От теории к практике - страница 169

 
Alexander_K2:

Не отказался, но меня смущает Р.Фейнман... Он наблюдал за частицами именно через равномерные интервалы. Он как бы авторитет для меня:)))

Нужны конкретные котировки через 1 сек. Пример:

12.00.00 - 1.22222

12.00.01 - 1.22224

12.00.02 - 1.22224

и т.д.

Параллельно желательно (но, не обязательно) подсчитывать тиковые объемы за эту секунду.

Мне нужен хотя бы черновой вариант - как это сделать.

А меня смущает, что Вы выкидываете котировки из рассмотрения внутри 1сек интервала. Т.е. большую часть информации. Ну, Вы теоретик - Вам виднее))

Формат архива какой огласите уже или кусок приаттачте - что обрабатывать.

 
Dmitriy Skub:

А меня смущает, что Вы выкидываете котировки из рассмотрения внутри 1сек интервала. Т.е. большую часть информации. Ну, Вы теоретик - Вам виднее))

Формат архива какой огласите уже или кусок приаттачте - что обрабатывать.

Файл .csv

1 столбец - время

2 столбец - котировка.

Самый сложный момент - когда не было новой котировки, все равно надо записать предыдущую.

Если просто есть некие куски кода - как это сделать - выкладывайте, буду очень признателен.

А до миллисекунд мы доберемся - но там тоже надо равномерно считывать.

 
Alexander_K2:

Файл .csv

1 столбец - время

2 столбец - котировка.

Самый сложный момент - когда не было новой котировки, все равно надо записать предыдущую.

Если просто есть некие куски кода - как это сделать - выкладывайте, буду очень признателен.

А до миллисекунд мы доберемся - но там тоже надо равномерно считывать.

Тяжело с теоретиками)) Кусок архива прицепите.
 
Dmitriy Skub:
Тяжело с теоретиками)) Кусок архива прицепите.
Любой. Тот, который конкретно вам интересен.
 
Alexander_K2:
Любой. Тот, который конкретно вам интересен.

***

 
Dmitriy Skub:

Мне форексные архивы не интересны. Последняя попытка.

G
M
T
Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский
АзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский
Звуковая функция ограничена 200 символами
Дмитрий, смилуйтесь над стариком (надо мной)... Любой абсолютно архив  с форекс, с фортс (по-моему Вы предпочитаете  USDRUB - ну, вот его давайте посмотрим). МетОда должна работать везде, иначе - в печь ее!
 
Alexander_K2:

Не отказался, но меня смущает Р.Фейнман... Он наблюдал за частицами именно через равномерные интервалы. Он как бы авторитет для меня:)))

Нужны конкретные котировки через 1 сек. Пример:

12.00.00 - 1.22222

12.00.01 - 1.22224

12.00.02 - 1.22224

и т.д.

Параллельно желательно (но, не обязательно) подсчитывать тиковые объемы за эту секунду.

Мне нужен хотя бы черновой вариант - как это сделать.

почитайте про OnTimer()
 
Alexander_K2:
Дмитрий, смилуйтесь над стариком (надо мной)... Любой абсолютно архив  с форекс, с фортс (по-моему Вы предпочитаете  USDRUB - ну, вот его давайте посмотрим). МетОда должна работать везде, иначе - в печь ее!

***

 
Dmitriy Skub:

Какое-то странное "ослиное" упрямство. Или религия не позволяет прицепить кусок архива. Вы ж поймите, чтобы десять раз не переделывать, лучше изначально делать под конкретный формат. Видимо, для теоретика это недоступно))

Хорошо, возьму свой формат для рубль/долл, только это будет законченное приложение. И уже чуть позже - надо поработать, поокучивать игрунов, так сказать))

Ну и жаль, что основной посыл не был услышан.

G
M
T
Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский
АзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский
Звуковая функция ограничена 200 символами

Щас, Дмитрий, погодите - мож и преобразовывать ничего не надо.

Я ж теоретик - не забывайте! Мне, так сказать, полет мысли мешает работать... Щас, минуточку - подождите мой следующий пост. Он, как всегда, будет гениальным.

 

Итак, господа трейдеры, продолжаем двигаться к закономерному финалу.

Еще раз настоятельно рекомендую прочитать Шелепина (см. прикрепленный файл) - особенно стр.9-10. Собственно, там и все решение задачи представлено - нам остается только правильно это запрограммировать.

Теперь к практике.

Меня, безусловно, смутил тренд по USDJPY на прошлой неделе.

Вот как я ранее вычислял дисперсию:

Для псевдомарковских процессов:

Дисперсия S^2=c*t*l, где:

l - средняя величина скачков

t - время наблюдения

с - частота скачков за время t (количество тиков)

Под скачками подразумеваются тиковые приращения цены.

Имеем:

S^2 = (N/t)*t*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|) = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)

Тогда стандартное отклонение процесса: S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), где N - количество тиков за время наблюдения t.

Красным выделен текст, который, очевидно, был мною понят у Шелепина неверно.
Файлы:
PF-05-3-5.zip  1039 kb