От теории к практике - страница 350

Violetta Novak
1590
Violetta Novak  
igrok333:
идея придумать какое-то распределение временных промежутков, наложить его на реальные тики и получить лапласовское распределение?

конечно , каждая идея имеет право на существование, но думаю тут ничего не получится. потому что это все искусственно.

не думаю, что если на процесс без памяти наложить искусственные промежутки времени, то его можно сделать процессом с памятью.

https://www.mql5.com/ru/forum/2973/page4#comment_43164

Можно проанализировать относительное приращение цены - результат будет тот же. Если взять логарифм относительного приращения - ну, попробуйте, будет занятная кривулина). Это пишет Alsu.

"Здесь относительное приращение с лагом 8

а вот распределение логарифма относительного приращения 


только не начинайте убеждать меня, что оно нормальное. Здесь левый хвост в любом случае намного толще и длиннее правого. Скорее похоже на гамма, правда развернутое по оси х, ну, или что-то совсем экзотическое. Пики в левом крыле - это следствие квантованности котировок (левая часть соответствует очень малым изменениям Close, а они, как известно могут различаться не более чем на Point, отсюда и наблюдаемый шум), так что их можно смело размазать по всему скату, отчего левый хвост станет еще толще."

Любой ТФ-это готовое преобразование ВР с равномерным прореживанием по астрономическому времени. Что видим? Экспоненциальное распределение, так же если брать приращения close с минимальным лагом, проводились исследования, выходит (двустороннее экспоненциальное)распределение Лапласа. http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html

Даже экспоненциального считывания для тиков недостаточно, чтобы избавиться от "тяжелых хвостов", на что указывает и ряд других распределений с высоким положительным куртуозисом, в том числе общее гиперболическое как класс(объединяющее распределения Лапласа, Стьюдента, Гиперболическое, Гамма и др.) Необходим метод преобразования для получения устойчивых стат.характеристик нормального распределения. Хотелось бы, чтобы отозвались те, кто ведет работу в этом направлении. 

Maxim Dmitrievsky
30145
Maxim Dmitrievsky  
Novaja:

Не видела. Можно в личку?

чел взял пару eurgbp и его синтетику eurusd/gbpusd (т.е. тот же самый инструмент)

и искренне удивился, почему арбитражное hft между одним и тем же инструментом не работает

философия начинается с удивления! :)))

secret
844
secret  
igrok333:
не думаю, что если на процесс без памяти наложить искусственные промежутки времени, то его можно сделать процессом с памятью.
Я им всю ветку об этом намекаю) но люди, как правило, невероятно упорны в своих заблуждениях. Каждому надо набить собственные шишки, чтобы прозреть)
cemal
969
cemal  

Interesting reading:

"The distribution of time intervals between price changes gives us important information about the market." The Weibull distribution is often used to model time intervals in the financial markets

Sony Bank uses a trading system in which foreign exchange rates change according to a first-passage process. Namely, the Sony Bank USD / JPY exchange rate is updated only when the reference market rate fluctuates by more than or equal to 0.1 yen [8]. As a result, in the case of the Sony Bank rate, the average duration between price changes is longer, passing from 7 seconds to 20 minutes .......... «»

https://arxiv.org/pdf/0808.0372.pdf

Andrei
3053
Andrei  
Alexander_K2:

Почему так важно добиться устойчивого распределения приращений?

Ясно как Божий день - тогда вся известная математическая мощь для гауссовских процессов, процессов Леви и т.п. - к Вашим услугам.

До тех пор, пока не получено такое известное распределение приращений (а при равномерном считывании этого добиться невозможно ИМХО), ни о каком золотом Граале и речи быть не может.

Будет деревянный Грааль (на основе теории Шелепина, с 1 сделкой в неделю, как у меня) и не более того. Но, мы же, буквально, хотим ежесекундно рвать наличные с древа жизни, не так ли?

Опять за рыбу деньги)).

То, что известно распределение шума говорит лишь о стабильности матожидания и дисперсии в среднем на множестве измерений в прошлом. Никакой информации о следующих движениях цены это не несет в принципе, так как вектор движения цены как раз и находится в матожидании, а его тут искуственно фильтруют и сводят к нулю.

То есть математически такое направление мысли это абсурд, а студент заявивший подобное был бы мгновенно отчислен.))

Вывод: нужно искать более научно обоснованное объяснение о том что в руках Грааль, а не что-то другое.)) Хотя бы для собственного успокоения души если вдруг всё заработает по щучьему велению.))

С другой стороны, даже если математически такое объяснение - чистой воды безграмотная ахинея, но на это есть другая русская пословица - "дуракам счастье", то бишь Грааль, не в обиду никому будет сказано, а пословицами злоупотреблять не хорошо ибо они основаны на практическом опыте и подтверждены статистически по всем правилам математической науки. ))

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Andrei:

Опять за рыбу деньги)).

То, что известно распределение шума говорит лишь о стабильности матожидания и дисперсии в среднем на множестве измерений в прошлом. Никакой информации о следующих движениях цены это не несет в принципе, так как вектор движения цены как раз и находится в матожидании, а его тут искуственно фильтруют и сводят к нулю.

То есть математически такое направление мысли это абсурд, а студент заявивший подобное был бы мгновенно отчислен.))

Вывод: нужно искать более научно обоснованное объяснение о том что в руках Грааль, а не что-то другое.)) Хотя бы для собственного успокоения души если вдруг всё заработает по щучьему велению.))

С другой стороны, даже если математически такое объяснение - чистой воды безграмотная ахинея, но на это есть другая русская пословица - "дуракам счастье", то бишь Грааль, не в обиду никому будет сказано, а пословицами злоупотреблять не хорошо ибо они основаны на практическом опыте и подтверждены статистически по всем правилам математической науки. ))

Не со всем согласен, но за основу можно принять. В первом чтении.))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Andrei:

Опять за рыбу деньги)).


Вам, дядя, надо первый класс школы, для начала, закончить. Ходить туда надо исключительно с монетками, разбрасывая их в разные стороны. Изучая, так сказать. Через много лет поделитесь результатами :)))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Вообще, дитять с многолетним опытом изучения белого шума, надо отсюда гнать взашей. Не дают Грааль зубами из земли русской вытаскивать. Ни Колмогоров им не указ, ни уравнения диффузии... Пацталом :))) 
Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:
Вообще, дитять с многолетним опытом изучения белого шума, надо отсюда гнать взашей. Не дают Грааль зубами из земли русской вытаскивать. Ни Колмогоров им не указ, ни уравнения диффузии... Пацталом :))) 
И саго, употребленное не в меру, может причинить вред. (Козьма Прутков). Аналогично и математика.)
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:
И саго, употребленное не в меру, может причинить вред. (Козьма Прутков). Аналогично и математика.)

:))) Юрий, да меня буквально вымораживают и бесят Учителя. И математики, как Вы знаете, у меня не так много и она работает. Это - уравнения диффузии во всей красе. Но, я решил двинуться дальше - подтвердить либо опровергнуть теорию Колмогорова о прогнозировании стационарных последовательностей. Только начал путь и какие-то мракобесы тут же взахлеб, перебивая друг друга, доказывают, то это невозможно. Они что - умнее Колмогорова? Какой еще такой многолетний опыт? Опыт позора? Тьфу...