От теории к практике - страница 405
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да есть там, есть
год-два назад
не помню уже
времена Брексита
не полностью конечно, но идея точно есть, даже скрин болтаетсяДа, никто и не сомневается.) Я верю.
Да, никто и не сомневается.) Я верю.
Просто "канальная" (скажем так, ;)))) ) идея, она гораздо круче на самом то деле, чем тут принято рысовать
Парный трейдинг, например, тоже своебразный канал
Уровни поддержки/сопротивления - тоже
ну и т.д.
Одна и та же стратегия по существу, реализации разные
Просто "канальная" (скажем так, ;)))) ) идея, она гораздо круче на самом то деле, чем тут принято рысовать
Парный трейдинг, например, тоже своебразный канал
Уровни поддержки/сопротивления - тоже
ну и т.д.
Одна и та же стратегия по существу, реализации разные
Каналов в современном ТА на фантазировали столько, что глаза разбегаются. Разных изощренных форм, в виде палок, дуг и пр. ухищрений, а для торговли оказывается, что это обыкновенные грабли. Бьют усердно и беспощадно.)
Alexander_K2:
Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Nikolay Demko 2018.06.10 15:40 #3979 RU
Серьёзно? По вашему трейдеры рандомно принимают решения? А захреначука я весь депо... секунду ща кубик брошу... на бай ))) Повеселил от души.
А ведь я весь день вспоминал вот этот диалог с Николаем.
Вот, казалось бы - просто стёб и ничего более. А вот фиг там. Вот разница между дитятями с АКФ и монетками и реально нестандартно мыслящими людьми.
Гхм... О чем это я?
А! Так вот эти фразы Николая натолкнули меня на мысль, что, возможно, моделирование интервалов времени между поступлением котировок экспоненциальным распределением (точнее - дискретным геометрическим), скорее всего, не совсем верно.
Я хочу, чтобы этот момент все поняли.
Т.е. я исходил из предположения о движении цены как тяжелой частицы, испытывающей хаотические столкновения с легкими. Этот процесс столкновений - марковский, без памяти. Т.е. реальный поток поступления котировок просто обязан идти через чистую экспоненту. А все, что вне этой экспоненты - псевдокотировки от фильтров брокеров, потери пакетов и т.п. Кстати, до сих пор придерживаюсь этого мнения ибо человеческая инертность в принятии решений сильна, увы...
Однако, данные, которые я сейчас обрабатываю, говорят об обратном - и процесс прихода котировок также является немарковским!!!
Процесс событий заключения сделок, т.е. воздействий трейдеров на рынок также обладает памятью и, в определенном смысле, является неслучайным!
Я только завершаю исследования, но очень похоже, что реальные интервалы времени между котировками описываются дискретным логарифмическим распределением. Спираль времени! Память на события и времена между ними! Красота.
Раньше я уже говорил об этом, но, как-то плюнул и пробежал мимо.
Сейчас же, пустые карманы заставили меня вновь вернуться к этому важному моменту.
На этой неделе завершу исследования и, если все подтвердится, то модель будет переделана на логарифмические времена прихода котировок.
Всем - удачи!
Это не поможет.
https://www.mql5.com/ru/forum/42287
" Беру стратегию, например по пересечению 2 МА. Тестирую, получается минус.
О-о..., прошло два года.
Могу добавить, что модель скорость + ускорение работает чище и быстрее MACD.
...
Однако, данные, которые я сейчас обрабатываю, говорят об обратном - и процесс прихода котировок также является немарковским!!!
Процесс событий заключения сделок, т.е. воздействий трейдеров на рынок также обладает памятью и, в определенном смысле, является неслучайным!
Я только завершаю исследования, но очень похоже, что реальные интервалы времени между котировками описываются дискретным логарифмическим распределением. Спираль времени! Память на события и времена между ними! Красота.
Есть сведения, что реальные интервалы времени между котировками совсем не относятся к процессу заключения сделок:http://www.alexsilver.ru/Forex/school/theory/chart-type/ :
"Надо заметить, что на Forex тиковые данные обозначают не сделки, а запросы цены. Т.е. на каждый тик приходится одна выдача котировки, которая совсем не обязательно завершается заключением сделки."
