От теории к практике - страница 1695
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
$D
прогнулся ;)
сколько пар?
это мартин или что?
А он х...р навалил на подобные вопросы))))))))) Сказал, что вы тут все глупцы, ща я вам нарисую))))))))))
Была б торговля реальная со стопами (тем паче). Без мартина и тд. Сказал бы не задумываясь.
Имхоусреднения 100% мартин 70%)))
Но график симпотный)) Пусть пробует че)
И судя по плавности графика в размере прибыли (не учитывая реинвест) Хапапется классические несколько пунктов (скорее всего) Менее вероятно что 10-20.Но фикс, это главное.
Подобные графики можно нарисовать на любом индюке, но ска иногда бывает что и несколько пунктов не пройдет цена, и.............. Ну чел там не от балды входит и тд...))) Шоу интересное, однака
А он х...р навалил на подобные вопросы))))))))) Сказал, что вы тут все глупцы, ща я вам нарисую))))))))))
Если внимательно читать последние посты товарища Че (борца, поэта, поклонника красивых женщин и шахмат), то он достаточно далеко продвинулся в понимании рынка. Тут тебе и исследования распределений и периодов высокой/низкой волатильности на рынке и т.д. и т.п.
Собственно, мы с ним идем по одной дороге, не мешая друг другу. Разница только в конкретных приемах входа/выхода из сделки. Он громоздит какие-то сетки, а я рассчитываю на индикатор разладки. Если это дает результат - почему бы нет? Pourquoi pas?
Но, суть его теории, согласуется с заявленной в этой ветке - рынок это некий случайный, стохастический процесс с памятью. Не СБ - а именно случайный процесс, в котором важны как собственно значения цены (случайная составляющая процесса), так и интервалы времени между поступлениями котировок, тиковые объемы, периодичность высокой и низкой активности на рынке (неслучайная составляющая процесса, т.н. "память рынка").
Изучение этих параметров приоткрывает возможности дотянуться до Грааля и таки напиться из него. Аминь.
Если внимательно читать последние посты товарища Че (борца, поэта, поклонника красивых женщин и шахмат), то он достаточно далеко продвинулся в понимании рынка. Тут тебе и исследования распределений и периодов высокой/низкой волатильности на рынке и т.д. и т.п.
Собственно, мы с ним идем по одной дороге, не мешая друг другу. Разница только в конкретных приемах входа/выхода из сделки. Он громоздит какие-то сетки, а я рассчитываю на индикатор разладки. Если это дает результат - почему бы нет? Pourquoi pas?
Но, суть его теории, согласуется с заявленной в этой ветке - рынок это некий случайный, стохастический процесс с памятью. Не СБ - а именно случайный процесс, в котором важны как собственно значения цены (случайная составляющая процесса), так и интервалы времени между поступлениями котировок, тиковые объемы, периодичность высокой и низкой активности на рынке (неслучайная составляющая процесса, т.н. "память рынка").
Изучение этих параметров приоткрывает возможности дотянуться до Грааля и таки напиться из него. Аминь.
Уважаемый Александр, именно в этих статистически-вероятностных подходах я вижу недостаток, приводящий к невозможности смоделировать именно процесс. Игнорируется последовательность событий, исследуются лишь распределения шагов. Принимаемые во внимание сущности не соответствуют целям. Например, в терминах свойств распределения никак не удается сформулировать понятие тренда. Вспомните, что именно он мешает Вашим очень хорошо открывающимся сделкам закрываться вовремя. Тренд задается последовательностями событий. Вот два первые попавшиеся описания тренда:
https://investingnotes.trade/kak-opredelit-trend.html
Тренд - это устойчивое изменение стоимости в одном направлении на определенном отрезке времени. Простыми словами,
тренд - это движение цены вверх или вниз по графику, которое хорошо заметно невооруженным глазом.
https://www.financialguide.ru/encyclopedia/trend
Чарльз Доу отмечал, что при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем
тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих.
У вероятностных распределений просто нет таких свойств, как направление, вверх, вниз, выше, ниже, пик, спад, предыдущий, последующий. Он появляются при анализе последовательностей. Если мне память не изменяет, это топологический анализ. К нему же относится показатель Херста. Вызывающие Ваше недовольство скачки курса в топологии имеют адекватную характеристику - модуль непрерывности, аналога которому в теории вероятности тоже нет.
А он х...р навалил на подобные вопросы))))))))) Сказал, что вы тут все глупцы, ща я вам нарисую))))))))))
Была б торговля реальная со стопами (тем паче). Без мартина и тд. Сказал бы не задумываясь.
Имхоусреднения 100% мартин 70%)))
Но график симпотный)) Пусть пробует че)
И судя по плавности графика в размере прибыли (не учитывая реинвест) Хапапется классические несколько пунктов (скорее всего) Менее вероятно что 10-20.Но фикс, это главное.
