Скачать MetaTrader 5

От теории к практике - страница 41

Renat Akhtyamov
7952
Renat Akhtyamov  
Petr Doroshenko:
Интегральный квантильен по Эйлеру от трех дц/брокеров на минутах желтым цветом 21 ноября gmt+2(№1 заявлен поставщиком ликвидности для №2 и как следствие для №3):

Тики придут такие, какие пожелает дц/брокер, а почему так дц/брокер не скажет. "Картинка" у разных дц/брокеров будет и совершенно разной и похожей.

Не надо давать, покажите свое интегрально-дифференциальное визуально.

Вы можете вкратце описать - в чем разница?

Только не линий естественно, смысл интересует.

Petr Doroshenko
481
Petr Doroshenko  
Renat Akhtyamov:

Вы можете вкратце описать - в чем разница?

Только не линий естественно, смысл интересует.

Смысл, существенный поставщик ликвидности(№1) фильтрует-причесывает-рисует котировки/данные давно и опыт имеет. Этот поставщик(как наверно и другие), скорее всего(сугубо имхо) отключается у №2 и у №3 в определенное время суток по какому-то условию (возможно это скрытое добро в определенные моменты позволяющее не использовать старшие таймфреймы). Т.е.:

- в непрерывном потоке тиков в терминал №2 и №3  нет определенной постоянной закономерности: пару часов тики  идут так, потом пять часов по другому, потом еще какнибудь, а признак смены закономерности не известен пользователю. Браться за анализ тиков у простых агрегаторов нескольких поставщиков ликвидности не имеет смысла.

- найденная/подогнанная закономерность тиков для №2 и №3 не будет достоверной, т.к. ошибка-расхождение данных в определенные моменты достигает противоположных значений как -1/+1 (направление вверх/вниз).

- в течении минуты дц/брокер может рисовать что угодно, главное чтобы итоговая минута чемуто соответствовала(может кто то в fca пойдет), и крупный дц/брокер не будет часто менять рисование тиков, а просто пошлет обновление истории(и супериндикаторы/советники "висят")

Vladimir
684
Vladimir  

Вспомнил. "Провал" при шаге размером в 3 (0.00003) https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 вполне может объясняться именно малостью этого шага. (Когда сумма четного количества нескольких близких чисел попадает в середину диапазона округления,) процессор, чтобы избежать систематической ошибки (см. ниже), округляет чет/нечет по-разному, для округления до целых это выглядит так:  11.5 => 12   12.5 => 12  13.5 => 14  14.5 => 14  15.5 => 16.

Вики "Округление",

раздел "Варианты округления 0,5 к ближайшему целому",

Банковское округление (англ. banker's rounding) — округление для этого случая происходит к ближайшему чётному, то есть 2,5 → 2, 3,5 → 4.

Конец цитат

Когда идет сбор тиков с десятков ДЦ, в значении среднего приходится запоминать цифры до 6 разряда, то есть шаг еще меньше, и этот эффект виден на графиках выборочных частот как пилообразное начало. После 5 колебаний частоты вверх-вниз пила исчезает.

От теории к практике
От теории к практике
  • 2017.12.06
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
Yuriy Asaulenko
5145
Yuriy Asaulenko  
Petr Doroshenko:

Смысл, существенный поставщик ликвидности(№1)

Извините, встряну. На Форекс нет поставщиков ликвидности. Есть поставщик котировок, которыми пользуется ДЦ. Что ДЦ дальше с ними делает или не делает, эт науке неизвестно.)

На Форекс котировки чисто индикативные.

Petr Doroshenko
481
Petr Doroshenko  
Yuriy Asaulenko:

Извините, встряну. На Форекс нет поставщиков ликвидности. Есть поставщик котировок, которыми пользуется ДЦ.

На Форекс котировки чисто индикативные.