Конец цитаты
Память на события запроса котировок и времена между ними - это ли Вас интересует? Красота спирали времени между запросами цен?
Считаю свои долгом отметить, что автором этого утверждения является гуру форекса, известный в этом качестве еще в 2006 году, когда я впервые узнал, что это такое, и недоумевал, как это можно продавать, не купив.
Спасибо за ссылку, Владимир. Весьма интересно.
Пока я еще на связи, позволю себе еще один пост.
Многие, читая эту ветку, задаются вопросом - зачем этому дяде все это? Зачем нужны экспоненциальные, логарифмические шкалы времени? Бери просто тики как есть и работай с ними как с ВР, где время между тиками - это т.н. "время Форекса".
Ребята! Вы совсем не шарите! Вот просто отчаянно дубеете и все тут.
Напоминаю, что мы рассматриваем движение цены как подобие винеровского процесса со сносом. Как подобие броуновского движения. На самом деле, это - lapace motion, но сути дела это не меняет и, в первом приближении, эта модель вполне подходит.
Так вот, для такой модели, астрономическое время - наиважнейший параметр. И закон "корня из Т" для дисперсии выведен Эйнштейном именно для этого времени, а не для какого-то там "времени Форекса".
Перрен в своих опытах использовал дискретность времени =30сек. для наблюдения за процессом.
В РХТУ им.Менделеева (бывший МХТИ), где учится моя дочь, опыты проводят при дискретности времени =10сек.
Короче - мы ОБЯЗАНЫ учитывать время в расчетах, иначе нам удачи не видать.
Но, вот проблема - модель Винера хороша для описания хаотических столкновений частицы при Т между столкновениями -->0.
На Форексе такого нет и в помине. В ночное время суток, интервалы времени увеличиваются, в дневное - уменьшаются. Во временном окне = 4 часа, процесс прихода котировок не является пуассоновским.
И, наоборот - при рассмотрении тиков "как есть" возникает проблема соотношения объема рассматриваемой выборки к астрономическому времени. Т.е. 5000 тиков могут придти как за 4 часа, так и за 10 часов. И этот процесс также непуассоновский. При этом, напрочь теряет силу закон "корня из Т".
Вот это противоречие между моделью Винера и реальным движением цены, нам нужно максимально минимизировать.
Это как раз-таки делается введением различных шкал времени считывания котировок, среднее значение ГСЧ которых соотносится с некой дискретой астрономического времени.
Тиковый же объем выборки (волновой пакет) при этом заменяется неким усредненным модельным пакетом с максимально похожими статистиками.
Все, слова закончились. Нужны графики, цифры, а уже нет времени - надо праздник праздновать.
До встречи!
Все это где-то очень близко к правде и многие об этом пишут разными словами, например фрактальное время и дробное броуновское движение - тоже хорошие определения
но вот их Батя Мандельброт почему-то остановился на том, что "прогнозирование цены - путь к краху, но можно оценить вероятность будущей неустойчивости"
и еще
Вернемся немного назад. Классическая модель "случайного блуждания" включает три принципиальных положения. Первое – это так называемое мартингальное условие: лучший прогноз завтрашней цены – сегодняшняя цена. Второе – "декларация независимости": завтрашняя цена независима от последних цен. Третьим положением служит утверждение о нормальности: в совокупности все колебания цен, от малых до больших, имеют "мягкое" распределение Гаусса. На мой взгляд, два из трех положений лишние. Первое, хоть и не доказано фактическими данными, по крайней мере, не слишком им противоречит. И оно определенно помогает интуитивно объяснить, почему мы так часто ошибаемся в наших прогнозах о деятельности рынка. Но два других положения попросту ложны. Фактические данные совершенно однозначно показывают, что размах ценовых колебаний зависит от колебаний в прошлом, а кривая Гаусса – вообще нонсенс. Говоря математическим языком, рынки могут демонстрировать зависимость без корреляции. Объяснение парадокса кроется в различии между размером и направлением ценовых изменений. Предположим, что направление не коррелирует с прошлым, т.е. вчерашнее падение цен не означает большую вероятность их падения и сегодня. Это не исключает возможность зависимости абсолютных изменений: вчерашнее 10%-ное падение вполне может увеличить вероятность 10%-ной подвижки цен и сегодня, однако заранее невозможно сказать, в каком направлении будет эта подвижка – вверх или вниз (рост цен или падение). Если так, то корреляция исчезает, несмотря на сильную зависимость. Вслед за крупными изменениями цен можно ожидать еще более крупных изменений, хотя они могут быть как положительными, так и отрицательными. Аналогично, за малыми изменениями, вероятно, последуют еще меньшие. Моменты неустойчивости сбиваются в кластеры.
