От теории к практике - страница 1162

Aleksey Nikolayev
2762
Aleksey Nikolayev  
Alexander_K:

Это все мне известно и даже более того.

Но, безусловно, в распределении вероятностей приращений есть еще немало тайн. Поэтому я и попросил Николаева сделать мультфильм о динамическом поведении плотности вероятности. Причем при разных исходных данных - разных скользящих окнах на тиках, секундах, минутах и т.п. С динамической статистикой о СТО, эксцессе, асимметрии приращений... Это было бы крайне любопытно, особенно имея рядом динамический график самой цены.

Но, Олексию все до фени. Обидно.

Могу предложить мультфильм о плотности распределения грааблей. На мой взгляд, распределены они достаточно плотно.


secret
1005
secret  
Alexander_K:

Но, Олексию все до фени. Обидно.

Обозвав гистограмму "плотностью вероятности", вы нанесли ему непоправимую обиду, он разочаровался в человечестве, и удалился заглушать боль чтением Фихтенгольца. Так что не будет вам мультфильма.

Alexander_K
2575
Alexander_K  
Aleksey Nikolayev:

Могу предложить мультфильм о плотности распределения грааблей. На мой взгляд, распределены они достаточно плотно.


По-моему, Олексий, вы увлекаетесь потреблением горячительных напитков. Негоже. Кто ж паству в таком виде просвещает? Совсем нехорошо. Тьфу.

Renat Akhtyamov
15509
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

По-моему, Олексий, вы увлекаетесь потреблением горячительных напитков. Негоже. Кто ж паству в таком виде просвещает? Совсем нехорошо. Тьфу.

Не в этом дело.

Просто напросто некоторые кроме умничать, ручками делать не могут.

Alexander_K
2575
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

Не в этом дело.

Просто напросто некоторые кроме умничать, ручками делать не могут.

Олексий не то что ручками, а и головой делать ничё не могёт. Только алкоголь ею потребляет, что очевидно уже всем.

Alexander_K
2575
Alexander_K  

Если вернуться к прошедшей неделе, то удалось выцедить всего +2.5% прибыли из рынка. Это очень мало. Очевидно, где-то какая-то неточность в расчетах.

Смотрим на гистограммы для EURUSD на ТФ S2 по данным моего ДЦ:

1. распределение приращений:

Здесь как будто специально кто-то "вырезает" 0.

2. распределение интервалов времени

Здесь почему-то нет приема данных на периодах 7, 14, ... сек.

Я не хочу подозревать ДЦ в играх с котировками и их потоком, но учесть это и внести корректировки просто необходимо.

Renat Akhtyamov
15509
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Если вернуться к прошедшей неделе, то удалось выцедить всего +2.5% прибыли из рынка. Это очень мало. Очевидно, где-то какая-то неточность в расчетах.

Смотрим на гистограммы для EURUSD на ТФ S2 по данным моего ДЦ:

1. распределение приращений:

Здесь как будто специально кто-то "вырезает" 0.

2. распределение интервалов времени

Здесь почему-то нет приема данных на периодах 7, 14, ... сек.

Я не хочу подозревать ДЦ в играх с котировками и их потоком, но учесть это и внести корректировки просто необходимо.

22, 29, 36 тоже по моему нет

Alexander_K
2575
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

22, 29, 36 тоже по моему нет

Угу. Не могу объяснить. У меня ошибки нет. Придется переходить на ТФ S3.

Maxim Dmitrievsky
18991
Maxim Dmitrievsky  

получается, что даже без учета пропусков будет работать по разному, в зависимости от ГСЧ

если какое-то крупное событие не учтется, а в другой раз учтется на тех же данных.. или я чего-то не понимаю

Alexander_K
2575
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:

получается, что даже без учета пропусков будет работать по разному, в зависимости от ГСЧ

если какое-то крупное событие не учтется, а в другой раз учтется на тех же данных.. или я чего-то не понимаю

Идея такая - вот эта нелинейность времени между данными учитывается у меня в расчетах дисперсии. Если данных нет, очевидно идет ошибка. Могу доложить, что как ни странно, рынок - довольно точная штука. И ошибки дорогого стоят.