От теории к практике - страница 927
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как вам сейчас помогает в торговле это дробление?
Нам, форексникам, оно не поможет, т.к. эти данные недоступны.
А на биржевых рынках оно помогает скальперам и HFT-шникам. Посмотрите результаты победителей ЛЧИ на MOEX за разные годы - все эти "1000% за три месяца" как правило сделаны HFT-трейдерами.
Да, кстати, для форекса есть еще один этап в формировании тиков - ведь у каждой площадки (банка) свой стакан, немного различающийся. А тот поток тиков, что нам даёт ДЦ, это может быть смесь тиковых потоков от разных площадок.
Нам, форексникам, оно не поможет, т.к. эти данные недоступны.
А на биржевых рынках оно помогает скальперам и HFT-шникам. Посмотрите результаты победителей ЛЧИ на MOEX за разные годы - все эти "1000% за три месяца" как правило сделаны HFT-трейдерами.
Да, кстати, для форекса есть еще один этап в формировании тиков - ведь у каждой площадки (банка) свой стакан, немного различающийся. А тот поток тиков, что нам даёт ДЦ, это может быть смесь тиковых потоков от разных площадок.
Смотрел как HFT-шники рубят. Впечатляет результат у некоторых. Кстати количество прибыльных сделок у них не зашкаливает.
Там сплошные роботы скальпируют. Ручками не реально тысячи сделок в день проводить, и разброс инструментов, как мало-мальски анализ проводить. Мне больше форекс нравиться. Ликвидность хорошая, предсказуемость обычная . Мне тики не нужны. Редко в них заглядываю.
Здесь уместно напомнить теорему Котельникова.
Где то в начале этой ветки и про циклы вспоминали и очевидное следствие из Котельникова. Но это же идеальный случай, а в реальной жизни это соотношение сигнал/шум со всеми вытекающими рассуждениями и моделями.
Нам, форексникам, оно не поможет, т.к. эти данные недоступны.
А на биржевых рынках оно помогает скальперам и HFT-шникам. Посмотрите результаты победителей ЛЧИ на MOEX за разные годы - все эти "1000% за три месяца" как правило сделаны HFT-трейдерами.
Да, кстати, для форекса есть еще один этап в формировании тиков - ведь у каждой площадки (банка) свой стакан, немного различающийся. А тот поток тиков, что нам даёт ДЦ, это может быть смесь тиковых потоков от разных площадок.
Да не всегда (всегда ли?) - щас - то глянь...
Плиз, просто прочтите, а-ля Лирики - не хотелось бы - просто и тут и вообще кое - кто заявлял, что "льют все, просто одни так и не успевают, умирают богатыми."
Кто в курсе, поймут, чьё это... :-)
В принципе - согласен.
Смотрел как HFT-шники рубят....
там, типа, выделенный шлюз - в подвале? :-)
с расстоянием 2 метра. 3 метра кабеля...Очень даже делятся.
Стартовый материал - поток заявок от клиентов, на покупку или продажу определенного объема по определенной цене. Причем заявки как на постановку ордеров, так и на снятие.
Далее, на каждом уровне цены эти заявки выстраиваются в отдельные очереди, образуется стакан с уровнями цен и суммарным объемом на каждом уровне.
Далее, сводятся заявки на покупку и продажу.
Допустим, большая заявка на покупку съела весь предложенный в стакане объем по BestAsk и начала съедать следующий уровень цены BestAsk+1. Только в этот момент происходит тик (изменение цены).
Это биржевой вариант, для форекса могут быть отличия, например тик может даваться при каждой сделке, даже если она не изменяет BestBid/BestAsk.
В любом случае, тик - это лишь конечный результат сложного процесса.
Предлагаете торговать по инсайду?
Это биржевой вариант, для форекса могут быть отличия, например тик может даваться при каждой сделке, даже если она не изменяет BestBid/BestAsk.
Кухарят )))) В стакане щас торгуют, насколько знаю высокочастотные роботы одни. Туда лезть трейдеру тяжко нынче. Поэтому надо торговать позиционно)))
Этим фактором будет всё определяться.
черный юмор(
...