От теории к практике - страница 679

Alexander_K
2379
Alexander_K  
Natalja Romancheva:
Зависимость прибыльности от параметров тиковых МА, используемых на границе канала для определения вероятности отскока от границы.

Круто.

sibirqk
449
sibirqk  
Natalja Romancheva:
Зависимость прибыльности от параметров тиковых МА, используемых на границе канала для определения вероятности отскока от границы.
Период тестирования большой? Пол-года, год, пять?
Mihail Marchukajtes
5761
Mihail Marchukajtes  
Ну что тут скажешь, Фокусник как всегда прав. Я если честно увидел только одно слово КОИНТЕГРАЦИЯ мне этот инструмент в НШ очень нравился. Думаю и сейчас эта тема интересна особенно если к ней прикрутить НС.... Вообще бомба была бы...... Кстати, прошу проследовать к нам на огонёк где я расскажу одну идею, о которой уже говорил не раз..... так что милости просим....
Alexander_K
2379
Alexander_K  

Блин, ребята, ну, вы гляньте на это!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Ну, на рынке 100% - Variance Gamma Process!!!

В расчет дисперсии еще какое-то слагаемое добавляется и все!

А кто знает ТС на этой модели?!

The Return Distribution of the Variance Gamma Process - Wolfram Demonstrations Project
The Return Distribution of the Variance Gamma Process - Wolfram Demonstrations Project
  • demonstrations.wolfram.com
This Demonstration shows the graphs of the density function of the unit period of a variance gamma process (red) and a Brownian motion process with drift (green). The variance gamma process is a three-parameter stochastic process that generalizes Brownian motion and was developed as a model for the dynamics of log stock prices. The process can...
Violetta Novak
1597
Violetta Novak  
Alexander_K:

Блин, ребята, ну, вы гляньте на это!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Ну, на рынке 100% - Variance Gamma Process!!!

В расчет дисперсии еще какое-то слагаемое добавляется и все!

А кто знает ТС на этой модели?!

Я же к Булашеву отправляла, там у него обобщенное экспоненциальное распределение  через Гамма- функцию
Violetta Novak
1597
Violetta Novak  
Добавка. Для броуновского движения квадрат из суммы приращений равен отдалению точки от начальной координаты, хорошо, так и получается при генерации случблуждания. Но идеальный процесс не имеет этого отдаления, оно  =  0. В чем проблема?
Oleg Papkov
4726
Oleg Papkov  
Oleg Papkov:

Конец американской сессии, начало азиатской. Пересменка на Форекс. Подбивание бабок на биржах. Закрытие банковского дня. Начисление свопов по открытым сделкам. Количество сделок резко падает.

От количества сделок,точнее от средней скорости увеличения количества сделок, зависит волатильность,точнее перерабатываемые объемы в лотах, и как следствие, увеличение среднего значения приращения цены. Как бы "средняя температура" на инструменте увеличивается. Растут величина и количество скачков спреда. Сначалом лондонской сессии резко увеличивается количество сделок за период и волатильность. В моменты затишья на рынке (смены сессий  и пр.) амплитуды всех частотных составляющих "белого шума" рынка просто уменьшаются до малых незначительных значений. 

Natalja Romancheva
1308
Natalja Romancheva  
sibirqk:
Период тестирования большой? Пол-года, год, пять?

Период 2018.06.18-2018.10.18 и 1000ms задержка исполнения. Можно и за год.

За пять - вряд ли, нет тиковой истории за такой период почти не у кого.

sibirqk
449
sibirqk  
Natalja Romancheva:

Период 2018.06.18-2018.10.18 и 1000ms задержка исполнения. Можно и за год.

За пять - вряд ли, нет тиковой истории за такой период почти не у кого.

На чем базируется ваша уверенность, что это не переоптимизация?  Если промежуток тестирования год, с теми же параметрами - картинка сильно изменится? 

Natalja Romancheva
1308
Natalja Romancheva  
sibirqk:

На чем базируется ваша уверенность, что это не переоптимизация?

Любой подбор параметров это оптимизация или переоптимизация.

В данном конкретном случае в основе подбора лежит некоторое обоснование, поэтому есть надежда...

Конечно всё не так круто, как у автора ветки, обоснование эмпирическое - строгой теории нет.