложно смоделировать. Проблема здесь в нестационарности - вместо непредсказуемости цен мы теперь имеем дело с непредсказуемостью параметров модели. Надежда в том, что эти параметры меняются медленнее цен - выше я писал про "первый закон Ньютона".

Таким образом, некоторые локальные неэффективности могут быть формализованы как участки времени с медленно меняющимися параметрами некоторых моделей цены.

Отлично! Осталась малость - найти способ диагностики этих локальных неэффективностей  и мечта ТС воплотится в жизнь.

Aleksey Nikolayev
2220
Aleksey Nikolayev  
sibirqk:

Отлично! Осталась малость - найти способ диагностики этих локальных неэффективностей  и мечта ТС воплотится в жизнь.

Скоро Maxim Dmitrievsky полностью автоматизирует этот процесс и тогда всесильные банкиры избавятся наконец-то от трейдеров, постоянно раскрывающих их зловещие планы)

Однако, получается, что ТС - наймит банкиров? Предлагаю ему устыдиться и покаяться)

Дмитрий
3754
Дмитрий  

Читаешь форум и становится страшно - одно и то же по кругу...

На четверке обсуждали 2 или 3 раза, на пятерке уже два раза помню.

И каждый раз вылезают новые клоуны с таким умным видом и с такими тривиальными идеями, которые разжеваны многократно...

aleger
1098
aleger  
Uladzimir Izerski:

Цена это отражение эмоций людей на события.

Причину роста и падения цены надо искать там, а не в физических формулах. Физика не даёт физикам возможности стать успешными трейдерами)).

Какая разница, что является причиной роста или падения цены, нужна правильная реакция ТС (или трейдера) на эти изменения!
sibirqk
442
sibirqk  
Aleksey Nikolayev:

Скоро Maxim Dmitrievsky полностью автоматизирует этот процесс и тогда всесильные банкиры избавятся наконец-то от трейдеров, постоянно раскрывающих их зловещие планы)


Что-то у меня большие сомнения на этот счет. Методами машинного обучения компутер конечно можно научить очень многому, но для этого на мой взгляд, нужно точно знать чему учить, т.е. предельно ясно описать как определять локальные 'неэффективности, в противном случае это будет сильно напоминать физические упражнения гражданина Сизифа.  Но если точно описать как их определять, то проще напрямую закодить это в алгоритме. Т.е. пока своей головой не придумаешь, МО мне кажется не поможет.  

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
sibirqk:

Что-то у меня большие сомнения на этот счет. Методами машинного обучения компутер конечно можно научить очень многому, но для этого на мой взгляд, нужно точно знать чему учить, т.е. предельно ясно описать как определять локальные 'неэффективности, в противном случае это будет сильно напоминать физические упражнения гражданина Сизифа.  Но если точно описать как их определять, то проще напрямую закодить их в алгоритме. Т.е. пока своей головой не придумаешь, МО мне кажется не поможет.  

Просто по тексту поста,  Вы абсолютно не в курсе методов МО и области их применимости.
Но, голову МО действительно не заменяет.
Aleksey Nikolayev
2220
Aleksey Nikolayev  
sibirqk:

Что-то у меня большие сомнения на этот счет. Методами машинного обучения компутер конечно можно научить очень многому, но для этого на мой взгляд, нужно точно знать чему учить, т.е. предельно ясно описать как определять локальные 'неэффективности, в противном случае это будет сильно напоминать физические упражнения гражданина Сизифа.  Но если точно описать как их определять, то проще напрямую закодить их в алгоритме. Т.е. пока своей головой не придумаешь, МО мне кажется не поможет.  

Я немного о другом. С точки зрения экономики трейдеры приносят как пользу, так и вред. Вред может быть весьма немалый - об этом стали говорить, например, после флэш-крэша. Если полезную сторону их работы удастся полностью автоматизировать, то независимые трейдеры могут уйти в прошлое. 

2010 Flash Crash - Wikipedia
2010 Flash Crash - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
When new regulations put in place following the 2010 Flash Crash[9] proved to be inadequate to protect investors in the August 24, 2015 flash crash—"when the price of many ETFs appeared to come unhinged from their underlying value"[9]—ETFs were put under greater scrutiny by regulators and investors.[9] The Commodity Futures Trading Commission...
vladevgeniy
485
vladevgeniy  
А че по-теме то)))) Унесло в далекие дали))
Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
vladevgeniy:
А че по-теме то)))) Унесло в далекие дали))
По теме-то, на смену Колмогорову пришли Эйнштейн и еще кто-то.