Подобные графики можно нарисовать на любом индюке, но ска иногда бывает что и несколько пунктов не пройдет цена, и.............. Ну чел там не от балды входит и тд...))) Шоу интересное, однака
ну так и я не пойму в чем соль, делал по 1500% в месяц мартином, потом все сливал, если не успел вывести
несколько к% в мес. при таком подходе нужно делать, что бы чувствовать себя Ок и открывать по несколько счетов, если другие слились
Если внимательно читать последние посты товарища Че (борца, поэта, поклонника красивых женщин и шахмат), то он достаточно далеко продвинулся в понимании рынка. Тут тебе и исследования распределений и периодов высокой/низкой волатильности на рынке и т.д. и т.п.
Собственно, мы с ним идем по одной дороге, не мешая друг другу. Разница только в конкретных приемах входа/выхода из сделки. Он громоздит какие-то сетки, а я рассчитываю на индикатор разладки. Если это дает результат - почему бы нет? Pourquoi pas?
Но, суть его теории, согласуется с заявленной в этой ветке - рынок это некий случайный, стохастический процесс с памятью. Не СБ - а именно случайный процесс, в котором важны как собственно значения цены (случайная составляющая процесса), так и интервалы времени между поступлениями котировок, тиковые объемы, периодичность высокой и низкой активности на рынке (неслучайная составляющая процесса, т.н. "память рынка").
Изучение этих параметров приоткрывает возможности дотянуться до Грааля и таки напиться из него. Аминь.
Приятно читать нормальные ответы...... Ну а по-сути. Конечно с памятью. Тренд - это часть памяти. Но у него есть три фазы по-сути. Неверие, сомнение и только туда))) А когда после тренда флет - это тоже память)))
Потом сентимент. Средняя какая нибудь 50 или сотая на часах. Ну слепой увидит же как от них отторговывают... А кто? Вопрос...
Потом каналы, тоже работают трейдеры. Потом еще черт знает че.
Система с внешним воздействием каким-то)))
А по поводу дотянуться - да я руки ноги за поднимаю))))
Ну по поводу Че .. Дык видно по стейту что тейки (пока что) жесткие. Реинвест заворачивает график крутовверх. Но!!!! Ньюансы неизвестны.
Если он нашел точки с 99 года так себя ведущие, то может и покуражиться))))) Кто его знает
Я у себя исхожу из правила, что могу попробовать зайти в неком месте, примерно зная где выйду. Например по фунту у меня 300пт по 4х знаку тейк........... но нечасто по тейку отрабатывает. Есть и еще может появится целая куча схем мм.
А далее рынок может сразу дать, может не сразу, а может протащить еще на несколько (чаще на один) условных шагов.
Ну во всяком случае пока гут, посмотрим что дальше будет. С начала февраля тестю, имею 5000% мож и хвастовство, но даже не имея мартина имею усреднение и даже было раз !!!! 4 ордера целых ска)))
Уважаемый Александр, ведь именно в этих статистически-вероятностных подходах я вижу недостаток, приводящий к невозможности смоделировать именно процесс. Игнорируется последовательность событий, исследуются лишь распределения шагов. Принимаемые во внимание сущности не соответствуют целям. Например, в терминах свойств распределения никак не удается сформулировать понятие тренда. Вспомните, что именно он мешает Вашим очень хорошо открывающимся сделкам закрываться вовремя. Тренд задается последовательностями событий. Вот два первые попавшиеся описания тренда:
https://investingnotes.trade/kak-opredelit-trend.html
Тренд - это устойчивое изменение стоимости в одном направлении на определенном отрезке времени. Простыми словами,
тренд - это движение цены вверх или вниз по графику, которое хорошо заметно невооруженным глазом.
https://www.financialguide.ru/encyclopedia/trend
Чарльз Доу отмечал, что при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем
тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих.
У вероятностных распределений просто нет таких свойств, как направление, вверх, вниз, выше, ниже, пик, спад, предыдущий, последующий. Он появляются при анализе последовательностей. Если мне память не изменяет, это топологический анализ. К нему же относится показатель Херста.
Вы абсолютно верно рассуждаете, Владимир. И наиболее сильное утверждение я выделил (см. выше).
Но, так было раньше. Я, действительно, работал только с ценой и ее приращениями и не принимал в расчет время. Это - грубейшая ошибка. Сейчас я использую в ТС конкретное время событий на рынке, тиковые объемы, интервалы времени между котировками. Уделяю огромное внимание именно последовательности наступления событий.
Как результат, вот мои последние 10 сделок:
Не поленитесь - посмотрите на точность входа и выхода из сделки.
Уделяю огромное внимание именно последовательности наступления событий.
О чем я писал еще на первых страницах ваших многотысячных веток)
ну так и я не пойму в чем соль, делал по 1500% в месяц мартином, потом все сливал, если не успел вывести
несколько к% в мес. при таком подходе нужно делать, что бы чувствовать себя Ок и открывать по несколько счетов, если другие слились
Ну да. Оно так и выглядит... Да и по-сути так и есть. Но если подобрать точки входа....)))) Имхо туда и роет
Рисунок такой на 4Н .Но от меня не зависит дальнейшее движение.)) Это комп выдаёт своё видение в текущей ситуации по коину.
Можно обратить внимание на угол наклона доун канала. Так к слову. Не к действию.