От теории к практике - страница 394
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Благодарю:
Yury Kirillov
bas
Aleksey Nikolayev
Каждый такой толковый ответ безудержно приближает нас к вожделенному Граалю.
Щас я маленько еще почитаю форум за прошедшую неделю и поведую вам о скоростях приращений. Помните такую тему? Да, вот о ней и будет речь моя.
Скачивать гигабайты тиков и обрабатывать файлы чтоб найти скорость в секунду это как-то сложно и долго.
MT5 сейчас позволяет в самом советнике или скрипте работать с тиками. Вот скрипт для MT5.
В параметрах выберите дату, и подкорректируйте число рабочих дней в году под ваш год.
Число секунд считается как (<дата последнего тика> - <дата первого тика>)*(<число рабочих дней в году> / 365).
Но это может дать погрешности если было выбрано нецелое число недель.
Результаты пишутся в лог, посмотреть можно на закладке "Эксперты" в MT5 терминале.
Первый раз при запуске скрипта терминал скорее всего начнёт качать тики, но код не ждёт окончания скачивания. Если даты в логе не совпадают с выбранными, то подождите минутку пока терминал докачает тики, и запустите скрипт ещё раз.
У меня так (mt5 сервер MetaQuotes-Demo):
gbpusd 2015: 0.0000184610 в секундуeurusd 2015: 0.0000185810 в секунду
eurusd 2016: 0.0000141310 в секунду
eurusd 2017: 0.0000122910 в секунду
eurusd 2018: 0.0000147410 в секунду
gbpusd 2016: 0.0000208510 в секунду
gbpusd 2017: 0.0000155810 в секунду
gbpusd 2018: 0.0000178510 в секунду
Полагаю что результаты будут отличаться у каждого брокера. Кто чаще создаёт тики - у того цена пройдёт больше.
Вспоминаю ответ Дока на вопрос, будут ли совпадать средние скорости тиковых приращений, к примеру, за год?
Ответ оказался неочевидным и повергшим меня в оторопь - НЕТ. Средние скорости НЕ совпадают. Караул! На глазах твердая дорога к Граалю превратилась в песок...
Пришлось на неделю прекратить торги, ибо без понимания, какую именно среднюю скорость надо использовать, за какой период времени - все дальнейшие расчеты становятся бессмысленными.
Щас, по мере обработки данных, буду демонстрировать результаты.
Т.о. стандартное отклонение цены от средней в скользящем окне = 4 часа принимает вид:
sigma = КОРЕНЬ((СУММ(ABS(return))/Т)*(СУММ(ABS(return))/N)*14400)
где Т - время работы системы (--> к бесконечности).
Вспоминаем формулу расчета стандартного отклонения.
Т - время работы системы. А вот формулировку --> к бесконечности придется отбросить.
Но на каком периоде времени тогда должна считаться средняя скорость СУММ(ABS(return))/Т?
Ответ Асауленко: "Да мне вообще все без разницы. НС сама все считает, т.к. я ее правильно кормлю и помогаю себе сам"
Ответ некоего Andrei: "Надо наибыстрейшим образом избавляться от белого шума, выделять целебный сигнал и безудержно считать АКФ".
Помощники...
Им давно уже пора играть в домино.
Наиболее логичный ответ - считать среднюю скорость надо в том временном скользящем окне, в котором работаешь.
Да?
Проверим.
Формула стандартного отклонения, в этом случае, принимает вид, известный продвинутым трейдерам:
sigma = (СУММ(ABS(return))/КОРЕНЬ(N).
Смотрим при квантиле =3.5 (Что это за квантиль? А я чё знаю??!! Просто так выбрал.) для пары EURUSD двухнедельной давности:
Средняя скорость приращений за неделю =1.07850444326147 pips/s
Для пары EURUSD на прошлой неделе:
Средняя скорость приращений за неделю =0.77692550158958 pips/s
Что же мы видим?
Да, ничего. Обычную дрянь - полосы Боллинджера и ничего более.
Более важен тот факт, что средние недельные скорости приращений отличаются друг от друга. И намного.
Зная о том, что средние скорости при Т --> к бесконечности и Т =размеру скользящего временного окна, нам не подходят, остается последний вариант:
Стандартное отклонение цены от средней в скользящем окне = 4 часа вычисляется по формуле:
sigma = КОРЕНЬ((СУММ(ABS(return))/Т)*(СУММ(ABS(return))/N)*14400)
где Т - текущее время работы системы с начала торговой недели.
Смотрим при том же квантиле =3.5.
Гораздо лучше.
Вот так, дяди, надо работать с каналами!
Спасибо за внимание.
Более важен тот факт, что средние недельные скорости приращений отличаются друг от друга. И намного.
А при определённом методе расчёта скорости, она практически одинаковая (бывает различие на десятые знаки после запятой, в основном на тысячные и более). И при чём скорость за время N одинаковая (или практически одинаковая) на разных валютных парах. Интересно.
Alexander_K2:
Формула стандартного отклонения, в этом случае, принимает вид, известный продвинутым трейдерам:
sigma = (СУММ(ABS(return))/КОРЕНЬ(N).
Смотрим при квантиле =3.5 (Что это за квантиль? А я чё знаю??!! Просто так выбрал.) для пары EURUSD двухнедельной давности:
Где Вы взяли эту кривую формулу? Такая сигма с ростом N уходит в бесконечность для котирования с 4 разрядами, когда почти все ABS(return) одинаковы и равны 0.0001. Если из эксплуатируемого мной закона квадратного корня https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, то там суммирования нет, берется один комплект OHLC.
Господа!!!
Хотелось бы обратиться к Вам, в очередной раз, за тщетно ожидаемой помощью.
...
Что надо сделать, чтобы распределение из двумодального стало одномодальным, а процесс пуассоновским? Только не надо спрашивать - а зачем, да для чего.
Увеличить размер скользящего окна, допустим до 24 часов? Не будет ли наблюдаться та же самая картина?
Ответ Вам давно известен, достаточно "подправить" сами данные, и будет одномодальность. Например, вставить несуществующие нули в подходящие места. Главное, в соответствии с Вашей методикой работы не переживать по поводу "зачем".
Где Вы взяли эту кривую формулу? Такая сигма с ростом N уходит в бесконечность для котирования с 4 разрядами, когда почти все ABS(return) одинаковы и равны 0.0001. Если из эксплуатируемого мной закона квадратного корня https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, то там суммирования нет, берется один комплект OHLC.
Это почему она уходит в бесконечность?