От теории к практике - страница 927

Uladzimir Izerski
6742
Uladzimir Izerski  
secret:

Очень даже делятся.

Стартовый материал - поток заявок от клиентов, на покупку или продажу определенного объема по определенной цене. Причем заявки как на постановку ордеров, так и на снятие.

Далее, на каждом уровне цены эти заявки выстраиваются в отдельные очереди, образуется стакан с уровнями цен и суммарным объемом на каждом уровне.

Далее, сводятся заявки на покупку и продажу.

Допустим, большая заявка на покупку съела весь предложенный в стакане объем по BestAsk и начала съедать следующий уровень цены BestAsk+1. Только в этот момент происходит тик (изменение цены).

Это биржевой вариант, для форекса могут быть отличия, например тик может даваться при каждой сделке, даже если она не изменяет BestBid/BestAsk.

В любом случае, тик - это лишь конечный результат сложного процесса.

Вижу, что это не вы в молодости задавали этот вопрос. Вижу, что опытный спекулянт, возможно банковский.

А как вам сейчас помогает в торговле это дробление? Не терпится молодому бойцу за дармовыми деньгами, узнать мнение от профессионала.

Тут одни физики, не с кем о торговых делах обсудить.

secret
847
secret  
Uladzimir Izerski:

А как вам сейчас помогает в торговле это дробление?

Нам, форексникам, оно не поможет, т.к. эти данные недоступны.

А на биржевых рынках оно помогает скальперам и HFT-шникам. Посмотрите результаты победителей ЛЧИ на MOEX за разные годы - все эти "1000% за три месяца" как правило сделаны HFT-трейдерами.

Да, кстати, для форекса есть еще один этап в формировании тиков - ведь у каждой площадки (банка) свой стакан, немного различающийся. А тот поток тиков, что нам даёт ДЦ, это может быть смесь тиковых потоков от разных площадок.

Uladzimir Izerski
6742
Uladzimir Izerski  
secret:

Нам, форексникам, оно не поможет, т.к. эти данные недоступны.

А на биржевых рынках оно помогает скальперам и HFT-шникам. Посмотрите результаты победителей ЛЧИ на MOEX за разные годы - все эти "1000% за три месяца" как правило сделаны HFT-трейдерами.

Да, кстати, для форекса есть еще один этап в формировании тиков - ведь у каждой площадки (банка) свой стакан, немного различающийся. А тот поток тиков, что нам даёт ДЦ, это может быть смесь тиковых потоков от разных площадок.

Смотрел как HFT-шники рубят. Впечатляет результат у некоторых. Кстати количество прибыльных сделок у них не зашкаливает. 

Там сплошные роботы скальпируют. Ручками не реально тысячи сделок в день проводить, и разброс инструментов, как мало-мальски анализ проводить. Мне больше форекс нравиться. Ликвидность хорошая, предсказуемость обычная . Мне тики не нужны. Редко в них заглядываю.

Unicornis
1007
Unicornis  
Олег avtomat:

Здесь уместно напомнить теорему Котельникова.

Где то в начале этой ветки  и про циклы вспоминали и очевидное следствие из Котельникова. Но это же идеальный случай, а в реальной жизни это соотношение сигнал/шум со всеми вытекающими рассуждениями и моделями.

Roman Shiredchenko
2565
Roman Shiredchenko  
secret:

Нам, форексникам, оно не поможет, т.к. эти данные недоступны.

А на биржевых рынках оно помогает скальперам и HFT-шникам. Посмотрите результаты победителей ЛЧИ на MOEX за разные годы - все эти "1000% за три месяца" как правило сделаны HFT-трейдерами.

Да, кстати, для форекса есть еще один этап в формировании тиков - ведь у каждой площадки (банка) свой стакан, немного различающийся. А тот поток тиков, что нам даёт ДЦ, это может быть смесь тиковых потоков от разных площадок.

Да не всегда (всегда ли?) - щас - то глянь... 

Roman Shiredchenko
2565
Roman Shiredchenko  

Плиз, просто прочтите, а-ля Лирики - не хотелось бы -  просто и тут и вообще кое - кто заявлял, что "льют все, просто одни так и не успевают, умирают богатыми." 

Кто в курсе, поймут, чьё это... :-) 

В принципе - согласен. 

Roman Shiredchenko
2565
Roman Shiredchenko  
Uladzimir Izerski:

Смотрел как HFT-шники рубят....

там, типа, выделенный шлюз - в подвале?   :-)

с расстоянием 2 метра. 3 метра кабеля...
Алексей Тарабанов
8947
Алексей Тарабанов  
secret:

Очень даже делятся.

Стартовый материал - поток заявок от клиентов, на покупку или продажу определенного объема по определенной цене. Причем заявки как на постановку ордеров, так и на снятие.

Далее, на каждом уровне цены эти заявки выстраиваются в отдельные очереди, образуется стакан с уровнями цен и суммарным объемом на каждом уровне.

Далее, сводятся заявки на покупку и продажу.

Допустим, большая заявка на покупку съела весь предложенный в стакане объем по BestAsk и начала съедать следующий уровень цены BestAsk+1. Только в этот момент происходит тик (изменение цены).

Это биржевой вариант, для форекса могут быть отличия, например тик может даваться при каждой сделке, даже если она не изменяет BestBid/BestAsk.

В любом случае, тик - это лишь конечный результат сложного процесса.

Предлагаете торговать по инсайду? 

vladevgeniy
485
vladevgeniy  
secret:


Это биржевой вариант, для форекса могут быть отличия, например тик может даваться при каждой сделке, даже если она не изменяет BestBid/BestAsk.


Кухарят )))) В стакане щас торгуют, насколько знаю высокочастотные роботы одни. Туда лезть трейдеру тяжко нынче. Поэтому надо торговать позиционно)))


danminin
1179
danminin  
Кто займет более высокое место в конкурсе, Alexander_K2 или Олег avtomat, это зависит от того, у кого больше центов останется на счету после стоп-аута.

Этим фактором будет всё определяться.

черный юмор(