встревайте, смысл понятен, использую термин то что написано у дц/бокеров, можете их убедить не использовать эту терминологию, но я с Вами согласен.

https://yandex.ru/search/?text=dukas%20поставщики%20ликвидности&lr=193&clid=2270455&win=298

Maxim Dmitrievsky
21846
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K2:

ЕДИНСТВЕННУЮ попытку я увидел здесь http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3

Эти люди ОЧЕНЬ близки к решению. Если они изменят чуть-чуть подход к стационарности/нестационарности и поймут что этот процесс немарковский, то они эту задачу вообще могут решить в аналитическом виде и заслуженно получить Нобелевскую премию.

Вот они не скрываются как я - может быть имеет смысл связаться с ними, поговорить? Мне что-то стало любопытно - а как у них успехи? 


Очень спасибо за ссылку вам, люблю все новое :)

Vladimir
684
Vladimir  
Petr Doroshenko:
Интегральный квантильен по Эйлеру от трех дц/брокеров на минутах желтым цветом

Погуглил "Интегральный квантильен по Эйлеру" и не нашел. Можно узнать, что Вы назвали этими словами?

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
Petr Doroshenko:

Смысл, существенный поставщик ликвидности(№1) фильтрует-причесывает-рисует котировки/данные давно и опыт имеет. Этот поставщик(как наверно и другие), скорее всего(сугубо имхо) отключается у №2 и у №3 в определенное время суток по какому-то условию (возможно это скрытое добро в определенные моменты позволяющее не использовать старшие таймфреймы). Т.е.:

- в непрерывном потоке тиков в терминал №2 и №3  нет определенной постоянной закономерности: пару часов тики  идут так, потом пять часов по другому, потом еще какнибудь, а признак смены закономерности не известен пользователю. Браться за анализ тиков у простых агрегаторов нескольких поставщиков ликвидности не имеет смысла.

- найденная/подогнанная закономерность тиков для №2 и №3 не будет достоверной, т.к. ошибка-расхождение данных в определенные моменты достигает противоположных значений как -1/+1 (направление вверх/вниз).

- в течении минуты дц/брокер может рисовать что угодно, главное чтобы итоговая минута чемуто соответствовала(может кто то в fca пойдет), и крупный дц/брокер не будет часто менять рисование тиков, а просто пошлет обновление истории(и супериндикаторы/советники "висят")

Вот классные пошли посты! Вот такие и нужны! Ведь согласимся - как можно работать просто с каждым тиком, без понимания - откуда он взялся?

Я ведь не случайно выбрал экспоненциальные интервалы времени между тиками, да еще беру среднее значение между ними.

Именно так я вижу достаточно чистое t2-распределение для приращений returns. По-другому у меня не получилось.

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
Vladimir:

Вспомнил. "Провал" при шаге размером в 3 (0.00003) https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 вполне может объясняться именно малостью этого шага. (Когда сумма четного количества нескольких близких чисел попадает в середину диапазона округления,) процессор, чтобы избежать систематической ошибки (см. ниже), округляет чет/нечет по-разному, для округления до целых это выглядит так:  11.5 => 12   12.5 => 12  13.5 => 14  14.5 => 14  15.5 => 16.

Вики "Округление",

раздел "Варианты округления 0,5 к ближайшему целому",

Банковское округление (англ. banker's rounding) — округление для этого случая происходит к ближайшему чётному, то есть 2,5 → 2, 3,5 → 4.

Конец цитат

Когда идет сбор тиков с десятков ДЦ, в значении среднего приходится запоминать цифры до 6 разряда, то есть шаг еще меньше, и этот эффект виден на графиках выборочных частот как пилообразное начало. После 5 колебаний частоты вверх-вниз пила исчезает.

Приветствую, Владимир! Я посты от Вас, наверное, в "золотую" коллекцию занесу. Не удаляйте их!
Alexander_K2
787
Alexander_K2  
Maxim Dmitrievsky:

Очень спасибо за ссылку вам, люблю все новое :)


Приветствую, Максим! Помню-помню Вас. И почитываю Ваши посты на других ветках. Вот такие как Вы и расколят этот несчастный форекс - убежден в этом.