Какая нам польза от этих знаний? Большая, если речь идет об управлении рисками, о том, как их избегать и даже как выиграть на них. Согласно регуляторным предписаниям, банки должны ежедневно оценивать свои рыночные активы и резервировать определенную сумму в качестве защитной меры от убытков. Более точный способ оценки потенциальных убытков позволит банку сэкономить деньги и защитит всю финансовую систему. Фондовый менеджер или инвестор, не желающий подвергаться риску крупных потерь, смог бы при появлении первых признаков финансовой бури просто спустить паруса и отказаться от рискованных сделок. А торговцы опционами даже пытаются заработать на риске. Они разрабатывают стратегии и финансовые продукты – равновесные сделки со спрэдом, свопционы, барьерные опционы, – позволяющие заработать по максимуму, если правильно угадать будущую неустойчивость. По сути, эти трейдеры торгуют неустойчивостью; они даже используют для котировок единицу измерения "vol" (от английского volatility – неустойчивость). С 1993 года на Чикагской опционной бирже котируется продукт под названием VIX ("индекс волатильности"), построенный на прогнозном значении неустойчивости индекса S&P 500 через тридцать дней. Поскольку на кону стоят огромные деньги, то аналитики отрасли уже давно разработали ряд методов прогнозирования неустойчивости, но сами эти специалисты признают (хотя и не всегда вслух), что стандартные модели не работают.
Конечно, любые предсказания имеют ограниченную точность. Прогноз рыночной неустойчивости подобен прогнозу погоды. Можно измерить интенсивность и маршрут урагана и рассчитать вероятность того, что он достигнет берега, но, как прекрасно знают жители восточного побережья США, невозможно точно предсказать место, где ураган обрушится на сушу, и каких разрушений от него ожидать. Тем не менее такого рода "метеорологические" идеи уже начали воплощать в финансах. Первый шаг – согласовать способ оценки интенсивности и направления рыночного кризиса. Сразу напрашивается аналогия с известной шкалой Рихтера. Это логарифмическая шкала, по которой оценивают энергию, выделяемую при землетрясении. Например, катастрофическое землетрясение силой 7 баллов сопровождается вдесятеро большей энергией, чем просто разрушительное силой 6 баллов. Какой показатель финансового рынка аналогичен энергии? Некоторые называют неустойчивость (волатильность). Так, два научных работника Парижского университета предложили индекс рыночных потрясений, согласно которому с 1995 года произошло десять финансовых "землетрясений". Например, российский рыночный кризис 1998 года получил по этой шкале 8,89 балла, а крупнейший, вызванный террористической атакой на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в сентябре 2001 года, – 13,42.
Следующий шаг – прогнозирование, но здесь работа только началась. Исследователи из Цюриха, использующие свою собственную шкалу для кризисов валютного рынка, обнаружили, что их индекс позволяет предсказывать бури, но пока удаются только краткосрочные прогнозы. В течение недели 5-9 октября 1998 года обменный курс доллар/иена изменился на беспрецедентные 15%. За несколько часов до пика кризиса, обнаружили исследователи, их индекс взлетел от значения меньше 3 до точки, превышающей 10. "Мы получили раннее предупреждение о крайне нестабильной ситуации", – было написано в отчете.
Как утверждает стандартная рыночная доктрина, рынок не проведешь. Это считается доказанным. Однако мы можем уклоняться от самых тяжелых ударов.
Все это где-то очень близко к правде и многие об этом пишут разными словами, например фрактальное время и дробное броуновское движение - тоже хорошие определения
но вот их Батя Мандельброт почему-то остановился на том, что "прогнозирование цены - путь к краху, но можно оценить вероятность будущей неустойчивости"
Максим, всё это потому, что в этом всём нет ни одного ответа на вопрос "почему цена пошла вверх/вниз?"
С праздником!