От теории к практике - страница 1049

[sibirqk]

Aleksey Nikolayev:

По сути, это переход к марковской цепи от СБ. Шаг хоть и маленький, но в сторону реальной цены - без марковости флет сложно смоделировать. Проблема здесь в нестационарности - вместо непредсказуемости цен мы теперь имеем дело с непредсказуемостью параметров модели. Надежда в том, что эти параметры меняются медленнее цен - выше я писал про "первый закон Ньютона".

Таким образом, некоторые локальные неэффективности могут быть формализованы как участки времени с медленно меняющимися параметрами некоторых моделей цены.

Отлично! Осталась малость - найти способ диагностики этих локальных неэффективностей  и мечта ТС воплотится в жизнь.

[Aleksey Nikolayev]

sibirqk:

Отлично! Осталась малость - найти способ диагностики этих локальных неэффективностей  и мечта ТС воплотится в жизнь.

Скоро Maxim Dmitrievsky полностью автоматизирует этот процесс и тогда всесильные банкиры избавятся наконец-то от трейдеров, постоянно раскрывающих их зловещие планы)

Однако, получается, что ТС - наймит банкиров? Предлагаю ему устыдиться и покаяться)

[Дмитрий]

Читаешь форум и становится страшно - одно и то же по кругу...

На четверке обсуждали 2 или 3 раза, на пятерке уже два раза помню.

И каждый раз вылезают новые клоуны с таким умным видом и с такими тривиальными идеями, которые разжеваны многократно...

[aleger]

Uladzimir Izerski:

Цена это отражение эмоций людей на события.

Причину роста и падения цены надо искать там, а не в физических формулах. Физика не даёт физикам возможности стать успешными трейдерами)).

Какая разница, что является причиной роста или падения цены, нужна правильная реакция ТС (или трейдера) на эти изменения!

[sibirqk]

Aleksey Nikolayev:

Скоро Maxim Dmitrievsky полностью автоматизирует этот процесс и тогда всесильные банкиры избавятся наконец-то от трейдеров, постоянно раскрывающих их зловещие планы)

Что-то у меня большие сомнения на этот счет. Методами машинного обучения компутер конечно можно научить очень многому, но для этого на мой взгляд, нужно точно знать чему учить, т.е. предельно ясно описать как определять локальные 'неэффективности, в противном случае это будет сильно напоминать физические упражнения гражданина Сизифа.  Но если точно описать как их определять, то проще напрямую закодить это в алгоритме. Т.е. пока своей головой не придумаешь, МО мне кажется не поможет.  

[Yuriy Asaulenko]

sibirqk:

Что-то у меня большие сомнения на этот счет. Методами машинного обучения компутер конечно можно научить очень многому, но для этого на мой взгляд, нужно точно знать чему учить, т.е. предельно ясно описать как определять локальные 'неэффективности, в противном случае это будет сильно напоминать физические упражнения гражданина Сизифа.  Но если точно описать как их определять, то проще напрямую закодить их в алгоритме. Т.е. пока своей головой не придумаешь, МО мне кажется не поможет.  

Просто по тексту поста,  Вы абсолютно не в курсе методов МО и области их применимости.

Но, голову МО действительно не заменяет.

[Aleksey Nikolayev]

sibirqk:

Что-то у меня большие сомнения на этот счет. Методами машинного обучения компутер конечно можно научить очень многому, но для этого на мой взгляд, нужно точно знать чему учить, т.е. предельно ясно описать как определять локальные 'неэффективности, в противном случае это будет сильно напоминать физические упражнения гражданина Сизифа.  Но если точно описать как их определять, то проще напрямую закодить их в алгоритме. Т.е. пока своей головой не придумаешь, МО мне кажется не поможет.  

Я немного о другом. С точки зрения экономики трейдеры приносят как пользу, так и вред. Вред может быть весьма немалый - об этом стали говорить, например, после флэш-крэша. Если полезную сторону их работы удастся полностью автоматизировать, то независимые трейдеры могут уйти в прошлое. 

[Evgeniy Kvasov]

А че по-теме то)))) Унесло в далекие дали))

[Yuriy Asaulenko]

vladevgeniy:
А че по-теме то)))) Унесло в далекие дали))

По теме-то, на смену Колмогорову пришли Эйнштейн и еще кто-то.

[sibirqk]

Aleksey Nikolayev:

Я немного о другом. С точки зрения экономики трейдеры приносят как пользу, так и вред. Вред может быть весьма немалый - об этом стали говорить, например, после флэш-крэша. Если полезную сторону их работы удастся полностью автоматизировать, то независимые трейдеры могут уйти в прошлое. 

Понятия вред и польза крайне расплывчаты, плохо формализуемы и весьма субъективны. А флеш-крешы это наоборот проявление работы торговых роботов, их невольная самоорганизация в определенный момент. Напоминание того, что кроме цены инструмента имеется еще и понятие ликвидности и когда ликвидность исчезает происходит резкое изменение цены актива.