От теории к практике - страница 1187

Alexander_K
2379
Alexander_K  

А я утверждаю, что цена всегда возвращается к средней с профитом. Важно только найти эту среднюю и период (или полупериод) на котором следует работать. А это тяжеловато сделать... Ввиду нелинейности времени.

Убежден, что в неком пространстве, в котором учтена эта нелинейность, отчетливо видна структура цены как набор потенциальных ям и переходов между ними.

Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

А я утверждаю, что цена всегда возвращается к средней с профитом. Важно только найти эту среднюю и период (или полупериод) на котором следует работать. А это тяжеловато сделать... Ввиду нелинейности времени.

Убежден, что в неком пространстве, в котором учтена эта нелинейность, отчетливо видна структура цены как набор потенциальных ям и переходов между ними.

это заблуждение

цена следует законам рынка и больше никак
Martin Cheguevara
1826
Martin Cheguevara  
Alexander_K:

А я утверждаю, что цена всегда возвращается к средней с профитом. Важно только найти эту среднюю и период (или полупериод) на котором следует работать. А это тяжеловато сделать... Ввиду нелинейности времени.

Убежден, что в неком пространстве, в котором учтена эта нелинейность, отчетливо видна структура цены как набор потенциальных ям и переходов между ними.

одно мааааленькое но.

у цены две средние одна на основе случайных движений, другая на основе не случайных=)

aleger
1191
aleger  
Martin Cheguevara:

одно мааааленькое но.

у цены две средние одна на основе случайных движений, другая на основе не случайных=)

Что-то новенькое. Нельзя ли по-подробнее?
Martin Cheguevara
1826
Martin Cheguevara  
aleger:
Что-то новенькое. Нельзя ли по-подробнее?


яркий пример отработки возврата к не случайной средней.

- преобладание экспоненциальной составляющей.

чем более сильный закон экспоненциального движения цены применяешь, тем сильнее твои ордера начинают напоминать крупные уровни биржевого стакана заявок.

Кстати к слову то что мы с вами изучаем на графике распределении вероятностей  действительно называется "лептокуртозис"...
Uladzimir Izerski
7024
Uladzimir Izerski  
Martin Cheguevara:

одно мааааленькое но.

у цены две средние одна на основе случайных движений, другая на основе не случайных=)

Не две, а просто огромное  количество средних. Усёк?

aleger
1191
aleger  
Martin Cheguevara:


яркий пример отработки возврата к не случайной средней.

- преобладание экспоненциальной составляющей.

чем более сильный закон экспоненциального движения цены применяешь, тем сильнее твои ордера начинают напоминать крупные уровни биржевого стакана заявок.

Кстати к слову то что мы с вами изучаем на графике распределении вероятностей  действительно называется "лептокуртозис"...
Тёмный лес... Что, чем, как и зачем определяется и что даёт в итоге? Простой работы с трендом (и флетом) разве не достаточно?
Maxim Dmitrievsky
30384
Maxim Dmitrievsky  

ппц только вчера понял почему в рынкете 2 распределения сидит, и то какими-то витиеватыми путями.. и как бы да, прикольно, как ребус. Но все довольно примитивно. Но хрен кому скажу т.к. остальные тоже не торопятся.

Верую, что Док свинтил с форума по быстрому именно из-за того что резко понял то же самое, а не из-за каких-то проблем с общением. 

Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  
Maxim Dmitrievsky:

ппц только вчера понял почему в рынкете 2 распределения сидит, и то какими-то витиеватыми путями.. и как бы да, прикольно, как ребус. Но все довольно примитивно. Но хрен кому скажу т.к. остальные тоже не торопятся.

Верую, что Док свинтил с форума по быстрому именно из-за того что резко понял то же самое, а не из-за каких-то проблем с общением. 

ха ха ха

повторюсь, мои слова через годы начинают понимать, и ито не всем это дано

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Renat Akhtyamov, 2018.05.08 17:36

Юр, я не в теме.

Меня вштырило конечно от лептокуртозиса, но очччень давно

Валютная пара, ну чо тут больше сказать?

Графики я рисовал и показывал - что одно распределение накладывается на другое

Вопрос задавал - чо такое мол?

Хоть бы кто ответил, хоть бы кто смог пояснить или повторить такой же график обычным индюком....

Одно что грааль у них.

Ну курят, курят и радуются непонятно чему...


Martin Cheguevara
1826
Martin Cheguevara  
aleger:
Тёмный лес... Что, чем, как и зачем определяется и что даёт в итоге? Простой работы с трендом (и флетом) разве не достаточно?

нет конечно.

Недостаточно.