От теории к практике - страница 28

secret
872
secret  
Alexander_K2Со временем продолжим теоретические дебаты имея на руках результаты. ОК?
Ну я -то хоть сейчас готов)
Evgeniy Chumakov
2145
Evgeniy Chumakov  

Мне вот интересно, чисто философски,  почему будущее должно зависеть от прошлого? Хотя будущее это непрерывный переход от настоящего, как я понимаю это тоже немарковый  процесс. 

Так какие шансы, что в будущем на голову не упадёт кирпич (даже при работе на стройке), если до этого и по текущею секунду настоящего времени этого не происходило и эту историю мы учли в своих формулах.

Или какая вероятность того, что Вася Пупкин долгое время проезжая на своём автомобиле по одному и тому же маршруту не сменит его в будущем и каждый раз этот маршрут не будет повторятся.

Это просто мысли в слух, если что!

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Я надеюсь, все поняли, что надо смотреть не на текущую дисперсию, и не на историческую среднюю по-отдельности, а именно на их совокупность???

Все-все. Ухожу.

Evgeniy Chumakov
2145
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

Я надеюсь, все поняли, что надо смотреть не на текущую дисперсию, и не на историческую среднюю по-отдельности, а именно на их совокупность???

Все-все. Ухожу.


Вопрос в другом! Кто двигает рынок. Ведь он на дисперсии может и не смотреть и ему всё равно какие там сигналы дают хитроумные формулы.  

Ведь 100% гарантии, что цена в данный момент пойдёт туда куда показывает математика с физикой нет. 

 

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Евгений:


Вопрос в другом! Кто двигает рынок. Ведь он на дисперсии может и не смотреть и ему всё равно какие там сигналы дают хитроумные формулы.  

Ведь 100% гарантии, что цена в данный момент пойдёт туда куда показывает математика с физикой нет. 

Вы абсолютно правы.

Рынок двигают исключительно спекулянты и только они. Именно они, в основном, покупают/продают по Бай и Селл и возникает движение цены. И вот здесь начинается математика с физикой, т.к. спекулянт не один, их много, и их поведение можно описать. Появляются статистика и распределения.

А 100% гарантию дает только страховой полис.(с)

На Форекс это не так, но Форекс и не рынок.

secret
872
secret  
Alexander_K2:

Я надеюсь, все поняли, что надо смотреть не на текущую дисперсию, и не на историческую среднюю по-отдельности, а именно на их совокупность???

Все-все. Ухожу.

Дык, если вы берете того же боллинджера, то его канал и есть "текущая дисперсия", а когда вы ставите условие "пусть цена выходит за шесть сигм", это и есть константа, аналогичная вашему "историческому среднему", ее ведь не с потолка взяли, а на истории увидели. Т.е. "совокупность" и так давно есть. Это я просто пытаюсь вносить ясность в формулировки, если что)

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
bas:

Дык, если вы берете того же боллинджера, то его канал и есть "текущая дисперсия", а когда вы ставите условие "пусть цена выходит за шесть сигм", это и есть константа, аналогичная вашему "историческому среднему", ее ведь не с потолка взяли, а на истории увидели. Т.е. "совокупность" и так давно есть. Это я просто пытаюсь вносить ясность в формулировки, если что)

Любовь к Добру разбередила сердце им. 
А Герцен спал, не ведая про зло... 
Но декабристы разбудили Герцена. 
Он недоспал. Отсюда всё пошло. 
Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!.. Нельзя в России никого будить. (с)
Nikolay Demko
13823
Nikolay Demko  
Евгений:

Мне вот интересно, чисто философски,  почему будущее должно зависеть от прошлого? Хотя будущее это непрерывный переход от настоящего, как я понимаю это тоже немарковый  процесс. 

...

Потому что настоящее даёт будущему узкий коридор возможностей. А в настоящее мы пришли из прошлого.

Когда то настоящее тоже было будущим, и прошлое (в тот момент настоящее) тоже оставляло своему будущему узкий коридор возможностей.

secret
872
secret  
Евгений:

Мне вот интересно, чисто философски,  почему будущее должно зависеть от прошлого? 

Потому что причина часто вызывает следствие. Рынок двигают люди (торговцы). А в их поведении есть схожие особенности, что делает рынок иногда предсказуемым. Например, вот причинно-следственная связь: если выйти на базарную площадь, и пальнуть вверх из пистолета, можно спрогнозировать, что все начнут согласованно разбегаться. Хотя при обычных условиях движение людей на базарной площади больше похоже на броуновское. Аналогия на биржевом рынке - гэп.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:

Дык, если вы берете того же боллинджера, то его канал и есть "текущая дисперсия", а когда вы ставите условие "пусть цена выходит за шесть сигм", это и есть константа, аналогичная вашему "историческому среднему", ее ведь не с потолка взяли, а на истории увидели. Т.е. "совокупность" и так давно есть. Это я просто пытаюсь вносить ясность в формулировки, если что)

А-я-я-й! Ну, как же так-то, а? :))))

А я то думал все все поняли... :(((( А с кем же я на турнире сражаться буду? :))))

Еще раз:

1. Берете некий объем выборки

2. Рассчитываете СКО (но, я к примеру считаю взвешенное СКО) - это текущая дисперсия.

3. Для данного объема выборки генерируете 1.000.000 таких выборок из архивного набора тиковых данных.

4. Рассчитываете среднюю историческую дисперсию.

5. На текущем расчетном шаге вычисляете сумму этих дисперсий.

6. Умножаете на сигму из неравенства Чебышева.

...

То же самое для Nonparametric Skew - рассчитываете исторический, сравниваете с текущим.

Дополняете СВОИМИ хитроумными хитросплетениями.

Вот и все.

Взамен прошу:

Кто-нибудь - подскажите как считается НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ коэффициент эксцесса!!!!!