От теории к практике - страница 679

[sibirqk]

Natalja Romancheva:
Зависимость прибыльности от параметров тиковых МА, используемых на границе канала для определения вероятности отскока от границы.

Период тестирования большой? Пол-года, год, пять?

[Mihail Marchukajtes]

Ну что тут скажешь, Фокусник как всегда прав. Я если честно увидел только одно слово КОИНТЕГРАЦИЯ мне этот инструмент в НШ очень нравился. Думаю и сейчас эта тема интересна особенно если к ней прикрутить НС.... Вообще бомба была бы...... Кстати, прошу проследовать к нам на огонёк где я расскажу одну идею, о которой уже говорил не раз..... так что милости просим....

[Alexander_K]

Блин, ребята, ну, вы гляньте на это!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Ну, на рынке 100% - Variance Gamma Process!!!

В расчет дисперсии еще какое-то слагаемое добавляется и все!

А кто знает ТС на этой модели?!

[Violetta Novak]

Alexander_K:

Блин, ребята, ну, вы гляньте на это!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Ну, на рынке 100% - Variance Gamma Process!!!

В расчет дисперсии еще какое-то слагаемое добавляется и все!

А кто знает ТС на этой модели?!

Я же к Булашеву отправляла, там у него обобщенное экспоненциальное распределение  через Гамма- функцию

[Violetta Novak]

Добавка. Для броуновского движения квадрат из суммы приращений равен отдалению точки от начальной координаты, хорошо, так и получается при генерации случблуждания. Но идеальный процесс не имеет этого отдаления, оно  =  0. В чем проблема?

[Oleg Papkov]

Oleg Papkov:

Конец американской сессии, начало азиатской. Пересменка на Форекс. Подбивание бабок на биржах. Закрытие банковского дня. Начисление свопов по открытым сделкам. Количество сделок резко падает.

От количества сделок,точнее от средней скорости увеличения количества сделок, зависит волатильность,точнее перерабатываемые объемы в лотах, и как следствие, увеличение среднего значения приращения цены. Как бы "средняя температура" на инструменте увеличивается. Растут величина и количество скачков спреда. Сначалом лондонской сессии резко увеличивается количество сделок за период и волатильность. В моменты затишья на рынке (смены сессий  и пр.) амплитуды всех частотных составляющих "белого шума" рынка просто уменьшаются до малых незначительных значений. 

[Natalja Romancheva]

sibirqk:
Период тестирования большой? Пол-года, год, пять?

Период 2018.06.18-2018.10.18 и 1000ms задержка исполнения. Можно и за год.

За пять - вряд ли, нет тиковой истории за такой период почти не у кого.

[sibirqk]

Natalja Romancheva:

Период 2018.06.18-2018.10.18 и 1000ms задержка исполнения. Можно и за год.

За пять - вряд ли, нет тиковой истории за такой период почти не у кого.

На чем базируется ваша уверенность, что это не переоптимизация?  Если промежуток тестирования год, с теми же параметрами - картинка сильно изменится? 

[Natalja Romancheva]

sibirqk:

На чем базируется ваша уверенность, что это не переоптимизация?

Любой подбор параметров это оптимизация или переоптимизация.

В данном конкретном случае в основе подбора лежит некоторое обоснование, поэтому есть надежда...

Конечно всё не так круто, как у автора ветки, обоснование эмпирическое - строгой теории нет.

[Violetta Novak]

Alexander_K:

Блин, ребята, ну, вы гляньте на это!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Ну, на рынке 100% - Variance Gamma Process!!!

В расчет дисперсии еще какое-то слагаемое добавляется и все!

А кто знает ТС на этой модели?!

Ссылка очень хорошая, все наглядно, супер